contrarian

 

  By: GZ on Martedì 08 Gennaio 2002 19:41

visto che lei è un buongustatio di questi giochetti c'è un sistema molto bello indicato su barron's di questa settimana e che se lo si prova in effetti funziona sorprendentemente intendo sistema di medio periodo, da 1 segnale al mese o ogni due mesi

 

  By: rael on Martedì 08 Gennaio 2002 19:29

Sì, in effetti Shartsis è da un po' che preme, e in effetti spiegava che se l'è dovuta prendere un po' con il suo monitor i giorni scorsi. Ho usato il suo grafico e il suo paragone con maggio per evidenziare come i 2 rimbalzi si assomiglino quasi giorno per giorno.

La Volatilità scende e da un segnale ? - gzibordi  

  By: GZ on Martedì 08 Gennaio 2002 19:15

non ho letto queste cose anche se vedo che shartsis usando la volatilità delle opzioni è short da 15 gg circa e quindi non sta andando benissimo sullo yen non mi sembra prudente comprare ma in generale il problema è che la volatilità è in effetti molto bassa un 22% circa, però continua a scendere e può arrivare al 19-20% come al top di marzo 2000

 

  By: rael on Martedì 08 Gennaio 2002 18:57

Mah, scegliere un periodo di 9 (tra l'altro quella in azzurro non è l'indicatore, ma la sua media a 9 periodi) porta a segnali di top e bottom spesso falsi, e io stesso preferisco usarli solo in divergenza. Per la fine 98, inizio 99, mi sembra che segnali abbastanza bene i top, scaricando poi piuttosto velocemente. Suppongo che siano pochi quelli che usano 1 solo indicatore, in un up-trend come quello 98/99 era necessario, più che shortare i top, comprare gli storni. Ad ogni modo quel grafico, come tutti i grafici, è storia, e ognuno può ficcarci sopra l'indicatore che a suo avviso ha funzionato meglio. Ho pensato di postarlo solo perché la vol. è molto bassa, e pure l'implicita, e in condizioni di range multi-settimanale come questo (in cui se possibile è più forte il richiamo psicologico) le statistiche di frequenza di rialzi e ribassi sul mercato possono valere qualcosa in più. Torno volentieri sotto le coperte col termometro, comunque :) ciao, enrico

 

  By: funes on Martedì 08 Gennaio 2002 18:38

E' solo l'RSI a 9 giorni prima maniera, quello in cui non si pesano i giorni, ma si prende solo il segno. Per la serie "altra acqua calda". A guardare poi il chart, uno avrebbe dovuto vendere allo scoperto come un pazzo nell'autunno-inverno '98/'99, perdendo così una quantità colossale di $$$. Modificato da - funes on 1/8/2002 17:41:22

Indicatore nuovo di zecca - rael  

  By: rael on Martedì 08 Gennaio 2002 18:29

Sono tornato da poco dalle ferie e c'ho ancora poca voglia di fare del lavoro da me, così giro un paio di cose che si somigliano e che si trovano oggi sulla rete. La prima è il solito commento contrarian di Shartsis su RM, che dopo la solita tirata sulla mirror image del Spx da un sell sul $/Y spiegandolo con la serie (forse mai verificatasi) consecutiva di giornate al rialzo e con la percentuale di ribassisti ad un incredibile 6%. A fianco di questa che sicuramente non sarà sfuggita a Zibordi, quella dell'oscuro Fred Goodman che oggi propone un nuovo indicatore che misura la percentuale di giornate al rialzo contate tra le ultime 9. Allego il grafico e l'url (http://www.trendmacro.com/a/guest/goodman/20020108goodman.asp) per ulteriori spiegazioni, ma pur nella semplicità mi sembra che sia tra gli indicatori meno disprezzabili (adesso darebbe quasi un sell sul Spx).