S&P Dax Mib.. trading

Quindi un utile certo e predeterminato, piccolo, ossia deep out money ... Si ma a meno di condizioni particolari(di solito con grosse cifre in conto) i margini richiesti per le opzioni sono elevatissime sia per scadenza vicina<3 mesi sia per movimenti di mercato contro che amplificano il margine in maniera esponenziale, quindi per i comuni mortali risulta dura portarle a scadenza con mercato contro(anche se strike ancora a nostro favore) perché ti richiedono la famosa margin call..

Cavaliere,bella domanda,una tecnica ben precisa non esiste per prendere provvedimenti è soggettiva e dipende dalla circostanze.Personalmente non lascio che le opzioni vadano in itm,quando sono in atm le rollo a prescindere. Si può tentare una copertura,ma bisogna vedere in che modo,poi io,i soldi incassati li voglio portare a casa anche più in là nel tempo.Sul bund cerco di fare meno opzioni possibili perché sono poco liquide,differenza di scadenza con i future, poche scadenze a disposizione e un differenziale a volte truffaldino e enorme fra le diverse scadenze. ___________________________________ Ecco, Oscar, questa risposta fa capire che stiamo parlando di operatività molto diverse. Per come intendo questa operatività, sulle opzioni Call vendute non si fa trading o rolling, NON si toccano, si portano sino alla scadenza.... e basta. Poi si passa al mese successivo..... Quindi un utile certo e predeterminato, piccolo, ossia deep out money (se vuoi rischiare meno dal punto di vista delle ipotetiche aperture del future in copertura), oppure più grasso (con correlate controindicazioni, anche relativamente al dover monitorare il future di copertura). Ma tu con quale intermediario operi su questa roba specifica, se è lecito ?????

troppo semplice sarebbe andare short,quindi flat

da non dimenticare, quelle operazioni (opzioni + futures in copertura reciproca) nascono dai mercati alle grida di Chicago, soprattutto sugli agricoli operatori senza commissioni e dalla rapidissima percezione degli umori del mercato, capaci quindi di entrare e uscire dalla posizione in un mezzo secondo con un gesto della mano...

"@tradeoscar, oscar ma quando l'opzione ti va itm , la rolli a prescindere? io che sono un pivello, se l'opzione si avvicina alla base in prossimità della scadenza mi copro altrimenti rollo..sbaglio?" Cavaliere,bella domanda,una tecnica ben precisa non esiste per prendere provvedimenti è soggettiva e dipende dalla circostanze.Personalmente non lascio che le opzioni vadano in itm,quando sono in atm le rollo a prescindere. Si può tentare una copertura,ma bisogna vedere in che modo,poi io,i soldi incassati li voglio portare a casa anche più in là nel tempo.Sul bund cerco di fare meno opzioni possibili perché sono poco liquide,differenza di scadenza con i future, poche scadenze a disposizione e un differenziale a volte truffaldino e enorme fra le diverse scadenze.

Alberta,quando si fanno coperture con future su options vendute,99% si perde.... ____________________________ Questa è da sempre l'operazione che fanno gli istituzionali, con controparti i picoli investitori. Mi risulta che i primi facciano il 96% circa di operazioni in utile, i secondi il 3%, 1% match pari. Gian, ovvio che non mi riferivo ad una copertura statica, lo abbiamo scritto tante volte anche qui su CobraF, ma ad un una dinamica che si attivi e si chiuda all' identico prezzo. L'unica ipotesi di scarso utile, rimane quindi legata ad un numero elevatissimo di operazioni dentro al mese, che facciano diventare significativo il peso delle commissioni di open e close.... ma ovviamente è una ipotesi residuale, che si può verificare con una frequenza da "cigno nero" (mercato che rimanga fermo per un mese di borsa e continui a muoversi freneticamente in un range ristrettissimo centinaia di volte. Mi sembra che, negli ultimi 10 anni, si sia verificato solo una volta, ma sarò più preciso..... In ogni caso, un percentile trascurabile.. ma devi ragionare (meglio, NON ragionare), da istituzionale.... ed è la cosa più difficle per un trader. Infatti questa NON è una strategia da trader, ma da istituzionale.....

quale marpione Oscar??? sono le tante ossa rotte ad aver ormai convinto un somaro cocciuto....;!

"se ti copri, il mercato torna indietro e magari finisci per perdere di più col future di quanto tu abbia guadagnato con l'opzione" grande marpione Gianlini!!ed aggiungo....uno può obiettare dicendo,se il bund scende chiudo il future facendo pari con i soldi incassati dal premio,ma non è così,a parte che lasci correre sempre un po' di più,poi come chiudi il future,provare per credere il bund rimbalza,e viaaa a rincorrere con la copertura.........praticamente le coperture con i future a meno che in determinate circostanze,non sono da fare. Poi opzioni e future nel caso del bund hanno chiusure in scadenze diverse e sono una complicanza che non pone a favore dell'operazione.

Intanto arriviamo a 149, poi 150 e poi se proprio vogliamo a 154. Come detto la resistenza di una anno aveva stoppato a 146 è ora a 149. Calma e gesso....poi vi sono le scadenze a giungno e le elezioni a settembre...mumble mumble... ...... Bund a parte sep tu che hai mezzi grafici a disposizione :)) lo hai decifrato? Io propenderei per il non superamento max, così ad alta voce direi più per una spalla dx in formazione(Andri disegno docet) .. Comunque lo stop in pari lo ho messo(1587) ...però 10 punti sep così in un giorno non sono mica da buttare(per chi non è facoltoso come Warren) hehe

Intanto arriviamo a 149, poi 150 e poi se proprio vogliamo a 154 (ma è un'ipotesi work in progress che non faccio ora visto che il TES non ha i volumi da TES). Come detto la resistenza di una anno aveva stoppato a 146 è ora a 149. Calma e gesso....poi vi sono le scadenze a giungno e le elezioni a settembre...mumble mumble...poi come detto posso anche sbagliare e il bund collassare...vedremo. UN saluto.

Se poi mi sfugge qualcosa....il cigno nero, ad es., sempre pronti ad imparare ....... Beh basterebbe semplicemente il target di Bull(che a mio avviso visto questa settimana come si è mosso non così impossibile) 154 che ci si potrebbe far male.. Imho..

BB DA 2644 A 47

Da quele livello Andri? Già venduto?

"Se non sei disciplinato, altrimenti non capisco come si faccia a perdere, anche la classica scimmia ammaestrata sarebbe ottima allo scopo." Alberta,quando si fanno coperture con future su options vendute,99% si perde.... Perchè Tradeosa. L'operazione di Alberta mi sembrava molto sensata.

ha ragione Oscar in questo tipo di situazioni vale sempre il principio che qualsiasi cosa tu decida di fare, si rileva dannosa se ti copri, il mercato torna indietro e magari finisci per perdere di più col future di quanto tu abbia guadagnato con l'opzione viceversa, se non ti copri, il mercato prosegue nella sua direzione, asfaltandoti lato opzione scoperta...