S&P Dax Mib.. trading

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: antitrader on Giovedì 28 Settembre 2017 13:43

Tuco,

il paragone con la slot machine e' completamente sballato, e gli stop non sono affatto automatici, nel caso, non li avrei nemmeno presi in considerazione i CFD (mai usato uno stop).

Con le slot machine e' puro culo, e puoi vincere appunto solo per una botta di cul, se insisti perdi di sicuro perche' la macchinetta e' tarata per quello.

Con i CFD (che sono esattamente come i futures senza i casini di scadenze e rollover) puoi "accompagnare" il mercato, il gioco e' possiible per l'assenza di commissioni.

La madre di tutti gli errori che puoi fare e' quello di esitare a chiudere anche operazioni in perdita, se fai quello perdi di sicuro. Ad es. se hai -4 dax a 12600 di media e l'ultimo l'hai venduto a 2700 non devi pretendere che vada sotto 12600 per iniziare a chiudere, se fai quello ti fotte.

Il gioco, essendo le size limitate, e' banale ed e' quello di mettersi di qua' e di la' e beccare ameno le oscillazioni del mercato.

A fine giornata hai fatto decine di operazioni e il saldo e' quello che e'.

 

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: Tuco on Giovedì 28 Settembre 2017 13:03

Non vedo alcuna differenza fra il giocare ai CFD o a una slot machine... ( e se c'è, ditemela )

Fate voi...

Ridurre l'orizzonte temporale all'estremo, con stop loss automatici imposti e con cifre piccole e leve altissime, preclude qualsiasi ragionamento statistico sull'andamento del sottostante, si è puramente in balia del vento del momento.

Si annulla così il concetto di speculazione, ovvero cercare di prevedere il futuro grazie a dei ragionamenti più o meno logici.

Puro gioco d'azzardo a somma zero o quasi ( meno le fees del banco of course ).

Visto che la paura conferisce un bias negativo al gioco, direi che il risultato è a somma negativa per i ( più ) piccoli giocatori.


 Last edited by: Tuco on Giovedì 28 Settembre 2017 13:22, edited 6 times in total.

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: gianlini on Giovedì 28 Settembre 2017 12:28

@Oscar, non puoi capire quanto sia attraente, anche per chi è abituato a muovere un po' di soldi, l'idea di poter usare contratti più piccoli.

Anzichè aprire un bund, apri 3 cfd sul bund (che valgono un decimo del bund), poi magari altri 2, poi uno ogni 10 tick... E' quello che fa Anti, centinaia di piccole operaioni da 2 o 3 euro, ....

poi magari per bilanciare, compri un cfd sul dax (che vale un quinto del minidax) ...che rivendi 7 tick dopo,...piccolo guadagno ma piccolo rischio...

dato che però l'orizzonte temporale diventa brevissimo, la distribuzione fra long e short diventa molto più casuale, e si slega da qualsiasi considerazione di ordine (e orizzonte) superiore

puoi essere bear, ma comprare per rivendere mezz'ora dopo....non sei più vincolato ad una posizione di lungo...cambia totalmente la filosofia e l'approccio

 

 


 Last edited by: gianlini on Giovedì 28 Settembre 2017 12:50, edited 3 times in total.

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: traderosca on Giovedì 28 Settembre 2017 11:59

oltre alla decimazione dei trader che è innegabile,anche il capitale messo in gioco dai trader è crollato.Questo è il motivo principale della vola

bassa anche se in passato vi sono stati periodi di lunga vola bassa,ma al minimo problema i trader chiudevano le posizioni.......

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: gianlini on Giovedì 28 Settembre 2017 11:36

Se i daytrader fossero decimati, come si giustifica una piattaforma come IG che ti permette di far trading, su, a spanne, 5.000 strumenti?

Una volta per fare operazioni sui cambi dovevi avere 200 milioni di vecchie lire, ora ti bastano 200 euro.

Ma soprattutto ora puoi operare in qualsiasi direzione e su tutto, il che porta ad uno sparpagliamento di posizoini e assunzione del rischio che smorza la volatilità.

Vado a spanne ma secondo me fino ad ancora 3-4 anni fa era agevole tramite futures andare short sugli indici, ma molto difficile sui singoli titoli. Adesso invece puoi andare short sui singoli titoli tramite questi CFD Già questo cambia notevolmente lo scenario, non credi?

 


 Last edited by: gianlini on Giovedì 28 Settembre 2017 11:43, edited 1 time in total.

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: hobi50 on Giovedì 28 Settembre 2017 11:31

10 anni fa gli istituzionali potevano fare qualsiasi cosa .

Esattamente come ora .

Non saranno certo i daytrader ( che a spanne sono stati decimati ) a riequilibrare la domanda facendo anche operazioni short.

La bassa volatilità è indotta SOLO dal fatto che il sistema finanziario dal 2008 ad oggi ha visto l'eliminazione di fatto dei rischi finanziari indotti dal movimento dei tassi.

I tassi sono diminuiti fino all'inverosimile ( tassi addirittura negativi grazie al QE ) il che rafforza la situzione di QUALSIASI  DEBITORE al mondo.

I cosiddetti "Minsky Moments" in un clima di ribasso permanente dei tassi sono ovviamente scomparsi(  e così la volatilità ).

 

Hobi


 Last edited by: hobi50 on Giovedì 28 Settembre 2017 11:47, edited 1 time in total.

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: gianlini on Giovedì 28 Settembre 2017 11:23

Delta, ti capita mai di salire su un vagone della metropolitana?

è silenzioso, perchè tutti sono intenti a guardare il telefonino, ma proprio tutti, dall'impiegato di banca al lavapiatti bengalese, dalla colf sudamericana al vu cumprà senegalese! e ognuno sta sicuramente guardando qualcosa di differente dal vicino....

la stessa cosa sta avvenendo sui mercati,...


 Last edited by: gianlini on Giovedì 28 Settembre 2017 11:25, edited 2 times in total.

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: deltazero on Giovedì 28 Settembre 2017 11:17

Gianlini chi guadagna dalla vola bassa non può farlo all infinito perché la sua controparte o finisce i soldi o impara

Non farci l abitudine a questa stabilita 

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: pana on Giovedì 28 Settembre 2017 10:49

eheheh visto che avevo previsto giusto?

passata l incertenzza del 23 settembre e del pianeta Nibiru(altri lo chiamano il pianeta X) e passata la paura per la possibile finedel mondo

gli indici sono tornati a salire a dispetto delle elezioni tedesche

 

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: gianlini on Giovedì 28 Settembre 2017 10:45

Quell'operazione lì ha un grave difetto. Andava fatta 10 anni fa.

Dietro suggerimento di Anti, ho aperto un mese fa un conto con IG broker. Ho così scoperto che con poche centinaia di euro e con un conto per il quale mi ci è voluta mezz'ora per l'apertura, e 2 minuti per caricarlo con la carta di credito, è possibile puntare al rialzo o al ribasso praticamente su tutto, dall'oro ad Amazon, dal Dow alle opzioni sul Bund, sulle singole azioni di tutto il mondo così come su materie prime o tassi di cambio o indici azionari, con orizzonti temporali anche del giorno o forse addirittura dell'ora.

La "volatilità" presupponeva una asimmetria fra i partecipanti del mercato, il parco buoi che aveva a disposizione solo il lato long del mercato, e spesso solo su determinate azioni o indici o poche altre opzioni, e le mani forti invece che potevano fare un po' di tutto, a patto di essere di una certa dimensione.  Hobi ha ancora tanta paura del lato put del mercato proprio perchè il parco buoi poteva essere solo long ed essere costretto ad uscire precipitosamente tutti insieme qualora lo scenario fosse peggiorato.

Ma adesso non è così. Tutti possono indifferentemente andare long e short, su tutto! Il che probablimente crea una configurazione a campana di Gauss delle posizioni dei partecipanti al mercato, con uno sparpagliamento delle posizioni mai visto prima. Questo uccide la volatilità.

A parte eventi del tutto imprevedibili e catastrofici (ma quali? un infarto di Putin o un terremoto devastante in CAlifornia, ma davvero devastante sono gli unici eventi che possono scatenare un'immediata reazione esagerata del mercato), per il resto, la rivoluzione del trading a portata di tutti e su tutto secondo me annulla de facto la possibilità di superare livelli di volatilità sopra la soglia di rumore

 

 

 

 

 


 Last edited by: gianlini on Giovedì 28 Settembre 2017 10:49, edited 3 times in total.

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: hobi50 on Giovedì 28 Settembre 2017 10:19

Seppure in ritardo ho capito che l'operazione è ottima.

Ed il mio ottimo ha una valenza diversa da quella che ha,ad esempio ,per Gianlini.

L'operazione ottima non è quella che ti fa guadagnare ORA ma quella che ha ( alla fine dell'anno diciamo noi briggisti ) un segno positivo se ripetuta ad ogni occasione.

I ragionamenti che ho cercato di produrre avevano lo scopo di prefigurarmi degli scenari.

Da quello che Lei mi ha scritto intuisco che lo scenario  prefigurato sul rapporto  vola / scadenza non è troppo distante dalla realtà.

Capisco anche che è più corretta la sua impostazione in base alla quale  un'operazine che parte correttamente ,conoscendo determinati meccanismi,puo essere seguita senza prefigurare nulla.

Tenga inoltre conto che io non opererò mai sul Vix perchè alla mia età si è adatti a ripetere SOLO quello che si è fatto tutta la vita.

In campi diversi noi vecchi è meglio che non ci addentriamo : non avremmo  chanche.

Quindi .con questa borsa immobile,approfitto di Lei per acculturami un po.

Ovviamente la ringrazio perchè i suoi interventi ,per quanto criptici come mi sembra abbia scritto Traderoscar, sono di un livello veramente alto.

 

Hobi

 

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: deltazero on Giovedì 28 Settembre 2017 09:46

Guardi Hobi parlo senza avere buona conoscenza delle opt su vix ma facendo 1 considerazione di carattere generale

Qualsiasi operazione su strategie di opt deve rispondere a criteri di coerenza

E questa e' perfetta

E' 1 raddoppio all impianto 

E' 1 raddoppio nel proseguo 

Fino ad 1 mese ca da scad ,poi alcune greche cambiano di segno

Credo che 1 stasi in basso gli faccia chiudere p vendute con call comprate 1 mese prima di scad e rifaccia la stessa operazione su trimestre successivo

Ps io abbandonai la logicadelle figure preformate da subito, ma ricordo che questa e le sue varianti si chiama pterodattilo

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: hobi50 on Giovedì 28 Settembre 2017 09:24

Delta,la parte  che mi sembra  più chiara è il pay out del bull spread sulle call.

A condizione di riuscire a fare tre martingale di 10 punti ciascuna al RADDOPPIO,il pay out è stratosferico pari a 45.

Chiaro e perfetto.

Vediamo le martingale.

La 1° martingala avviene intorno ai 30 di vola ( quindi radddoppiata rispetto ai 15 iniziali ) e deve avvenire entro la metà  della durata iniziale dell'operazione.

La 2° martingala avviene intorno ai 40di vola (quindi un terzo in più  della precedente ) e deve avvenire entro il 66% della durata iniziale dell'operazione

La 3° martingala avviene intorno ai 50 di vola (quindi un quarto in più della precedente ) e deve avvenire entro il 75%  circa della durata iniziale dell' operazione.

Parliamo di margini.

Se si è costretti a fare tre martingale il capitale necessario deve sopportare i margini richiesti per un numero di operazioni pari a 16 volte quelle iniziali(in spread comunque)

Inoltre mi pare che all'aumentare della vola aumentino pure i margini richiesti.

Se è vero sarebbe necessario fare simulazioni perchè potrebbero essere necessari capitali veramente importanti rispetto all'operazione di partenza.

Per quanto riguarda il lato put non riesco a capire perchè non mi è chiaro se la struttura di partenza è a costo zero ( come si dedurrebbe dal wording dell'articolo ) oppure no.

Se fosse zero sotto i 12 di vix index sarebbe tutta perdita .

Delta Lei che ipotesi ha assunto a quest'ultimo riguardo ?

 

Hobi

 

 

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: gianlini on Giovedì 28 Settembre 2017 07:58

Fra T-Bond che ha perso tutto quanto guadagnato in estate e il dollaro che ha recuperato 3 figure vs euro, qualche crepa nell'azionario statunitense dovrebbe aprirsi....

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: gianlini on Giovedì 28 Settembre 2017 00:14

Ad un certo punto si porranno forse il problema delle posizioni dominanti....

. In Italia Google è al primo posto con 29.653.000 utenti unici; nel mondo dei social media, Facebook ha l’86% del mercato, con 26.474.000 utenti unici