S&P Dax Mib.. trading

Non la chiamerei patrimoniale, quanto "tassa sull'esistenza".

Infatti non colpisce solo chi ha il possesso dei beni, ma anche chi ne usufruisce per la semplice fattispecie di essere in vita e di aver per questo bisogno di un tetto, di consumare (e smaltire) qualcosa, ecc.ecc..

C’è da fare Gianlini,c’ è da fare ....!,

Bisogna perdere poco rispetto a quanto si rischia al ribasso.

Hobi

La solita chiusura sui massimi di giornata e di settimana del venerdì non lascia dubbi sulla forza di questo mercato.

Hobi, qui non c'è niente da fare....

Hobi nel ultimo post ho citato Wolframm che è sconosciuto ai più 

Wikipedia praticamente non ha nulla di interessante su di lui 

Per i detrattori è quello delle conchiglie , perché da studioso degli automi cellulari trovo grande somiglianza fra l automa regola 30  e un tipo di conchiglia 

Per gli studenti di matematica ed ingegneria è i, creatore del sw mathematica

Per quelli che hanno creduto alla possibilità di avere un Google incentrato sulla scienza è il creatore di Wolframm Alpha

Per me è quello che ha enunciato la teoria che ogni cosa complessa è il risultato di regole semplici ripetute all infinito 

Anti sono futures con stop loss integrato 

sia come conoscenze che per margini disponibili non sono esattamente un retail 

Non capisco come ne potrei trarre vantaggio 

Delta,

una volta c'era la barriera (quelli si chiamavano minilong/minishort e ce n'e' ancora qualcuno in giro),

Tra l'altro erano una polveriera perche' la barriera veniva ricalcolata ogni giorno.

Quelli "moderni" si chiamano "turbo" e la "barriera" scatta solo quando il sottostante tocca lo strike,

in tal caso smettono di scambiare e chi li ha si attacca al tram (come e' normale che sia)

Vero che non si possono vendere, ma non servirebbe venderli in quanto non hanno valore

temporale, se vuoi vendere e' preferibile comunque vendere le opzioni vere dove hai il vantaggio

dell'eventuale distanza dallo strike e del valore temporale.

L'uso che se ne puo' fare  e' quello di coprire una vendita di opzioni con un'operazione opposta

senza pagare premio. Siccome nulla e' gratis pero' comporta un maggior impiego di capitale.

Delta,lei è un gran teorico sulla materia.

Io ,che pur adoro le astrazioni,ho troppe lacune sui basics per poterla seguire come vorrei.

Mi sono però accorto che ,inconsciamente, spogliatomi della mio vecchio modus operandi,ho per la prima volta questo mese,operato  in una  logica trimoniale.

Come ho già detto sono partito  ultra ribassista  attraverso uno straddle asimmetrico ed obliquo nella parte put (comprato Put giugno ATM ).

Man mano che il mercato andava al rialzo ,ho praticamente smantellato il lato put e ,quasi senza accorgermene ,contemporaneamente ho messo su una posizione rialzista.

Questa virata da ribasso a rialzo  è stato il primo snodo    ed oggi ho fatto la prima martingala sulle call.

Mi posso permettere altre due martingale e mezzo e mancano 9,5 giorni alla scadenza.

Come le ho già detto  ,a prescindere dal mercato,venerdi prossimo martingalerò al massimo il lato call solo se mi sentirò poco poco in pericolo.

E questo sarà il secondo snodo.

In sinteesi il primo nodo l'ha determinato il mercato ,il secondo il tempo , ed il terzo ...non ci sarà perchè la vola non è molto importante sul lato call.

Avrebbe potuto esserci se il mercato fosse sceso e qui la vola ...è importante.

Hobi

Anti se la memoria tiene dovrebbero essere opzioni a barriera , poco utili a me 

Molto utili se le lasciassero vendere , ma ci credo poco 

Hobi si e no 

Per le strategie uso  una procedura che non sono mai riuscito a mettere sottoforma di sw (che renderebbe infiniti i nodi analizzati ) basato sulla teoria di Wolframm 

Sostanzialmente creò un albero bi o trinomiale , ad ogni nodo non c è il semplice calcolo del valore di portafoglio come nei simulatori di figure , ma c è un ordine del tipo se allora , impostando un parametro di morte del percorso come valore positivo o negativo , avrò un certo numero di percorsi che non possono proseguire per raggiunto gain o raggiunto loss

Analizzando quei percorsi trovo i limiti operativi di una strategia , 

Fattore molto limitante il fatto che la black e sholes è sbagliata e non abbiamo niente di meglio da metterci 

Niente da fare, il MIB si e' mosso di appena 75 punti oggi tra max e min.

La pamza dice che nel pomeriggio una leggera sciacquatina arriva, in ogni

caso non e' giornata, per tradare.

Ciao ragazzi!

" impostare operazioni pesanti ribassiste "

Oscar!

Ti piace vincere facile ah?

Ciao ragazzi!

"Oscar ,che fa ..il misterioso ?"

Hobi, nessun mistero

 attendo il recupero del dax in ritardo rispetto gli indici americani e sui massimi della prima parte dell'anno,impostare operazioni pesanti ribassiste su options di fine anno.

Sul breve vedrò dopo le chiusure di marzo.

Oscar!

Ma quali stronzate? La bestia nera del compratore di opzioni e' lo scorrere del tempo e la diminuzione

della volatilita'.

Ergo, sa hai bisogno di comprare PUT a copertura di qualcosa ecco che ti fa gioco un turboshort, almeno

con quello il tempo ti fa un baffo.

Insomma, se vendi opzioni a breve e ti copri con acquisti a lungo ti conviene vendere l'opzione normale e

comprare il turbo, almeno quello non ti si svaluta ogni giorno che passa.

Anti,personalmente  non mi metto a fare cose nuove.

Hobi

Anti, le vai scovare tutte le stronzate...eheheh

Hobi e Delta,

voi che avete la pazienza di aspettare le scadenze giocando sulle opzioni, vi possono essere

molto utili, per le strategie, le opzioni senza premio e senza volatilita', (le chiamano

turbolong e turboshort), sul DAX e sul MIB si trova un'offerta abbastanza dettagliata

su diverse basi e/o scadenze. Il prezzo include solo i dividendi futuri ma non il tempo

e la volatilita'. spread denaro/lettera 8 punti sul DAX e 30' sul MIB. Unica precauzione

da prendere non tradare basi troppo vicime al prezzo altrmenti posso andare in stop.

Poco fa, tanto per cambiare, mi son comprato 10000 di queste (corrispondono a 1/5 di fib),

pagate 0,062 cadauna.

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