Re: S&P Dax Mib.. trading ¶
By: hobi50 on Lunedì 21 Agosto 2017 09:36
Delta ,penso che Anti abbia ben sintetizzato concettualmente quello che Lei dice con la complessità concettuale dell'esperto.
Ammetto di essere invidioso di entrambi i due modi di affrontare i problemi.
In comclusione se si da per scontato che la discesa sia accompagnata da un aumento della volatilità ,allora comprare una put o comprare il vix è la stessa cosa.
Quindi put e Vix sarebbero interscambiabili.
Quale dei due sia più conveniente mi pare possa dipendere ( come lei mi ha insegnato per le option )dallo scenario per cui si sta giocando.
Forse i matematici hanno modo di effettuare arbitraggi in senso lato.tra le due grandezze.
Ma non ne sono sicuro.
Hobi