Re: S&P Dax Mib.. trading ¶
By: traderosca on Lunedì 11 Dicembre 2017 21:19
"il roll yeld è un fardello in questo momento, e sempre in questi mesi anche pesantino, sullo short bund, che però si spalma su tutta la durata del trimestre e ogni trimestre, dico bene?
Io lo vedo impropriamente un po come il time decay sulle opzioni (a rovescio) quando sei call/put long naked, cioè sai che lentamente, a parità di condizioni, si erode il valore dell'opzione verso il sottostante......."
MV, il time decay pur esistendo anche sul future bund è una componente irrilevante per la determinazione del roll yield ed è
paragonabile al time decay esistente sui futures tradizionali,altro discorso sono le opzioni.....