Delta,
che i turbo siano dei future non c'e' alcun dubbio (tra lo sconcerto di quelli che li chiamano "merdine").
Con te che hai una mente pitagorica (anche se leggermente inquinata dal rigame altrui), si puo' fare un gioco
divertente: Indichiamo i turbocall/put con TC e TP.
MIB a 22.000
Compro TC base 21500 e compro TP base 22500 che pago 500 punti cadauno. La spesa e' di 1000 punti,
in realta' e' solo una caparra perche' il valore non scendera' mai sotto i 1000 punti indipendentemente dal valore del MIB
(salvo inversioni a U)
Contemporanemente vendo CALL base 22.500 e PUT base 21.500, facciamo a 2 mesi, 500 punti me li danno come ridere.
incasso dunque 1000 punti, se lo fai ad alta volatilita' ancora meglio, (ma non facciamo i farmacisti).
Finche' il MIB rimane tra 21500 e 22500 vai in utile gia' nel giro di qualche giorno per il time decay.
Ovviamente prima o poi esce e li' serve la panza dell'operatore: supponiamo che va a 23000 (ma il giocatore prudente
deve intervenire prima, le inversioni a U son sempre in agguato), hai il TP che e' andato a 0 (ZERO), il TC che vale 1500
e la somma di call e put che vale meno di quanto le hai pagate (in relazione al tempo passato), a questo punto chiudi tutto,
incassi e riapri il gioco su nuove basi.
Ho scoperto il pasto gratis? Nemmeno per sogno, quello non esiste, pero' ho sfruttato due eventi favorevoli: il fatto che
sulle CALL/PUT ti pagano un premio che non paghi sulle TB e TC, e il time decay delle opzioni.
Prova a rifletterci stanotte (con la crapa pitagorica) e vedi che a fine anno compri 2 mercedes e una me la regali
(ma ho sempre usato BMW).