Re: S&P Dax Mib.. trading ¶
By: alberta on Giovedì 12 Dicembre 2019 16:02
E'un comportamento indecente !!!!!!
Appena c'è un problema di qualunque tipo, lui spara un tweet e i pecoroni eseguono......
By: alberta on Giovedì 12 Dicembre 2019 15:51
LOL Trump playing the markets like a champ!
President Donald Trump said on Twitter Thursday that a "big deal" with China is "getting very close," as he was reportedly set to meet with his trade team to discuss planned tariffs. "They want it, and so do we!" Trump said.
By: antitrader on Giovedì 12 Dicembre 2019 15:20
Delta, il giochino, molto semplicemente, e' quello di azzerare il time decay sulle
opzioni comprate e incassarlo su quelle vendute.
La teoria va bene, ed e' corretta, cosi' come la trasformazione fra strutture, ma poi,
nelle formule, bisogna metterci dentro i numeri.
In questo mmomento la PUT MIB 24000 X marzo la paghi 1350 punti, col MIB
a 23200 stai pagando 550 punti di valore temporale, il turbopu t24000 lo paghi solo
900 punti, ergo, su una qualsiasi struttura che include acquisto di PUT 24000
se invece della PUT usi la turboPUT risparmi 550 punti (che non sono pochi)
Ovvio che, se vai su opzioni fortemente ITM (e su scadenze corte) il prezzo della
PUT converge verso quello della turboPUT, ma si impiegano capitali per incassare
3 cocomeri e un peperone (seppur con rischio minimo).
By: LONG on Giovedì 12 Dicembre 2019 14:01
DELTA...ANTI..SCRIVE TUTTO IL GIORNO MA NON SA QUELLO CHE SCRIVE..E' SEMPRE PIENO DI FIASCHI......IN MATEMATICA E' MENO CHE UNO ZINGARO......CHIEDI DELLE COSE MOLTO COMPLICATE..LUI LAVORA CIPOLLE E FAGIOLI..FA' IL PROFESSORE CON STRUMENTI CHE MANCO ESISTONO SUI MERCATI..LI CONOSCE SOLO LUI.....AHAHAHAHH
By: deltazero on Giovedì 12 Dicembre 2019 12:50
Anti ci ho messo 2 minuti , ma non vedo nulla di interessante
Si possono interpretare come future a barriera in realtà sono opt a barriera itm
I prezzi li guardo in un secondo tempo , io ho bisogno di inquadrarli da un punto di vista teorico
Tu proponi l acquisto di uno strangle itm di opt a barrriera e la vendita di uno strangle otm stesse basi
Lo strangle otm per le equivalenze su opt ha lo stesso comportamento di uno strangle itm stesse basi
Se non si arriva sulla barriera si guadagna lo strangle otm , il massimo guadagno
Se ci si avvicina a barriera il passaggio ad uno strike itm ,è apparentemente gratuito perche si aumenta il valore di portafoglio , ma in realtà il costo è il rischio del differenziale fra la base precedente e quella attuale mentre la venduta rimane li
Concludo che non è niente di interessante
By: antitrader on Giovedì 12 Dicembre 2019 12:16
Long,
i giochi sono fatti, oggi non fa proprio un cazzzz, si spettanto le elezioni inglesi.
--------------
Delta, in realta' il maggior prezzo che paghi sui turbo (i fagioli secondo Long) diventa un costo
(ma solo da un lato) solo nel caso in cui l'indice esce dal range che hai usato, ma basta usare
un range ampio e vai tranquillo (serve un maggior impego di capitali ovviamente).
All'interno del range ti puoi divertire a piacimento a vendere opzioni, (non proprio a piacimento
un po' di zucca (piena) ci vuole sempre).
E se di notte viene la diarrea al trumpanaro? ti fa un baffo!
Ciao ragazzi!
By: antitrader on Giovedì 12 Dicembre 2019 11:45
Delta,
non e' proprio cosi', l'emittente si riserva circa 60/80 punti (parlo del DAX) per evitare che quando il
prezzo va molto vicino alla base scambi a valori vicini all 0 (ZERO) e venga continuamente sospeso
per eccesso di ralzo/ribasso. In sostanza li paghi 60/80 punti in piu' della differenza tra il prezzo e la
base, ma non e' un problema, tanto quei punti li riprendi quando vendi.
Questo per quando rigarda quelli emessi da BPA.
Quelli nuovi emessi da UCH invece, stranamente, quotano sotto il valore teorico (anche di 100 punti),
e questo non me lo so spiegare, anche perche' esistono da poco e devo verificare tutto il cinema,
in particolare bisogna verificare cosa succende quando il prezzo arriva vicino alla base.
Quelli sul MIB invece scambiano anche a 200 punti in piu', ma, per fare le combinazioni
opzioni/turboopzioni li sconsiglio per il problema dividendi, a meno che uno non abbia la
pazienza di mettersi a fare tutti i calcoli. Sul DAX e' tutto piu' lineare.
By: antitrader on Mercoledì 11 Dicembre 2019 23:29
Gli indici europei vorrebbero anche scendere, ma il DOW non molla,
e l'Europa conta 'ncazzz e domani c'e' la brexit.
Ciao ragazzi!
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