Gianlini:

Dopo il post di GAno....

NVIDIA Corporation (NVDA)"

Mi aveva preavvertito Bannon.

Eh beh... Lo so. :-) Sono abbastanza carico di NVIDIA.

Ma  +6% di oggi è ancora niente rispetto a tutto quello che può fare. 

Hobi ha ragione sullo spread ma abbiamo uno spread comprato e 1 put venduta da spostare 

Sulle out non è così 

Cmq io la invito a farsi una scheda grafica o numerica delle +1 -2 a valore 0

Dopo il post di GAno....

NVIDIA Corporation (NVDA)

NasdaqGS - NasdaqGS Real Time Price. Currency in USD

288.15+17.37 (+6.41%)

As of 10:23AM EST. Market open.

Mi son messo al ribasso, DAX e DOW. La panza.

La coerenza e' la virtu' degli imbecilli diceva il Compagno Eugenio.

Oggi parlare di volatilità è proprio la giornata giusta...;))

Delta essere corti di vola ha un significato molto pratico.

Ceteris paribus,il delta di uno spread è più piccolo quando la vola è bassa ed aumenta con l'aumentare della vola.

Praticamente ciò comporta che in vola di partenza bassa ,il rollaggio avverrà un po prima di quello che sarebbe stato con partenza in vola più alta.

Il che è evidentemente uno svantaggio.

Possiamo metterla  in altro modo.

Se si parte in vola bassa necessita  più capitale di quanto sarebbe stato necessario per poter superare lo stesso calo di mercato con partenza in vola alta

Tutto ciò,fatto ovviamente salvo ,che nel ribasso l'aumento di volta favorisce il rollaggio .

E' daccordo ?

Grazie

Hobi

Hobi potrebbe succedere sull otm , ma per la call put parity quello che avviene sulle otm si inverte sulle itm , e basta aspettarle atm 

E questo è un altro passo per ammazzare i pochissimi trader residui.....

Oltre a rendere molto più complicato operare, i grafici intraday si possono tranquillamente cestinare

Il mercato dei derivati di Borsa Italiana IDEM  prolunga gli orari di negoziazione!
In particolare, a partire da lunedì 17 febbraio 2020, potrai negoziare i contratti futures e minifutures su indice FTSE MIB dalle 8:00 alle 22:00 e avere più tempo a disposizione per cogliere le opportunità del mercato!* il mercato dei derivati di Borsa Italiana IDEM  prolunga gli orari di negoziazione!

* prendono pure per il c-!!

"Il costo di spostamento nello spazio (cambio di base a parita di scad ) argomento brevissimo, basta dare un occhiata al mercato e ci si accorge che figure del tipo +1p -2p si spostano di base senza soldi spesso e volentieri ".

Questo è il punto base.

In questo mercato ,in cui ogni occasione è buona per comprare,in effetti i compratori di opzioni si fanno presto sotto in caso di ribasso e ,per le quotazioni,succede quello che dice Lei..

Ma se cambia improvvisamente il SENTIMENT, tipo se il mercato perde 1000/1500 punti in 15/20 giorni ,che è  poi il suo caso,ritengo  possa succedere esattamente il contrario.

Hobi

certo che potevate riempirvi di un pò di titoli inovio (l'azienda scelta dalla organizzazione mondiale della sanità per combattere l'ultimo coronavirus) in decollo da giorni ... spero qualcuno di voialtri arrapati di denaro lo abbia fatto

https://www.foxbusiness.com/technology/california-lab-coronavirus-vaccine-3-hours

Questo corona virus per Cina ed alcuni paesi limitrofi potrebbe essere un vero e proprio cigno nero.

E se lo diventa per il sudest asiatico ,il mondo intero ,rischia.

Fare riferimenti alla Sars è sbagliato.

Ora il peso della Cina è quattro quello che era nel 2003.

Scommettere che non succeda niente potrebbe essere un'ottima operazione di borsa,

Ma ,personalmente,questi rischi non intendo correrli.

Come diceva Delta non è interessante "cagare grande e mangiare piccolo".

Hobi

Gianlini le ultime parole famose 

Esatto , conto che il mercato non vada sotto 23000 entro scad marzo 

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Non c'è proprio pericolo Delta.....!!

Hobi da conoscitore a conoscitore 

Esatto , conto che il mercato non vada sotto 23000 entro scad marzo 

Poi ci sarebbe un terzo elemento che lei dovrebbe avere osservato nella sua attività : 

Il costo dello spostamento di una figura nel tempo (cambio di scad a parita di base ) argomento ampio 

Il costo di spostamento nello spazio (cambio di base a parita di scad ) argomento brevissimo, basta dare un occhiata al mercato e ci si accorge che figure del tipo +1p -2p si spostano di base senza soldi spesso e volentieri 

Tecnicamente sarebbe perche invece di seguire una distribuzione gaussiana le put seguono qualcosa che assomiglia ad una distribuzione mandelbrottiana (a tal proposito consiglio l ultimo libro di nassim taleb)

Sono abbadtanza certo che se chiaro quello che ho scritto , non se la sentirà più di dire che la mia posizione è corta di vola