Put/Call spread (Italia) - Gaetano Evangelista

copio il pezzo molto importante di ieri uno dei maggiori specialisti di opzioni del mondo Tony Saliba, uno dei "market wizards" e proprietario di Saliba Options uno delle maggiori società specializzate in opzioni nel mondo la sostanza è che secondo sia la sua esperienza pratica, che secondo studi propri e di altri che cita il rapporto Put-Call non risulta avere una correlazione statistica nè positiva nè negativa con le variazioni degli indici di borsa

Sì,grazie 1000!!!

Grazie Gaetano, belli i grafici e interessanti le statistiche.

Oops...

A proposito di opzioni, ieri gli scambi sulla put sul QQQ hanno superato le 190000 unità. L'immagine mostra la risposta del mercato a 5 e 10 giorni dal 20/4/2001 ad oggi (fonte: Schaefferesearch.com). Dato negativo, che contrasta con i grafici di ieri e con la turtle soup da manuale registrata sull'SP2H.

Questo è il Put/Call spread (non ratio) della borsa italiana (Mibo). In particolare, le barrette verdi sono la differenza giornaliera fra # call e # put, mentre la linea rossa è la somma a 21 giorni di queste differenze. Non dispongo di uno storico lunghissimo, e pertanto non posso giurare sui suoi segnali, ma noto qualche analogia con il passato. E voi?...

Il 21-d (sopra) e il 10-d OEX Put/Call Ratio ha raggiunto gli stessi livelli del bottom di un anno fa. Se faccio in tempo, posto fra un attimo un grafico analogo, relativo al ns. mercato...