Bomba sexy/danarosa offresi

 

  By: wascoli on Venerdì 28 Febbraio 2003 09:59

Per darti una idea delle discrepanze che trovo io ho 14 short e non long esattamente nei giorni 31.1.02 , 14.2, 28.2, 7.3, 23.3, 17.5, 10.6, 13.6, 20.8, 27.8, 18.10, 26.11, 31.12, e 3.2. Sbaglio io o hai invertito tu? Ciao e grazie di nuovo. Marino P.S. e tanto per chiudere quando parli di stop di 20 ticks, riferendoti all'Sp, parli di 5 punti totali (size del mini) oppure proprio a 20 punti di sp? E se non lo hai mai applicato ad altri mercati questo trading system perchè?

 

  By: wascoli on Venerdì 28 Febbraio 2003 01:47

Rielaborato il tutto ma non mi tornano il numero delle operazioni da te riportato; devo filtrare il valore di close rispetto all'open oppure può dipendere dal servizio fornitura dati che mi fornisce i dati di borsa? Buonanotte e grazie. Marino

 

  By: wascoli on Giovedì 27 Febbraio 2003 21:42

OK messaggio ricevuto e di nuovo grazie. I risultati erano di gran lunga peggiori di quelli da te indicati e le operazioni erano quasi il triplo.Stanotte riprogrammo tutto. Marino

 

  By: Liuk on Giovedì 27 Febbraio 2003 20:46

quindi Paola ti riferisci a candele bianche e nere ?

 

  By: paolagir on Giovedì 27 Febbraio 2003 16:17

E quali risultati ti dava la versione che tu avevi programmato? Paola

 

  By: paolagir on Giovedì 27 Febbraio 2003 16:17

E quali risultati ti dava la versione che tu avevi programmato? Paola

 

  By: paolagir on Giovedì 27 Febbraio 2003 16:09

Mi spiace essere stata poco chiara. Io mi riferisco al close - open dello stesso giorno non da una chiusura all'altra. Tipo open 5000, close 4000 = chius. negativa. Stessa oper. x le positive. Paola

 

  By: wascoli on Giovedì 27 Febbraio 2003 03:04

Ciao Paola, avendo una sincera ammirazione per le tue capacità di trading ho provato subito ad impiantare il tuo trading s. sul mio metastock ma qualcosa non mi torna. Infatti solo per restare ai tuoi segnali di buy io ne avrei molti di più nel periodo da te indicato e con risultati differenti. Il listato metastock che ho usato è il seguente: Ref(C,-5) > Ref (C,-4) ( cioè chiusura di 4 gg.fa minore di quella di 5 gg.fa) AND Ref(C,-4) > Ref(C,-3) (cioè chius. di 3 gg. fà minore di 4 gg.fa) AND Ref(C,-3) < Ref(C,-2) (chius.di 2 gg. fa maggiore di 3 gg.fa) AND Ref(C,-2) > Ref(C,-1) (chius. di ieri minore dell'altro ieri) Dove ho sbagliato? (facendoci per giunta anche una certa ora nel tentativo di capire!) Grazie per una eventuale risposta tua o di qualsiasi anima buona. Marino P.S. Per caso debbo intendere per chiusura negativa close rispetto open e non close rispetto al giorno precedente?

 

  By: paolagir on Mercoledì 26 Febbraio 2003 23:32

Carinissima, ma io sono leggermente meglio. Sui mercati futures che uso, non il forex, prediligo il restare poco tempo sul mercato e fare pochi trade, ma possibilmente profittevoli. In effetti cerco di tenere alta la profittabilità media del trade piuttosto che farne 200 dalla resa bassa. Ad esempio i 1500 $ di media sui 36 trade li ritengo (per il mio stile) migliori dei 350$*200 trade, è vero che guadagno meno ma assumo un rischio infinitamente più basso rispetto allo stare 200 volte sul mercato. Degli stop loss non parlo! Penso che sappiate tutti come la penso, è LEGGE. Bando alle ciancie, ogni promessa è debito, il bacio è arrivato e allora ecco cosa ho scoperto: compro oggi market on open e chiudo domani market on open SE la chiusura di 4 giorni addietro è negativa la chiusura di 3 giorni addietro è negativa (insomma due chiusure negative) la chiusura di 2 giorni addietro è positiva la chiusura di ieri è negativa vendo oggi market on open e chiudo domani market on open SE la chiusura di 4 giorni addietro è positiva la chiusura di 3 giorni addietro è positiva (insomma due chiusure positive) la chiusura di 2 giorni addietro è negativa la chiusura di ieri è positiva Dimenticavo, stop loss fisso di 20 ticks dall'ingresso, ma se uno vuole rischiare, senza stop il TS guadagna di più. 'Notte, all'alba mi aspetta il forex Paola

Un Sistema di Paolagir - paolagir  

  By: paolagir on Mercoledì 26 Febbraio 2003 23:31

Carinissima, ma io sono leggermente meglio. Sui mercati futures che uso, non il forex, prediligo il restare poco tempo sul mercato e fare pochi trade, ma possibilmente profittevoli. In effetti cerco di tenere alta la profittabilità media del trade piuttosto che farne 200 dalla resa bassa. Ad esempio i 1500 $ di media sui 36 trade li ritengo (per il mio stile) migliori dei 350$*200 trade, è vero che guadagno meno ma assumo un rischio infinitamente più basso rispetto allo stare 200 volte sul mercato. Degli stop loss non parlo! Penso che sappiate tutti come la penso, è LEGGE. Bando alle ciancie, ogni promessa è debito, il bacio è arrivato e allora ecco cosa ho scoperto: compro oggi market on open e chiudo domani market on open SE la chiusura di 4 giorni addietro è negativa la chiusura di 3 giorni addietro è negativa (insomma due chiusure negative) la chiusura di 2 giorni addietro è positiva la chiusura di ieri è negativa vendo oggi market on open e chiudo domani market on open SE la chiusura di 4 giorni addietro è positiva la chiusura di 3 giorni addietro è positiva (insomma due chiusure positive) la chiusura di 2 giorni addietro è negativa la chiusura di ieri è positiva Dimenticavo, stop loss fisso di 20 ticks dall'ingresso, ma se uno vuole rischiare, senza stop il TS guadagna di più. 'Notte, all'alba mi aspetta il forex

 

  By: Liuk on Mercoledì 26 Febbraio 2003 22:01

cobraf, che fatica mettere l'immagine ! :-) Modificato da - Liuk on 2/26/2003 21:2:24

 

  By: Liuk on Mercoledì 26 Febbraio 2003 21:45

kiss! bacio sul naso Modificato da - Liuk on 2/26/2003 20:59:13

 

  By: Paolo Gavelli on Mercoledì 26 Febbraio 2003 21:26

Paola, le bombe sexy sono danarose solo in uscita! cmq, se questa offre le sue grazie gratis, beh, allora... :-) 2ali

 

  By: paolagir on Mercoledì 26 Febbraio 2003 21:08

Spesso Zibordi si è lamentato del fatto che postassi segnali senza spiegare cosa c’e dietro. Ho sempre argomentato questa mia scelta criticabilissima con varie ed eventuali (sostanzialmente leggasi gelosia per le proprie sudate creature). Ma per vari motivi, tra cui una nuova e migliorata release di quello che vi pubblico ora e per la presenza di post interessantissimi come quello su Gann con le relative e utilissime spiegazioni, ho deciso di mostrare uno dei due trading systems che uso/avo per l’ S&P. Riprendendo il solco del post dal titolo civetta (stavolta scritto da una donna e perciò più adescante) e in cui ci si chiede se per strappare qualche dollaruccio al mercato bisogna essere un L. Williams, un V. Sperandeo o un Demark, vi voglio dare un antipastino mostrandovi questi dati: in posizione da un’apertura (MOO) all’altra (24 ore) e perciò ridotta esposizione sul mercato periodo di uso REALE dal 7/1/2002 al 7/2/2003 (ora sto usando il nuovo) 36 trade (14 long – 22 short) 14 long (5 perdenti) 22 short (9 perdenti) Max 3 trade cons. perdenti (tot. 35.5 ticks) Tot punti vinti 219 (54750 $ucci) x contratto Prof. medio x trade 1520 $ucci Ora, se volete la semplice e magica formuletta , voglio un bacino virtuale sul naso (e non fate i volgaroni…!!!!!!!). A dopo Paola