Sweet Home Bahrain

 

  By: GZ on Martedì 13 Febbraio 2007 12:51

Il problema dell'America non è l'Iraq ma la "Mexifornia". BankofAmerica lancia oggi una carta di credito per immigranti illegali, dopo che ^gli offrono già mutui immobiliari #http://www.businessweek.com/magazine/content/05_29/b3943001_mz001.htm^ ad altre banche (ovviamente a tassi più alti di quelli per cittadini legali) Le banche e in genere le multinazionali riempiono le tv di pubblicità in cui si vede un messicano, ovviamente immigrato illegale, che compra queto o quel prodotto finanziario e fanno lobby contro tutte le iniziative civiche per fermare l'afflusso di uno milione o più immigranti illegali l'anno che passano il confine (ci sono organizzazione di volontari che pattuggliano il confine come gesto simbolico e referendum in tutto il sud degli Stati Uniti per togliere l'assistenza pubblica ai clandestini) Intanto il Dipartimento di Giustizia di Bush ha fatto condannare a 11 e 12 anni due guardie di frontiera che per fermare un trafficante di droga messicano gli avevano sparato un colpo ferendolo. Ieri una delle due guardie è stata massacrata di botte in prigione da detenuti (quasi tutti messicani) e i giornali di business come Wall Street Journal lodano la condanna Schwarzenegger propone di offrire assistenza sanitaria gratuita alle famiglie dei clandestini (oltre al fatto che comunque hanno diritto al pronto soccorso che in texas e california non è più disponibile per i cittadini americani regolari essendo occupato in pratica dai clandestini) In America non è obbligatorio chiedere un documento di identità quando assumi qualcuno e le imprese non rischiano niente a differenza dell'Italia ad assumere clandestini, quando si prova a proporlo vanno in TV e dicono che sarebbe la fine per questo o quel business Ad esempio l'industria della carne (hamburger e simili) una volta pagava salari superiori del 30% a quello medio e ora 15% inferiore e "Undici ^gangs con 900 membri a Los Angeles hanno commesso 1.700 crimini violenti"#http://www.businessweek.com/magazine/content/05_29/b3943001_mz001.htm^

 

  By: GZ on Martedì 13 Febbraio 2007 11:20

avrebbe dovuto essere collegato a una società con un nome simile

 

  By: DD on Martedì 13 Febbraio 2007 10:29

Posso fare una domanda indiscreta a Zibo? Come mai il nome Cobraf per il sito???

 

  By: gianlini on Martedì 13 Febbraio 2007 09:53

ma no zibordi! i messicani come gli iraqeni sono poveri, ergo buoni (anzi i messicani sono anche paciosi) sono gli amerikani che si approfittano della situazione per mettere le mani sul petrolio (comun denominatore fra di due paesi) questi filmati sono artificiali, fatti ad holliwood per gettare una luce negativa sui messicani

Investi nei paesi emergenti - gz  

  By: GZ on Martedì 13 Febbraio 2007 01:31

La differenza tra dei buoni del tesoro europei e americani e quelli di paesi come il Brasile, Turchia, Sudafrica, Indonesi, Messico, Peru e simili si è ridotta a uno 1.40% in media, il minimo mai registrato nella storia (una volta era un 4 o 5% di differenza) Questo è un sintomo di un mercato artificiale e pericoloso se oltre alle notizie economiche sulla bella crescita di questi paesi leggi ogni tanto leggi anche quello che succede sotto la facciata delle statistiche di PIL, tassi e inflazione Ad esempio avendo abitato a Los Angeles che è vicino al confine e dove oggi la maggioranza della popolazione è messicana ho imparato alcune cose sul Messico e so che è per molte cose simile all'Iraq, solo che essendo una situazione che si deteriora lentamente non fa notizia Se vai su YouTube ad esempio ci sono dozzine di video prodotti da membri dei cartelli della droga che dominano le zone nord del messico che ^si vantano dei loro ammazzamenti con canzoni e filmati di cadaveri#http://www.youtube.com/watch?v=GkjorV9zr1c^, si minacciano e si sbeffeggiano, mostrano i corpi sanguinolenti dei nemici massacrati stile Zarqawi. Una volta lo facevano e basta, ora con internet e vedendo che ad Al Qaeda mostrare le teste tagliate per internet e cellulare serve per il reclutamento e per spaventare i nemici anche loro mettono on line la macelleria. Vedi ad esempio ^"MIS ENEMIGOS MATA ZETAS#http://www.youtube.com/watch?search=&mode=related&v=viQ8ZrTUris"^ dove solo in questo video passano centinaia di cadaveri fatti da una banda il tutto al suono di musica Nelle città di vicino agli USA come Tijuana la gente benestante vende la casa e va ad abitare con la famiglia di la dal confine pur avendo magari dei ristoranti, ufficio o altre attività in Messico per risparmiare perlomeno a moglie e figli i rapimenti. Questo è un paese che continua a peggiorare come criminalità e che ha infiltrato ormai il sud degli Stati Uniti dove la polizia combatte le gang sudamericane stile iraq

 

  By: pastrocchio on Martedì 23 Gennaio 2007 21:06

forse ci siamo..... DEBKAfile’s military sources: The USS Stennis carrier with thousands of troops and 80 warplanes aboard is heading for Persian Gulf January 21, 2007, 1:27 PM (GMT+02:00)

pochi grossi movimenti concentrati caratterizzano la realtà del mercato - gz  

  By: GZ on Giovedì 14 Luglio 2005 22:44

Nassim Nicholas Taleb di cui di è discusso qui sotto e Mandelbrot che ha inventato il campo dei "frattali" applicato alla finanza su Fortune di questa settimana spiegano in modo intuitivo i risultati matematici a cui sono pervenuti su come funziona il mercato (e che per me hanno molto senso) (traduzione) ....siamo in un mondo dove i vincitori prendono tutto e di estrema concentrazione dei risultati: un numero molto piccolo di giorni di borsa determina il grosso del movimento del mercato, spesso 10 giorni all'anno danno metà del rendimento della decade... ".....we live in a world of winner-take-all extreme concentration. Similarly, a very small number of days accounts for the bulk of stock market movements: Just ten trading days can represent half the returns of a decade..... ....il mondo economico è determinato prevalentemente da "salti" casuali. Tuttavvia gli strumenti della finanza che vengono insegnati di soliti affermano che il mercato si muove in modo graduale. Nonostante l'evidenza che pochi grossi movimenti concentrati caratterizzano la realtà del mercato si continua a pensare in termini di probabilità gaussiana e piccoli movimenti distribuiti su tutto l'anno... ...The economic world is driven primarily by random jumps. Yet the common tools of finance were designed for random walks in which the market always moves in baby steps. Despite increasing empirical evidence that concentration and jumps better characterize market reality, the reliance on the random walk, the bell-shaped curve, and their spawn of alphas and betas is accelerating, widening a tragic gap between reality and the standard tools of financial measurement..." How the Finance Gurus Get Risk All Wrong Diversify as broadly as you can—far more than the supposed experts tell you. By Benoit Mandelbrot and Nassim Nicholas Taleb -------------------------------------------------------------------------------- Benoit Mandelbrot is Sterling Professor of Mathematical Sciences at Yale University and is the pioneer of fractal geometry. With Richard L. Hudson, he wrote The (Mis)Behavior of Markets. Nassim Nicholas Taleb, a veteran derivatives trader and Dean's Professor in the Sciences of Uncertainty at the University of Massachusetts at Amherst, is the author of Fooled by Randomness. ------------------------------------ Your money is at risk. No matter what you've put it in—stocks, bonds, derivatives, hedge funds, houses, annuities, even mattresses —there's always the chance that you could lose it or miss out on a bigger opportunity somewhere else. Anyone who would tell you otherwise is either a fool or a huckster. Then there are those who do warn of risk but package it into a simple numerical measure that seems to put it within manageable bounds. They're even more dangerous. Your mutual fund's annual report, for example, may contain a measure of risk (usually something called beta). It would indeed be useful to know just how risky your fund is, but this number won't tell you. Nor will any of the other quantities spewed out by the pseudoscience of finance: standard deviation, the Sharpe ratio, variance, correlation, alpha, value at risk, even the Black-Scholes option-pricing model. The problem with all these measures is that they are built upon the statistical device known as the bell curve. This means they disregard big market moves: They focus on the grass and miss out on the (gigantic) trees. Rare and unpredictably large deviations like the collapse of Enron's stock price in 2001 or the spectacular rise of Cisco's in the 1990s have a dramatic impact on long-term returns —but "risk" and "variance" disregard them. The professors who live by the bell curve adopted it for mathematical convenience, not realism. It asserts that when you measure the world, the numbers that result hover around the mediocre; big departures from the mean are so rare that their effect is negligible. This focus on averages works well with everyday physical variables such as height and weight, but not when it comes to finance. One can disregard the odds of a person's being miles tall or tons heavy, but similarly excessive observations can never be ruled out in economic life. The German mark's move from four per dollar to four trillion per dollar after World War I should have taught economists to beware the bell curve. Today Google grabs much Internet traffic, and Microsoft represents the bulk of PC software sales. Out of a million submitted manuscripts, a handful account for the bulk of book sales. One percent of the U.S. population earns close to 90 times what the bottom 20% does, and half the capitalization of the stock market (close to 10,000 companies) is in fewer than 100 corporations. In other words, we live in a world of winner-take-all extreme concentration. Similarly, a very small number of days accounts for the bulk of stock market movements: Just ten trading days can represent half the returns of a decade. The economic world is driven primarily by random jumps. Yet the common tools of finance were designed for random walks in which the market always moves in baby steps. Despite increasing empirical evidence that concentration and jumps better characterize market reality, the reliance on the random walk, the bell-shaped curve, and their spawn of alphas and betas is accelerating, widening a tragic gap between reality and the standard tools of financial measurement. It was in the third century of our era that the skeptical philosopher and physician Sextus attacked blind reliance on dogmas; his stance earned him the name Sextus Empiricus (Sextus the Empirical). Depressingly, medicine took 13 centuries to follow his recommendations, become empirical, and integrate surgeons' observations of the human body. The same resistance to reality characterizes finance. The inapplicability of the bell curve has long been established, yet close to 100,000 MBA students a year in the U.S. alone are taught to use it to understand financial markets. For those who teach finance, a number seems better than no number—even if it's wrong. To blow up an academic dogma, empirical observations do not suffice. A better theory is needed, and one exists: the fractal theory of risk, ruin, and return. In this approach, concentration and random jumps are not belated fudges but the point of departure. The term "fractal" was coined in the 1970s by one of the authors of this piece to describe the many phenomena of nature in which small parts resemble the whole: The veins in leaves look like branches; branches look like miniature trees; rocks look like miniature mountains. Similar patterns can be found in economic data, and the parts often relate to the whole according to what's called a power law. Such a law was first found to apply to the distribution of wealth: If there are about one-fourth as many people with a net worth of more than $200 million as there are with a net worth of more than $100 million, then there will also be about one-fourth as many with $2 billion as with $1 billion. This key property makes the computations easy; no computer is needed to divide by four. In market terms, a power-law distribution implies that the likelihood of a daily or weekly drop exceeding 20% can be predicted from the frequency of drops exceeding 10%, and that the same ratio applies to a 10% vs. a 5% drop. In bell-curve finance, the chance of big drops is vanishingly small and is thus ignored. The 1987 stock market crash was, according to such models, something that could happen only once in several billion billion years. In power-law finance, big drops—while certainly less likely than small ones—remain a real and calculable possibility. Another aspect of the real world tackled by fractal finance is that markets keep the memory of past moves, particularly of volatile days, and act according to such memory. Volatility breeds volatility; it comes in clusters and lumps. This is not an impossibly difficult or obscure framework for understanding markets. In fact, it accords better with intuition and observed reality than the bell-curve finance that still dominates the discourse of both academics and many market players. Fractal finance, alas, has not yet earned a place in the MBA curriculum. Until that happy day, what is a person with money at stake to do? First, diversify as broadly as you can—far more than the supposed experts tell you now. This isn't just a matter of avoiding losses: Long-run market returns are dominated by a small number of investments, hence the risk of missing them must be mitigated by investing as broadly as possible. Passive indexing is far more effective than active selection—but you need to go well beyond an S&P 500 fund to do yourself much good. And wherever you put your money, understand that conventional measures of risk severely underestimate potential losses —and gains. For better or worse, your exposure is larger than you think.

 

  By: Moderator on Domenica 06 Marzo 2005 12:58

Non mi risulta che sia carbone, non nel senso di quello del Sulcis comunque. L'uranio in natura non lo si trova puro. --------Andrea------------------ Ti passo dal mio archivio(per modo di dire) ^tò...#http://www.uic.com.au/uran.htm^ ^se vuoi impazzire...#http://www.antenna.nl/wise/uranium/ucomp.html^ ^ancora...#http://www.321energy.com/editorials/field/field022805.html^ Un elenco anche questo , ma sono quasi tutti canadesi o dell'otcbb. HBE UEX Canada DEN Canada (DNMIF.PK) STMT.PK STM Canada CXX Canada (CXXUF.PK) SAN Canada (JNRRF.PK) USU WMC (Australiano) CVVLF.OB IUCPF.PK ASXSF.OB FTDGF.OB QuestoADGD.OB è quotato anche a Francoforte sotto FQB (andresmin gold corp)

 

  By: polipolio on Venerdì 04 Marzo 2005 19:02

Angelo: "(su internet c'è quasi tutto, basta cercare)." Oltre che nel trading devo essere una pip*a pure con Google. Ho fatto lo stesso ma la formula mica l'avevo vista. Grazie 1000

 

  By: polipolio on Venerdì 04 Marzo 2005 18:40

Grazie 1000, se puoi.

 

  By: Buzzer on Venerdì 04 Marzo 2005 16:56

Polipolio, ho il PDF. Non sono riuscito a cavarci molto da questo indicatore. Se vuoi te lo invio via posta elettronica? Ciao

 

  By: Moderatore on Venerdì 04 Marzo 2005 16:23

Per angelo e gli altri utenti: ------------------------------ Ricordiamo che quando viene introdotto un riferimento ad un sito è possibile linkarlo direttamente seguendo le istruzioni riportate quando si inserisce una risposta ad un post. Ad esempio se si vuole fare un link a un sito o un titolo, bisogna scrivere:

 

  By: angelo on Venerdì 04 Marzo 2005 15:05

Si, la formula c'è e non penso sia un grosso segreto. Per esempio ti ho fatto una ricerca su Google per curiosità ed ho beccato al primo colpo ^un sito che da la formula per Metastock#http://trader.online.pl/MSZ/e-w-Polarized_Fractal_Efficiency.html^ oppure, ^in Easy language#https://www.tradestation.com/Discussions/Topic.aspx?Topic_ID=4140&SearchTerm=Polarized%20Fractal%20efficiency^ (su internet c'è quasi tutto, basta cercare). Come vedi richiede un parametro: il numero di giorni, N, su cui la vuoi calcolare. Il concetto è di efficienza del movimento: - si prende un N che ti suona bene, es 10 giorni; - si vede se durante quel periodo il movimento è rialzista o ribassista: C- C[n]; - si valuta se il mercato ha deviato molto dalla tendenza (scarsa efficienza) oppure si è mosso approssimando una retta (alta efficienza). Cosa ne penso? Che tutto quello che contiene la parola "fractal" riferita ai mercati finanziari ma non è stato scritto da Mandelbrot vada preso con cautela. Ricordo un libro di Bill Williams letto un pò di tempo fà, che impiegava più di 100 pagine per dirti che il mercato può essere interpretato coi farttali e la teoria del caos, ma quando poi veniva al dunque e suggeriva un metodo operativo si tornava a.... medie mobili ed oscillatori. Ma, "never say never", do your own homework!

 

  By: polipolio on Venerdì 04 Marzo 2005 14:28

"Non giudico il concetto, ma l'articolo in questione - se togli la pubblicità è tre pagine in tutto, e mi pare ci sia ben poco di operativo" Ma la formula c'è? ed è computabile? (o richiede ad esempio, come B&S, l'imputazione di un parametro magico e arbitrario) Ma del concetto cosa ne pensi?

il calcolo delle probabilità e Voltaire - gz  

  By: GZ on Venerdì 04 Marzo 2005 13:36

Divago un attimo perchè mancano due ore ai "dati di occupazione del venerdì" e sono stato a correre sulla neve nel bosco cosa che, mi ricordo dal liceo, era raccomandata nel '700 per allargare gli orizzonti e non lavorare o chiaccherare sempre in qualche stanza chiusa. A proposito di Probabilità e matematica applicata alla finanza sul magnifico ^ArtsandLettersdaily#http://artsandlettersdaily.com^, il migliore sito che io conosca per leggere qualcosa, c'è un articolo su Voltaire dove si riporta di un libro recente che racconta come diventò ricco con il calcolo delle probabilità. Voltaire essendo un filosofo vero si occupava di tante cose e per un periodo della sua vita solo di calcolo differenziale e probabilità. Assieme ad un amico matematico aveva scoperto che la grande lotteria nazionale del governo francese avrebbe raccolto sottoscrizioni dal pubblico molto superiori al pagamento effettivo probabile dei premi. Ovviamente come con il Lotto o la schedina non sai quanto verrà pagato fino a quando non escono i numeri o ci sono le partite, ma solo quanto hai raccolto. Per i premi che devi alla fine pagare al pubblico puoi solo fare delle stime di probabilità Voltaire e il suo collega calcolarono che lo stato aveva sbagliato i conti e che i premi probabili sarebbero stati molto inferiori, chiesero l'appalto. Fece un mucchio di soldi e ^visse da ricco tutta la vita#http://www.newyorker.com/critics/books/index.ssf?050307crbo_books^