COPERTURA DA CRASH... POSSIBILE SENZA INFICIARE TROPPO IL RENDIMENTO?

 

  By: Ironblade79 on Lunedì 12 Aprile 2004 19:45

Però è giusto non essere sempre long (parlo della prte titoli azioni di un portafoglio) ed usare strumenti atti solo alla copertura -senza quindi nessun intento speculativo - in un portafoglio misto derivati/azioni? Se si, in che percentuale del portafoglio? Ironblade79 Ps: Grazie signor gz.
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  By: GZ on Lunedì 12 Aprile 2004 18:18

mah... ad esempio come titolo sopravvalutato in modo ridicolo sono alcuni mesi che quando posso vendo short ASKJ e finora ho solo perso da un anno più i titoli sono sopravvalutati e più salgono
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  By: Ironblade79 on Lunedì 12 Aprile 2004 18:14

Quindi nessun hedge o altro strumento finanziario alternativo è coperto da crash stile '29. In caso si potrebbero comprare PUT solo 2 volte l'anno giusto e magari contenere le perdite, facendo scendere il costo delle coperture... E' una cosa utile o stupida? Una domanda tecnica: c'è qualche indicatore che dice quanto è coperto un hedge? E' possibile in qualche modo capire? Pensavo a questo caso: è possibile avere sempre all'interno del portafoglio, in vendita short dei titoli copravvalutati - magari ora tipo yahoo! (magari in leva per coprire anche i future del portafoglio) che mi coprono nell'ipotesi remota in cui il mercato crolli - diciamo che vada a zero - l'ammontare dell'intero portafoglio? E' una cosa utile o stupida? Grazie, Ironblade79
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quanto costano queste "assicurazioni" - gz  

  By: GZ on Lunedì 12 Aprile 2004 16:15

comprare put sugli indici ad esempio la put sul Nasdaq di maggio (nella versione azionaria, detta "QQQ") costa 1.05$ e il Nasdaq "QQQ" quota 37.14 1.05 / 37.14 = 3% circa di costo per essere assicurato fino a metà maggio Ma un 3% per due mesi significa 3% X 6 = 12% per l'intero anno, piuttosto caro no ?
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  By: Ironblade79 on Lunedì 12 Aprile 2004 14:23

Stock: Dow Jones, Nasdaq 100 Index, S&P 500

VoLevo chiedere agli utenti più preparti (vedi gz, Noir, etc.) quali tecniche usa (se ce ne sono) per coprirsi da un ipotetico crash del mercato e quanto costano queste "assicurazioni" (presumo composte da opzioni). E soprattutto se qualcuno nel caso di crash gli hedge fund, managend futures etc. generalmente sono coperti? Un hedge fund, managed futures o gestione mista derivati ha posizioni di copertura fisse (cioè che ha sempre), in prevenzione di un ipotetico crash che ad esempio faccia crollare (o salire... crah al contrario.. smile!!) del 70%/80 la Borsa il una settimana o comunque in un tempo tecnicamente possibile a far muovere la Borsa ti un entità molti punti percentuali? C'è un soglia massima di movimento entro cui se l'hedge fund o managend futures si assicura non riesce più ad avere un ritorno? Grazie, Ironblade79
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