Cronaca di una Operazione in Opzioni

 

  By: Morphy on Martedì 20 Dicembre 2011 13:36

Hobi chi non sa cade in preda alle emozioni. Sui mercati finanziari sono abbastanza note, paura (in guadagno), speranza (in perdita), impazienza (fuori dal mercato) etc. Ma è una questione generale che riguarda molti aspetti della vita. Di ingegneri ce ne sono molti, di quelli che se la sentono di progettare dighe, pochi. Dipende dalla complessità delle cose e dal grado di responsabilità che ci si deve accollare. Fare ingressi sul mercato con qualche contratto son buoni tutti e quello che rischi è al massimo il tuo piccolo conto. Gestire e sparare su un singolo mercato 100, 200 e più contratti assieme e su più mercati (la digha), serve testa e saper fare qualche conticino elementare. Mi verrebbe da dire che la conclusione è: se non sai quello che fai, smetti. Ma non lo dico perchè non voglio cadere nelle solite discussioni sterili. Se poi si parla di divertimento "è un altro par di maniche". morphy n.b.: questo non è un post di critica a Gianlini

– Ho imparato a non fare lotta con i maiali. Ti sporchi tutto e, soprattutto, ai maiali piace...

 

 

  By: gianlini on Martedì 20 Dicembre 2011 13:15

al liceo non no praticamente potuto fare alcuno sport perchè se ad esempio avevo l'allenamenteo alla sera (mettiamo 19.30-21.30) ero assolutamente incapace di studiare la testa era completamente assorbita dalla prospettiva dell'allenamento così anche per una partita di tennis o magari per una partita di calcio il sabato allo stesso modo se metto in piedi un trade, la mia testa fa una fatica terribile a non pensarci in continuazione l'unica cosa che mi distraem completmaente è una compagnia femminile, ma purtroppo se non metto mano al portafoglio mi posso scordare di trovarne una

 

  By: hobi on Martedì 20 Dicembre 2011 13:11

Gianlini,chi non riesce a tenere a bada la fretta è meglio che non operi in borsa. Hobi

 

  By: DRAGUTIN on Martedì 20 Dicembre 2011 13:01

.

 

  By: gianlini on Martedì 20 Dicembre 2011 12:57

Per principio non opero su scadenze molto vicine minimo due mesi -------------------- ma oscar, come fai!??? come fai ad avere la pazienza di aspettare 2 o 3 mesi? come gestisci l'ansia che l'attesa genera? a me già operare con un orizzonte di 3 settimane mi sembra di dover aspettare un'eternità

 

  By: traderosca on Martedì 20 Dicembre 2011 12:53

Esteban,se capisci di options come di musica,ti rovini!!!!eheheheh

 

  By: traderosca on Martedì 20 Dicembre 2011 12:49

per principio non opero su scadenze molto vicine minimo due mesi,per ovvi motivi, ma che strategie puoi costruire sulle settimanali,bo

 

  By: Esteban. on Martedì 20 Dicembre 2011 12:30

Al momento ti posso dare questa risposta teorica Se il sottostante avesse 1 comportamento di tipo gaussiano,la struttura la concatenazione i legami fra opt con strike e scad diverse, sarebbe regolata da 1 formula perfetta e MAI avresti nessun tipo di vantaggio , anche con opt inifinite a strike infiniti e scad inifinite Black e co hanno preso 1 formula perfetta per 1 ambiente gaussiano e l hanno messa in 1 ambiente non gaussiano Il mercato ha corretto questa distorsione con la curva di volatilità -------------------------- Non so se ho afferrato bene, ma tempo fa volevo provare a scriverci qualche cosa (anche se non ho assolutamente idea dell'"ambiente" opzioni ... è possibile, basandosi sullo storico future e quindi su dati reali costruire (aiutandosi pure con gli storici delle opzioni) un modello e quindi volatilità /deviazioni e curva QUINDI reali ed opportune(per quella base dati) e quindi stabilire una base per prevedere dati futuri delle opzioni , OPPURE è un terno al lotto, nel senso che è proprio tipo SLOT MACHINE ? lo chiedo per capire se ha senso perderci tempo ...

 

  By: deltazero on Martedì 20 Dicembre 2011 10:15

non bastano le feste ,occorrono almeno 3 mesi di storico per metterci su i soldi io la curva delle odax non la conosco, quella delle mibo si cmq questa per me ,è la + grande sfida intellettuale e operativa da 10 anni in qua e ne sono emozionato

 

  By: solodax on Martedì 20 Dicembre 2011 08:07

Delta...mi fai impazzire! ! ! http://www.angolotesti.it/J/testi_canzoni_jovanotti_168/testo_canzone_i_numeri_9504.html Da follower di Jova, che è mio follower... Da azionista dico che...potremmo provare sul bastardax, dove le opzioni settimanali già esistono. Secondo me il Mercato aggiusta tutto per uccidere i free meals...ma non ho dati tecnici a supporto. Facciamo passare le feste e proviamo?

 

  By: deltazero on Lunedì 19 Dicembre 2011 21:37

Al momento ti posso dare questa risposta teorica Se il sottostante avesse 1 comportamento di tipo gaussiano,la struttura la concatenazione i legami fra opt con strike e scad diverse, sarebbe regolata da 1 formula perfetta e MAI avresti nessun tipo di vantaggio , anche con opt inifinite a strike infiniti e scad inifinite Black e co hanno preso 1 formula perfetta per 1 ambiente gaussiano e l hanno messa in 1 ambiente non gaussiano  Il mercato ha corretto questa distorsione con la curva di volatilità  La curva di vola modifica la perfezione della struttura ideale dei prezzi delle opt dati dalla  b e s Questa modifica consente vantaggi, pasti gratis ? Si , se avessimo scad e strike infiniti No , con limitate scad e strike La novità delle opt sett ( in particolare la 2a sett sulla 3a ), ci avvicina alla condizione di scad infinite, quindi penso si possano trovare e sfruttare  vantaggi fra la curva reale e quella perfetta

 

  By: deltazero on Lunedì 19 Dicembre 2011 18:50

allora al momento avrei 1 risposta teorica , per la risposta tecnica mi servono almeno 3 scadenze , quindi 3 sett di marzo

 

  By: solodax on Lunedì 19 Dicembre 2011 17:10

Se ci sono parolacce...meglio in priv :-) :-) :-)

 

  By: deltazero on Lunedì 19 Dicembre 2011 16:45

Quella mail merita risposta Dimmi se qui o in pvt

 

  By: traderosca on Lunedì 19 Dicembre 2011 15:59

Solo,è arrivata col piccione la posta,eheheh,ringrazio te e il caro Caranti.....