Cronaca di una Operazione in Opzioni

 

  By: hobi50 on Giovedì 17 Dicembre 2015 15:33

Il mese di dicembre si è chiuso con un guadagno dello 0,9% sul capitale a disposizione. Per uno strangler i movimenti sono stati da infarto : le gambe di rialzo e ribasso veramente importanti.. Il mese è durato 4 giorni e mezzo di troppo. Tutte le difese (cioè le put che mi avrebbero dato un forte utile ) si sono liquefatte con l'ultimo rialzo. Questo ci sta perché le difese servono ...per difendersi ,anche se poi ogni tanto ci si guadagna pure. Hobi

 

  By: gianlini on Domenica 22 Novembre 2015 14:18

Beato te, Oscar.... mese orribile, non fosse altro perché 4 settimane fa ero abbastanza soddisfatto dei miei risultati nei primi 8-9 mesi dell'anno, e invece nel giro di pochi giorni è tutto risaltato in aria.... pur avendo immaginato i movimenti, mi hanno fregato la loro estensione, sempre ben oltre il progettato...

 

  By: traderosca on Domenica 22 Novembre 2015 10:49

Hobi, per me il mese di novembre si è chiuso con un discreto gain e senza grande stress, in quanto ho preferito acquistare opzioni direzionali per diversi motivi. Ho iniziato con acquisti call quando l'indice Dax era sceso,realizzando un buon gain nella ripresa del movimento rialzista.Poi ho acquistato put confidando in una discesa speculativa prima della scadenza di novembre,ho sbagliato il timing,il dax continuava salire, oramai non ci speravo più,ma nella settimana successiva da oltre 11000 una discesa è arrivata sino a 10600 e lì ho chiuso pure le put in gain. Nel successivo rialzo ho impostato operazioni per dicembre e ne farò altre nella prossima settimana:per cominciare ho acquistato put,ma visto l'incertezza ho fatto un condor per il momento zoppo,vedrò nella prossima di chiuderlo,poi intendo costruire figure bidirezionali,sempre per dicembre,il mese della resa dei conti sulle opzioni. un saluto

 

  By: hobi50 on Venerdì 20 Novembre 2015 13:40

Finito il mio "mese orribile " sulle opzioni avendo terminato con una perdita sul capitale disponibile dell'1,9%. Più che un mese da strangler è stato un mese da strangler orbo ( venduto il lato put delle opzioni per meno di un decimo del dovuto ) o meglio ancora da strangler pirla. Il mercato è andato invece pesantemente dalla parte contraria (+10% ). Le difese sul lato delle call sono state ovviamente insufficienti per importo e per i buffer esigui che ho dovuto mantenere causa la mancanza di soldi( operavo con i soldi miei e non con quelli degli altri come al solito ). Ho dovuto alla fin fine operare da trader unidirezionale con risultati modesti.. Mi ero dimenticato quanto non mi piacesse questo tipo di operatività. Stressante innanzitutto. Ma soprattutto assurdo posto che è possibile (ed è ovviamente più facile ) reagire al mercato e non prevederlo. Hobi

 

  By: hobi50 on Venerdì 16 Ottobre 2015 12:24

Bravo l'Ing. salta fuori finalmente ... L'ordine di grandezza di 10 ti avvicina molto anche se non è ovviamente perfetto. Vedi gli schemi mentali : tu sei abituato a tradare certe opzioni e non pensi nemmeno lontanamente che qualcuno possa fare altrimenti. Eppure ho scritto che la mia filosofia (non solo nelle opzioni da tradare )è l'opposto della vostra . Hobi

 

  By: gianlini on Venerdì 16 Ottobre 2015 11:35

Hobi, per ordine di grandezza si intende un fattore 10 cioè se non sono 3M o sono 300 k o 30M..... possibile che mi sbagli di così tanto? ;)) cmq non importa, questione di privacy che non voglio violare....

 

  By: hobi50 on Venerdì 16 Ottobre 2015 11:26

Se io dico che non sei nemmeno in un lontano ordine di grandezza ,E' COSI'. Non sono Gano,io. Pensaci e vedrai che ci riesci. Hobi

 

  By: gianlini on Venerdì 16 Ottobre 2015 11:11

scusa hobi, ma 40 è quello che quota ora la put 9100 sul dax novembre.....cioè un bel 10 % sotto l'indice come faccia ad essere lontano dall'ordine di grandezza non riesco bene a capirlo.... cmq fa niente... "Come puoi pensare che tu senza dati sei più bravo di me con i dati" ma mica era un confronto fra bravure....stavo solo ricostruendo il capitale necessario per muovere tutte quelle opzioni, e il mio intento era semmai di imparare, non di dimostrare bravura!

 

  By: hobi50 on Venerdì 16 Ottobre 2015 11:01

Mai fare i conti senza avere i dati ... Gianlini tu hai fatto dei conti partendo da un assunto ...200 euro ad opzione incassata ... sei lontano addirittura dall'ordine di grandezza ... Domanda velenosa. Come puoi pensare che tu senza dati sei più bravo di me con i dati. Una persona veramente in gamba non puo nemmeno avvicinarsi ad ipotesi che contrastano con il normale buon senso. Hobi

 

  By: gianlini on Venerdì 16 Ottobre 2015 01:05

non è mai carino fare i conti in tasca alla gente, ma ero in coda a troppi semafori stasera e mi è venuto istintivo.... scusa Hobi, 220 opzioni ad un prezzo medio di 200 euro l'una (opzioni sul dax che quotano 40)....fanno 44.000 euro...che se rappresenta lo 1,4 % del capitale....vuol dire che il capitale dedicato al trading in opzioni è dell'ordine dei 3-3,5 milioni di euro?? fortuna che Gano scherzava sulle tue qualità di trader!.....

 

  By: hobi50 on Giovedì 15 Ottobre 2015 18:07

Oscar,chiarito che in caso di un tail event,io perdo pesante,mi sembra opportuno ...quantificare. Se domani il mercato fa meno 10% perdo il 12% del mio capitale. Mi creda però che è una buona scommessa in termini di probabilità guadagnare dal 1,2% al 2% nel 98% dei casi e subire il 2% di tail events in cui si perde globalmente tra il 25 ed il 40%. Hobi

 

  By: traderosca on Giovedì 15 Ottobre 2015 17:56

Gianlini,giusto,giusto,giusto!!!!

 

  By: gianlini on Giovedì 15 Ottobre 2015 16:41

Oscar! sei come quelli che non prendono l'aereo perché il giorno prima uno si è schiantato! è il contrario! una volta accaduto l'evento negativo improbabile, è il momento di osare!....anche perché in genere sono raddoppiati controlli, misure di sicurezza, ecc.ecc. è quando è troppo che non avviene che bisogna essere cauti

 

  By: traderosca on Giovedì 15 Ottobre 2015 16:30

un aneddoto. Nel settembre 2001,avevo una montagna di put vendute strike 30000,l'indice era circa 32000-33000,eravamo vicini alla scadenza e le put si erano azzerate,poi venne l'11 settembre,l'indice andò a 22 23000,non vado oltre..........non ho mai più venduto un numero elevato di put......

 

  By: gianlini on Giovedì 15 Ottobre 2015 16:24

scusa Hobi, ma perché voler tirare tanto il collo all'oca...? ricomprartele quasi tutte adesso, quanto ti costerebbe (in termini di % sul guadagno realizzato)? 220 opzioni??? !!