Cronaca di una Operazione in Opzioni

 

  By: gianlini on Giovedì 22 Dicembre 2011 09:04

Oscar aspetto una giornata un po' più rialzista per aprire uno spread 14500-13500 o 15000-14000 tieni conto che ho venduto un paio di call dax 6100 gennaio peraltro non capisco perchè la mia operazione non ti piaccia se a gennaio, come prevedo si scendesse di brutto, anche sotto 12000, una delle due put me la potrei a quel punto tenere anzi me la tengo sicuramente, 12000 inizia ad essere un livello interessante su cui andare lunghi, potrei ricomprarla e vendere p12000 marzo, oppure compro due o tre minifib se scende forte ma non fortissimo, tipo 12400 a metà gennaio, guadagno bene se invece sta sopra 13000, amen, l'operazione è alla pari, non ci perdo niente

 

  By: traderosca on Giovedì 22 Dicembre 2011 00:33

"quindi ora è + 1 put13000 feb 12 - 2 put 12000 feb 12" Gianlini,non concordo,sia nel raddoppio verticale che orizzontale,tanti anni fa +1 -2 era una operazione molto usata perchè intanto guadagnavi sempre su qualsiasi base e scadenza,poi i market maker si sono fatti furbini e a meno di andare su basi ATM o a lungo periodo,si opera alla pari o si perde qualcosa e cmq il rischio c'è e non sperare che chiudano lì in mezzo.Allora meglio operare 14000-13000 febbraio oppure 13000-12500 o 110000-10000 giugno ecc. cmq per i motivi suesposti è una operazione non più molto usata. Altrimenti fai un condor a modo mio: +1p14000 420,-1p13500 320,-1p13000 238,+1p12500 156-1p11000 56,totale +38 punti,giugno, rischio quasi zero,possibilità di guadagno in caso di discesa elevato,questo anche sulle call in modo di avere una strategia bidirezionale,possibilmente anche su diversi strike. imho

 

  By: deltazero on Mercoledì 21 Dicembre 2011 22:20

Questione molto interessante Gianlini Prima avevi 1 figura direzionale , ho proposto 1 alternativa molto simile , non e' possibile dire prima se meglio 1 o l altra Dopo l hai modificata , la figura finale che hai e' 1 raddoppio verticale Se hai solo questa, posso con sufficiente confidenza dire che questa alternativa -2p12/02+1p12/03 e' migliore

 

  By: gianlini on Mercoledì 21 Dicembre 2011 19:06

completata la figura con vendita seconda put 12000 a 118 quindi ora è + 1 put13000 feb 12 - 2 put 12000 feb 12

 

  By: Esteban. on Mercoledì 21 Dicembre 2011 17:36

consolati Gianlini, io invece proprio non l'ho capita, a parte che di opzioni ZERO ...

 

  By: gianlini on Mercoledì 21 Dicembre 2011 16:46

delta ci sono arrivato solo ora...che tonto! p12000 febb 116 p12000 marzo 218

 

  By: deltazero on Mercoledì 21 Dicembre 2011 16:42

Gianlini per solo scopo didattico segnati il prezzo di-1p12/02+1p12/03

 

  By: gianlini on Mercoledì 21 Dicembre 2011 16:27

messo su bear spread 13000-12000 sul MIB opzioni febbraio 2012 230-112

 

  By: Esteban. on Martedì 20 Dicembre 2011 15:29

^I'm sorry, Dave, I'm afraid i do not match .....#http://www.youtube.com/watch?v=7qnd-hdmgfk^

 

  By: deltazero on Martedì 20 Dicembre 2011 14:43

No ,perché la b e s non considera la curva di vola ,quindi il tuorisultato e' falsato Molto più affidabile il sistema della portinaia di Anti Il prezzo di 1 c 17000 /03 dopo 1000 pt di rialzo Sara ca quello di 1c 16/03 oggi Se ci mette 1 mese per fare 1000 pt di salita Sara quello di 1c16/02 oggi

 

  By: Esteban. on Martedì 20 Dicembre 2011 14:31

"automi cellulari e la teoria di Wolframm " ammazza ...roba seria LOL purtroppo , SEMPRE, il problema non è scrivere il software, ma fare una analisi corretta . "SE SAPESSI l'AVESSI GIA' RISOLTA" :-) quindi in sostanza se io butto su un grafico il future attuale e la scadenza sucessiva e tramite black e sholes calcolo l'ipotetica OPZIONE considerando tassi vola etc... ho la speranza di vrearmi una BANDA in modo da trattare ogni opzione tipo fosse in un mercato PIATTO LATERALE ?

 

  By: deltazero on Martedì 20 Dicembre 2011 13:56

"Non so se ho afferrato bene, ma tempo fa volevo provare a scriverci qualche cosa (anche se non ho assolutamente idea dell'"ambiente" opzioni ... è possibile, basandosi sullo storico future e quindi su dati reali costruire (aiutandosi pure con gli storici delle opzioni) un modello e quindi volatilità /deviazioni e curva QUINDI reali ed opportune(per quella base dati) e quindi stabilire una base per prevedere dati futuri delle opzioni , OPPURE è un terno al lotto, nel senso che è proprio tipo SLOT MACHINE ? lo chiedo per capire se ha senso perderci tempo ..." hai 3 quasi 4 variabili che influenzano il comportamento delle opt, ti costruisci 1 modello basato su dati passati se alsci libere le variabili ,il risultato che il modello ti restituisce sara del tipo se se se allora, quindi enssuna indicazione operativa se fissi 1 o 2 variabili , se le hai fissate bene , avrai 1 buon risultato , se le fissi male 1 grave perdita io avevo costruito 1 modello (senza implementarlo in sw , perchè non sono capace ) che sfrutta i principi degli automi cellulari e la teoria di Wolframm in particolare ma per renderlo operativo devo fissare la curva di vola e se per qualche motivo non è + quella , il risultato operativo non è interessante

 

  By: antitrader on Martedì 20 Dicembre 2011 13:55

"OPPURE è un terno al lotto, nel senso che è proprio tipo SLOT MACHINE ?" Este, non ci diventare matto, giocare sulle opzioni e' come giocare sul future. Se vendi le opzioni hai un vantaggio (incassi un premio e hai a tuo vantaggio la differenza tra il prezzo e la base per quelle otm). Se invece le compri parti con una perdita a fronte di un tetto sulla perdita massima. Il resto e' solo chiacchiericcio da blogsport. La morale e': non credere di poter vincere con le opzioni se sbagli l'andamento del future. Se operi prevalentemente in vendita (stile Hobi tanto per intenderci) chiudi positivo nove volte su 10. Pero' non ti racconto cosa ti fanno alla decima operazione se no te la fai addosso.

 

  By: Morphy on Martedì 20 Dicembre 2011 13:49

Certo Gianlini me ne rendo conto. Las Vegas è un dato inconfutabile. Guarda che è un problema che troviamo drammaticamente anche nelle grosse banche, non credere, ed infatti i risultati li conosciamo. morphy

– Ho imparato a non fare lotta con i maiali. Ti sporchi tutto e, soprattutto, ai maiali piace...

 

 

  By: gianlini on Martedì 20 Dicembre 2011 13:40

morphy stamattina nonostante la sveglia alle 7, fino alle 9.15 sono rimasto a letto non vedevo alcun motivo per tirarmi fuori, poi ho pensato che magari il bund aveva fatto lo strappo in su e lì ho trovato la forza per alzarmi, farmi la doccia e venire in ufficio a vedere cosa facevano le borse altro driving factor non ce l'avrei, sinceramente, se non fosse per la mia piattaforma iwbank