VOLATILITA'

io ho iniziato cmq oggi a cercare il -2 % ho venduto un sp a 1428,3 ogni sera alle 10 vorrò avere una posizione tale che se il giorno dopo fa almeno il 2 % io porti a casa 5000 dollari (il 2 % ai valori odierni ne vale 7000 circa) nei prox giorni costruirò posizioni, per lo più, con put

In questi discorsi abbiamo tutti ragione....... E vero che in 928 giorni di borsa aperta ci si deve per forza guadagnare, basta non uscirne mai........ Ragazzi......... Sapeste quanti soldi ho perso al gioco del massacro al ribasso... Compravo put, solo con la improbabile speranza che 1 giorno s'innescasse un PANIC-SELLING che in pochi giorni mi raddoppiasse il mio capitale, ma puntualmente il trend era solo orientato al rialzo...... I soldi si perdono quando ti fissi solo su un tipo di trend, escludendo a priori altri movimenti sfavorevoli a te...... Adesso se pur in percentuale minore sono migliorate, provo a seguire i consigli di tutti non escludendo nessuno e se dovessi dare 1 percentuale del mio orientamento d'investimento futuro...... Sono al 60 % shortista E il 40 % rialzista E come potete ben vedere non commetto gli errori di pochi anni fà.... Attentati a LONDRA dove ho perso il triplo dei soldi dell'11 SETTEMBRE... La mia fortuna e che in pochi mesi recupero testardamente un buon 50-80 % delle perdite....... Ma se avrei ragionato un pò di tempo addietro 3-5 come adesso, vi dico che sarei 1 persona che avrebbe spaccato il C...O a tutti i manovratori di BANCHE E SIM...

_____________________________________________ ma un giorno...........aprira a -6% e poi solo giu' _____________________________________________ Brrrrrrr.... faccio le corna (per non dire altro)... Sperèm de no.

e non diciamo che in 928 giorni di borsa aperta non ci siano stati motivi o crisi da poter scendere !!!!!!!!!!!!!!!! ma un giorno...........aprira a -6% e poi solo giu'

l'approccio statistico qui non è quello più indicato infatti il dado o la pallina della roulette non hanno memoria delle uscite precedenti, nè tanto meno emozioni o passioni qui invece sono proprio emozioni e passioni (che peraltro come vediamo tutti i giorni sembrano sparite) ad innescare l'humus adatto per un - 2% e non si può pensare che i sentimenti umani possano essere congelati e abbandonati nel dimenticatoio per tanto tempo e la probabilità che esca un -2 % cresce sempre più al passare del tempo, ma 928 giorni di borsa aperta o di calendario???? se fossero di borsa aperta, andrebbe fucilato chiunque sostiene che investire in borsa è rischioso!!! è più rischioso prendere un autobus affollato!

Sei al casinò. Esce rosso, poi ancora poi ancora e così via, 928 volte. Se sei certo che il casinò è serio puoi puntare indifferentemente sul rosso o sul nero, poiché sono equiprobabili; oppure pensare che sia manipolato (evidentemente a favore del rosso) e allora, forse ti conviene puntare sul rosso, pur detto che nel manipolato hai rischio esagerato

Mi aggancio al post precedente..... a questo..........? __________________________________________________________________ L'indice americano S&P non perde un -2% in un giorno da maggio 2003. Sono passati 928 giorni senza una perdita del 2% e questo è il record assoluto della storia(cioè da quando si collezionano prezzi di borsa) ___________________________________________________________________ E con ciò vuol dire che diventa più probabile secondo lei un - 2% !!! Con l'andare avanti delle quotazioni ??? A mio avvivo possono passare anche altri 928 giorni di borsa aperta...

L'indice americano S&P non perde un -2% in un giorno da maggio 2003. Sono passati 928 giorni senza una perdita del 2% e questo è ^il record assoluto della storia#http://tickersense.typepad.com/ticker_sense^(cioè da quando si collezionano prezzi di borsa)

Il listino non ha forato il massimo ma la sua volatilità ha bucato il minimo

Che ne diresti di rispondere alla mia mail? Con comodo, eh ......

Ho smontato il tower e formattato il disco con la pietra pomice.

Cioè? *****tto sulla parte alta del monitor, e pedata in quella bassa del processore? Accompagnate da sacramenti rafforzativi?

Come no, mi spezzo ma non mi piego. Davanti a una macchina poi... Mi hanno detto (ma non so se sia vero...) che una volta caricato Windows XP non è possibile accedere al prompt di Dos senza caricare il sistema operativo, e non sono riuscito nemmeno a trovare la possibilità di creare un floppy di sistema per il boot. Sono dovuto ricorrere ai consueti estremi rimedi.

Mi pare un eccesso di zelo, Rael! Non sei ancora riuscito a ridurre alla ragione il fratello cattivo di HAL9000, vero? :-)

Nick Perry su ^Schaeffer Research#http://www.schaeffersresearch.com/sentiment/observations.asp?ID=6095^ con molta pacatezza mette in guardia dallo studio statistico dei mercati. Cosa ovvia, certo! Ma forse nemmeno tanto. -------------------------- Today I'm revisiting a book that's been mentioned in previous market commentaries. It's called Fooled by Randomness and the author is a hedge fund operator named Nassim Nicholas Taleb. If I kept a "Top 10" list of books, this would be one of them. I want to point out that this is NOT a book that details trading strategies or gives explicit investment advice. Instead, I believe it's meant to open up your view of the world. I think it's important to occasionally take a step back from the deluge of stats and numbers we get everyday and try to put things in perspective. About half way through the book, Taleb explores the concept of the "black swan:" In his Treatise on Human Nature, the Scots philosopher David Hume posed the issue in the following way (as rephrased in the now famous black swan problem by John Stuart Mill): No amount of observations of white swans can allow the inference that all swans are white, but the observation of a single black swan is sufficient to refute that conclusion. Taleb expands on this concept in the next few paragraphs and arrives at the following conclusion: I can use data to disprove a proposition, never to prove one. I can use history to refute a conjecture, never to affirm it. For instance, the statement "The market never goes down 20% in a given 3-month period" can be tested, but it is completely meaningless if verified. I can quantitatively reject the proposition by finding counterexamples, but it is impossible for me to accept it simply because in past data the market never went down 20% in any 3-month period. On the following page, the author shows the flaws of back-tested data with a humorous example involving President Bush. But I won't ruin the surprise for those who want to read the book. My reason for quoting this author today is to encourage you to look beyond the daily data. History can serve as a guide, but by no means is it a template of what has to occur. Another book that's quoted extensively in these pages is Trading in the Zone by Mark Douglas. In this book (which would also make my "Top 10" list), Douglas states the fundamental truths of trading. His number one rule is that "Anything Can Happen." Taleb uses the black swan to illustrate how what isn't shown by the data can be just as important as what is shown. When I first started trading, I created a mechanical trading system and back-tested it over several years of data. The system seemed to be infallible. I was discussing it with the trading manager and he asked me how it would perform under a given hypothetical situation. Since this situation wasn't in the back-tested data, I responded that it couldn't happen. We went round and round about it. I pulled out piles and piles of data to prove my point. At the time, I couldn't understand that, as a trader, you need to consider the scenarios you don't see. I began to trade the system and, as if on cue, an unanticipated environment caused the flaws to become evident. As is the case with trading, lessons aren't truly appreciated and learned until you go through them. Luckily for me, this lesson was encountered early ... when the damage was minimal. Think of today's commentary as a friendly reminder to always be aware of what the data doesn't show.