Statistica

scegliere 4 settori antitetici invece di 1 - Norton 71  

  By: Moderator on Domenica 05 Settembre 2004 21:26

Non interesserà nessuno , forse solo Angelo, ma magari fra i non iscritti al forum c’ è qualche persona che investe . Come cosa che ho fatto oggi pomeriggio ( 1 ora) non lo trovo male (come indicazioni). Solita premessa : non avendo accesso che a dati trovabili su internet ho guardato il rendimento annuo dei fondi settoriali di una nota società Usa ,che non ha gli stessi fondi in Europa. Volevo vedere se diminuiva il rischio a scegliere 4 settori antitetici invece di 1. Se diminuiva o no il rendimento dopo 10 anni (non rompete con le solite cose secolari, dentro c’è inclusa una bolla storica ). Poi volevo vedere se e quanto è meglio la divisione dell’Asset fra azioni e obbligazioni rispetto alle sole azioni , prendendo un pluri-decorato fondo bilanciato (60%azioni) :Puritan, della stessa società. Ho scelto i settori che davano un rendimento più differente nei singoli anni , cioè se il tecnologico faceva +130 l’ altro faceva -20 , per mixarli. Cioè , ogni anno il 25% di ognuno dei 4 settori.Con ribilanciamento ogni anno fra i 4 , 25% ciascuno ogni 1 gennaio. TECNOLOGICO / HEALTH CARE / FOOD / REAL ESTATE / FINANCIAL / PAPER-FOREST Risultati per chi voglia leggere la tabella che ho fatto (non so se la prende ,sennò la mando domani via-Giorgia) 1)Nessun settore singolo ha fatto meglio dei mischiati col criterio dei settori normalmente in ciclo opposto.( a parte il financial ma chi punterebbe tutto lì?) 2) Non ci sono stati anni , nel mescolarli , con grossi cali da disperazione.La psicologia e l’ abbandono al momento sbagliato incidono enormemente nella VITA REALE. 3)Anche mescolando 1 settore speculativo , il tecnologico e ben 3 settori con meno beta ( togliendo Financial e mettendo food-realestate –paper), l’ ultima delle tabelle, il risultato è stato superiore ai singoli settori 4) se vogliamo fare della filosofia , risulta vincente la combinazione di 4 grossi pilastri della vita umana ( la prima tabella dei mixati , con 375% di utile) : Tecnologia – Finanza – Cibo – Casa 5) il fondo bilanciato con obbligazioni ha reso meno che qualsiasi azionario puro bilanciato in settori. Sarà un caso , sarà qua , sarà là , però ho accesso solo a questi dati .Chi è più fornito può lavorare a modificare il risultato

 

  By: Moderator on Venerdì 03 Settembre 2004 16:18

Stavo (involontariamente )ascoltando il TG Economia Rai1 : la notizia è che gli italiani stanno diventando furbi e si stanno difendendo dall' aumento del costo della vita aumentando sempre di più gli acquisti ai mercatini e alle bancarelle . E' uscito uno o due anni fa un libro-inchiesta ,serio, con il titolo -chi sono i nuovi miliardari-.(cioè quanti nell' ambito della propria categoria hanno potuto accantonare rapidamente più di un miliardo in questi ultimi anni). Non sono nè i commercianti , nè gli industriali, nè gli avvocati o dentisti .Sono risultati gli Ambulanti !, alla faccia del saggio consumatore italiano.

 

  By: cisha on Giovedì 02 Settembre 2004 15:30

Nutro una grande ammirazione ed invidia a chi riesce a ragionare in termini matematici ed a trasformare tanti avvenimenti in medie numeriche e quindi in statistiche, grafici, ecc.... questo approccio mi ricorda molto un libro di ASIMOV (per chi non lo conoscesse era uno scienziato ed insieme un noto scrittore di fantascienza) in cui un tipo aveva un programma sul computer con il quale riusciva a prevedere l'evoluzione esatta di qualsiasi avvenimento contemporaneo sulla base dell'analisi del passato attraverso l'applicazione della matematico-psico-storia. Questo per dire che è bellissimo saper prendere delle decisioni sapendo analizzare ed aggiungo "interpretare" le statistiche, perchè se putacaso ora trovano BinLAden, isolano i fanatici, ammazzano ALSADR, BUSH vola al 65% nei sondaggi, il petrolio cala a $30 ecc. cosa succede alle borse fino alla fine dell'anno?

 

  By: Moderator on Giovedì 02 Settembre 2004 13:51

Certo gli approcci più antitetici mi sembrano quelli di Zibordi e di Angelo, tocca mixarli e si fa una media.

Tutte le statistiche utili - gz  

  By: GZ on Giovedì 02 Settembre 2004 13:39

Le statistiche del tipo: "... se su 20 volte precedenti in questa stessa circostanza 16 volte è successo questo...allora.." sono una delle poche cose scientifiche che abbiamo in borsa. Anche l'anno scorso ad esempio ho utilizzato la statistica del Rosh Hashana e Yom Kippur in settembre (quest'anno basta, ^se uno vuole legge nell'archivio come funziona)#www.cobraf.com/forumf/cool_r_show.asp?topic_id=0&reply_id=37089^ Negli anni passati ho mostrato il ^modello di investimento di medio periodo "stagionale con MACD"...#www.cobraf.com/forumf/cool_r_show.asp?topic_id=0&reply_id=22450^ in cui vendi solo da maggio a settembre se le medie settimanali si incrociano in basso e compri solo da ottobre ad aprile se le medie settimanali si incrociano in alto. Dal 1950 ha reso circa 3 volte di più del Dow Jones e ho mostrato il test anche sul Mibtel, è il miglior modello di lungo periodo che si conosca Lo YEN ad esempio da vent'anni in agosto è sempre debole, provare per credere... Il venerdì è il giorno in media peggiore....il martedì il migliore I primi 20 minuti di contrattazione sono il periodo della giornata in cui si verificano più massimi e minimi, cioè spesso se la borsa deve salire segna il minimo nei primi 20 minuti e se deve scendere il massimo.... Ma gli ultimi giorni del mese, specie del trimestre tendono a essere al rialzo e i primi del mese al ribasso... Per fortuna molti non ci credono o se ne dimenticano delle statistiche, perchè ovviamente se tutti le seguissero smetterebbero poi di funzionare. Ad es il "rally di gennaio" era troppo popolare e ormai è passato in dicembre perchè tutti lo anticipano ogni anno comprando sempre qualche giorno prima Ma se tieni conto delle statistiche e le incroci tra loro, lavoro un poco noioso, hai poi delle probabilità a tuo favore ed è l'unico "sistema" che abbiamo che consenta verifiche obiettive

 

  By: marco on Giovedì 02 Settembre 2004 11:16

Però nessuno di questi anni è un anno presidenziale come quello in corso...

 

  By: cisha on Giovedì 02 Settembre 2004 02:12

Questo è un sito i cui frequentatori usano molto i numeri (devo dire che qualcuno li dà anche...spesso), però non ci dobbiamo dimenticare della PSICOLOGIA collettiva dei mercati e quindi degli investitori, o dei traders, se preferite (forse solo e soltanto in quella sfera agisce l'ormai nota e già citata CABALA che rammentava GZ giorni fa). Se ho capito bene, dalle statistiche viene fuori che negli ultimi 80 anni se vendevi a settembre e ricompravi a fine ottobre facevi un +3000% rispetto alla scelta di rimanere investito. Questo potrebbe essere spiegato come fa GUCCINI in sua famosa canzone in cui ad un certo punto parla di SETTEMBRE come "il mese dei ripensamenti..delle perplessità" per poi citare un OTTOBRE di grande bellezza, riferendosi alla preparazione del mosto, del vino e quindi dell'ebbrezza dell'uomo. Ecco in questo senso i mercati, che sono fatti dagli uomini, sembrano seguire le statistiche, ma in realtà ricalcano i semplici impulsi umani stagionali. Questo soltanto per dire che è nato prima l'uomo e poi la statistica. Tuttavia troveremo sempre qualcuno, un esperto o un analista mandato dai pirati d'affari, pronto a trovare delle scuse, dei motivi logici tutti suoi, delle spiegazioni convincenti che spieghino soprattutto perchè hai perso denaro quando credevi invece di guadagnarlo.

 

  By: carlog on Giovedì 02 Settembre 2004 00:09

Tutto cio' mi sembra una gran bufala ... Ne piu' ne' meno della leggenda sul "rally estivo". Quest'anno qualcuno lo annunciava, ma poi, dovendo andare in vacanza (tra Luglio ed inizi Agosto), si e' sbarazzato di tutte le azioni. Qualcun altro le ha cominciate a ricomprare al ritorno ...

Statistica di settembre - gz  

  By: GZ on Mercoledì 01 Settembre 2004 23:43

Altra statistica (questo è un sito dove diamo molto peso ai numeri...) Leggo nel report di settembre di Bill Meridian che riporta uno degli studi che fanno a Moore Research: se prendi gli anni della borsa americana che avevano maggiore correlazione statistica con il 2004 fino ad ora (cioè erano saliti o scesi circa quanto quest'anno...) questi sono stati i rendimenti in SETTEMBRE:

 

  By: GZ on Mercoledì 01 Settembre 2004 23:15

Hmmm... questo spostamento del Iowa Electronics Market era citato su CNBC, ma guardando ora meglio anche l'altro sito di scommesse online che in realtà è più grande come volume trattato di scommesse (469 mila), ^TradeSports.com#http://www.tradesports.com/^ vedo che oggi Bush è trattato a 58-59 (58% di probabilità di essere eletto per chi scommetta) e Kerry è a 40-41 .....

 

  By: GZ on Mercoledì 01 Settembre 2004 23:15

 

  By: GZ on Mercoledì 01 Settembre 2004 22:58

Schwarzenegger non era quello importante, ma Randy Giuliani, l'ex sindaco italo-americano di di NY che ha fatto un discorso di grande impatto ed è il prossimo candidato alla presidenza dopo Bush ma attenzione che ^all' IOWA ELECTRONIC MARKETS sulle elezioni#http://128.255.244.60/graphs/graph_Pres04_WTA.cfm^ negli ultimi due giorni si vede un inversione a favore di Kerry

 

  By: Moderator on Mercoledì 01 Settembre 2004 21:36

Oggi Schwarzenegger solleva tutto , respinge l'attacco del petrolio, cosa può una statistica contro Schwarzenegger ?

 

  By: giovanni on Mercoledì 01 Settembre 2004 20:20

ops scusa Mark mi sono sovrapposto a te volendo rispondere a Gz con la stessa serie storica sorry

 

  By: giovanni on Mercoledì 01 Settembre 2004 20:18

per Mark Gli ultimi 10 settembre elettorali (dal 1964 ad oggi) che rendimento hanno avuto? 1964 = 2,9% 1968 = 3,9% 1972 = -0,5% 1976 = 2,3% 1980 = 2,5% 1984 = -0,3% 1988 = 4% 1992 = 0,9% 1996 = 5,4% 2000 = -5,3% A parte il 2000 mi sembra che la media sia invece positiva Statistiche che dicono tutto ed il contrario di tutto ma mi sembrava interessante riportarlo saluti