Il Modello ciclico dei mercati

15 giugno indicato nel modello di Martin Armstrong - Moderatore  

  By: Moderatore on Domenica 03 Luglio 2011 00:02

Bisogna dire che ^il punto di svolta del 15 giugno indicato nel modello di Martin Armstrong#http://www.10sigma.com/files/Borrowing%20from%20the%20Rich%2006-30-2011.pdf^ (che calcola i punti di svolta ciclici con anni di anticipo per cui era indicato dal modello se guardi almeno da dieci anni) ha funzionato finora in modo spettacolare perchè tutti i mercati hanno girato intorno al 15 e gli S&P hanno poi avuto il rimbalzo maggiore dell'anno Questo modello è incredibile, qui ad esempio c'è un^ articolo del 2006 che riporta i punti di svolta successivi del modello per gli anni successivi#http://princetoneconomics.blogspot.com/2006/06/economic-confidence-model.html^, nel 2006 quindi quando ancora tutto andava bene. Come vedi il modello di Armstrong indicava un top a fine 2007, che è esattamente quando tutti i mercati hanno toccato il massimo e hanno iniziato a scendere ! Se guardi ancora il minimo precedente dei mercati (o più precisamente della fiducia degli investitori globali espressa in termini di movimenti di capitali misuurati dal suo modello computerizzato) era novembre 2002, che è esattamente quando il Nasdaq, Dow Jones e S&P fecero il minimo (con un doppio minimo di alcuni a marzo 2003 in coincidenza con l'attacco in Iraq) Quindi il modello di Armstrong indicava dopo il top del novembre 2007 come punto successivo di minimo la data del 15 giugno 2011, il 15 giugno 2001 era già nel modello da anni (viene mostrato nel grafico sotto come frazione dei 12 mesi dell'anno, per cui 45/100 = 15 giugno). Ricordo che queste date sono state calcolate per la prima volta negli anni '80 da Armstrong e si basano su un ciclo di 8.6 anni che ha rilevato studiando 28 crash e boom dei mercati del passato Il fatto è che il modello poi da qui indicherebbe ora un ciclo in rialzo fino al 2015, tenendo presente che è un modello costruito sui flussi di capitale globali e che indica come dice il nome la "fiducia" degli investitori a livello globale (Economic Confidence Model). Tuttavvia spesso le sue date in passato sono state esatte vedi il top della borsa giapponese nel 1989 o quello del 1987 e i minimo di fine 2002 o il massimo di fine 2007. Secondo Armstrong se leggi il suo ultimo commento è possibile che una crisi del debito pubblico in Europa, USA o anche Giappone con conseguente svalutazione o crisi valutaria, cedimento dei bonds ed inflazione si accompagni con un rialzo delle azioni viste come rifugio dai titoli di stato

 

  By: Noir on Mercoledì 24 Luglio 2002 11:17

Il vero problema e che nessuno sa su che grado di correzione siamo. Guardando il DJ si contano in maniera corretta 5 onde scese da 11200 a 8000 (a 11250 siamo arrivati con 5 onde - onda C di 2 o B). Quindi obiettivi in sequenza di questa onda è 7400 6100 4300

A fine ciclo a volte si accellera - gz  

  By: GZ on Mercoledì 24 Luglio 2002 03:29

caro traderh speriamo nei 148 punti di analogico che ha trovato, 795 sarebbe anche il 1.618% quindi abbiamo due numeri 795 e 797. Purtroppo nei mercati che scendono in verticale se si arriva al 13 e non gira subito poi accellera violentemente ed è un segnale di accellerazione e non inversione Quando gli S&P e MIB30 hanno fatto il 13 giornaliero poi hanno accellerato subito dopo, ma uno è abituato a pensare "è finito il ciclo dai che ora inverte...". A volte finito il ciclo ne parte un altro nella stessa direzione. Il 13 settimanale è compatibile con un crash del -10% perchè arriva a fine settimana e mancano 3 giorni a venerdì Un esempio incredibile di questo era ieri: qualcuno ha citato sul forum ^Dynegy#^ come possibile candidato per un acquisto a 3,5. Era sul "13" Oggi ha aperto basso e ha perso il 60%. Se lo compravi in chiusura del 13 dovevi rovesciarti al volo al mattino o eri morto. Modificato da - gz on 7/24/2002 1:35:47

Questo è il ciclo settimanale - traderh  

  By: traderh on Mercoledì 24 Luglio 2002 03:05

Vediamo se questo è più chiaro. Indice SP500 weekly completa questa settimana secondo il mio conteggio un buy sequential 13 + 9. Lo stoploss = 797 (calcolato usando la barra del 21/9/2001). Il low di oggi è stato 796. Penso proprio che da domani si rimbalza. Primo obiettivo 876 (max 925). Penso anche che ci troviamo in una onda 3 e che quindi il rimbalzo sia da sfruttare soprattutto per posizionarsi per il successivo ribasso. Un sequential 13 + 9 sarebbe un buy di lungo periodo ma io non credo proprio che funzionerà. La successiva rottura di 797 causera una nuova accelerazione al ribasso.

 

  By: Noir on Martedì 23 Luglio 2002 17:32

Chi ha capito alzi la mano !!! Roba da matti

 

  By: fabrizio maiocco on Martedì 23 Luglio 2002 15:17

vsprmztr senti sono disposto a scommettere 50 euro che il minimo ciclico di tim è più basso accetti????????

 

  By: banshee on Martedì 23 Luglio 2002 14:31

Interessante il concetto di anomalia anomala!

Il Ciclo è Ora o Mai Più - vssvpm2  

  By: vssvpm2 on Martedì 23 Luglio 2002 14:20

Vediamo di capire cosa sta succedendo REALMENTE. Ci troviamo in pieno ribasso tipico delle fasi terminali dei cicli >. Avevo previsto un minimo per metà luglio e pare che si stanno concretizzando possibilità di minimi ulteriori. Ma allora come "quadrare" il tutto ciclicamente?? In via eccezionale, viste le tonnellate di e-mail che ricevo, e visto che sto per andare in ferie, mi espongo con un'altra serie di previsioni che io definisco "ad alto rischio" poichè nel momento in cui scrivo non ho ancora la certezza di quale delle possibilità che ora elencherò sia la più probabile. Il 21 settembre scorso sono scaduti CERTAMENTE tutti i cicli dall'annuale in giù. IO NON SONO SICURO CHE SIA SCADUTO ANCHE IL CICLO QUADRIENNALE E SPERIAMO PER IL FUTURO CHE, IN CASO DI MINIMI SOTTO QUELLI DI SETTEMBRE 2001 (PER LA BORSA ITALIANA), SUDDETTO CICLO SCADA QUEST'ANNO. Ma di questo ne parleremo un'altra volta. Ora la ripartenza da settembre 2001 ha visto la totale scomparsa del ciclo trimestrale. Già da inizio anno 2002 dicevo che qualcosa non tornava: tutto era troppo accellerato e questo mi dava "fastidio". Dal 20 febbraio in poi uno si aspetta una ripartenza semestrale "canonica" con ripresa dell'ordinaria ciclicità. Invece no Ancora cicli di durata anomala, ma SIMILE a quella della prima parte dell'anno. E allora che si fa? si proietta ripettando il nuovo passo ciclico la fine del ciclo > in corso, CHE NON SI PUò SAPERE SE è O NO UN CICLO ANNUALE. Ma sapevo con ottime probabilità che sarebbe sceso fino a metà luglio. E così è stato. E se continua ad andare giù neiprox gg?? quando riparte l'annuale?? Ora non vi do più spiegazioni ma vi dico: se non tengono i minimi di questi gg l'annuale non riparte adesso. Se tengono allora si può comprare con stop sotto i minimi. Fermo restando che in questo caso lascerei una possibilità ad una ripartenza di grado inferiore a quella annuale... se avverrà ne parleremo. alternativamente Io ipotizzo quindi o un minimo entro il 10 agosto (terzo mensile che si chiude) o (peggio) tra fine agosto e i primi di settembre. (ciclo bimensile) quindi si tratta di capire quali sono i cicli che sono predominanti ADESSO nella loro vibrazione. Vi do un'altra possibilità per incasinarvi un poco di più, altrimenti è troppo facile: e se il 20 febbraio fosse ripartito un trimestrale allungato con minimo il 26 giugno?? Dove sarebbe in questo caso il minimo dell'annuale? Il tempo e il prezzo ci diranno in anticipo quale delle ipotesi sarà la più probabile. Se recuperiamo tutto questa settimana allora può essere annuale in partenza. Altrimenti a scalare ciascuna delle ipotesi suddette. Un minimo procastinato nel tempo come suddetto mi darebbe molto meno fastidio in termini temporali e quadrerebbe decentemente la ciclicità canonica che vuole minimi tra fine agosto e metà novembre. Per ora è tutto. Non mi va di scrivere altro ( ad esempio potrei calcolarvi il max ciclico sui telefonici che hanno fatto minimo il 26 giugno vedi Tim , France telecom Alcatel ecc ecc e calcolare come questoinfluisca sul minimo degl'indici.. oppure notare come alcuni media tipo mondadori ed espresso si trovano in ciclicità moderatamente rialzista assieme ai telefonici.. oppure sfruttare i veri anticipatori del trend che non vi dico manco morto quali sonoecc ecc) ma è già tanto così. Io sono flat adesso. ho obbligazioni in portafoglio ( che salgono come ipotizzato) ma che vendo se parte l'annuale. Tim in portafoglio come zampa in caso di annuale... se rompe l'uptrend la chiudo immediatamente. Ribadisco che il sottoscritto ha fatto chiudere praticamente tutte le posizioni azionarie tra aprile e maggio. La mia operatività è di posizione, a me del + o - 5% interessa poco. Uso stop larghi e mai fissi ma i loro prezzi sono continuamente adeguati all'impianto ciclico. Quindi le oscillazioni pur se violente non mi interessano. Io cerco una sola cosa: il Trend (se c'è) il resto non m'interessa. Cercare il trend non significa essere rialzisti. A me non interessa se il trend è a rialzo o a ribasso, basta che ci sia. Quindi non sono ne un ribassista ne un rialzista, ma un semplice "cacciatore" di trend che tento di anticipare dove possibile o di inseguire quando non riesco ad anticiparli se le condizioni di rischio sono a mio parere accettabili; ad esempio l'acquisto di Tim nei gg scorsi è per me a basso rischio e in caso di immediata ripartenza annuale mi permette una piramidazione con titoli più sicura. Io sono per il ribasso estivo ma le mie sensazioni valgono zero. Spero con tutto quello che ho scritto di aver risposto alle innumerevoli domande che mi sono state rivolte via mail. saluto tutti e occhio che il bottom fishing non è un esercizio per tutti... quindi se non vi sentite sicuri di un'operazione: NON FATELA!!!!! Buone vacanze a chi le fa. by by