ETF Short

 

  By: gianlini on Mercoledì 07 Agosto 2002 23:54

scusate ma questa non è proprio la mia settimana lunedì ho preso 300 euro di multa perchè ero sprovvisto dei documenti in motorino ieri mi hanno fregato il motorino!(non potevano farlo due giorni prima, dannati?) oggi mi sono preso due volte un bad fill corro a farmi benedire!!

 

  By: gianlini on Mercoledì 07 Agosto 2002 23:47

appena presi 6 pti di slippage sul mininas (14 contratti) incredibile! (il tempo di accorgermi di dover operare e aprire la pagina su imiweb) come vedete è facilissimo

Sì conviene usare il ritmo ottimale - gz  

  By: GZ on Mercoledì 07 Agosto 2002 23:10

Fare i sistemi serve anche se non li si usa in modo fedele perchè ad es ti indica cose di questo genere: ho appena buttato via 5 punti per recuperarne 5 che avevo perso invece di cercare di restare nella direzione dei prossimi 30 punti. Non è detto che ora la direzione sia quella giusta, lo sapremo domani, ma certamente è il metodo che alla fine conta e sono qua che penso, cosa #@?&%$§*$ ti importa dei 5 punti S&P o 10 Nazz quando sai che la "misura giusta" è di 25-30 punti S&P e 30-40 Nazz ? Ho conosciuto un poco gente che usava un sistema computerizzato per gli S&P futures in hedge fund: l'Hanseatic Fund in new mexico che è stato comprato da un italiano ed è stato numero uno per gli S&P nel 1998 o 1997, un fondo piccolo, Bel Air Capital a L.A. e a Ginevra quello di uno che si chiama Markus Nitsch di cui non ricordo in questo momento il nome del fondo. La cosa che avevano in comune era il fatto che usavano solo barre orarie o giornaliere e facevano in media 3 operazioni alla settimana, non 3 al giorno o 3 al mese. Se vogliamo anche oddball che è usato da professionisti in diverse versioni più o meno ha questa frequenza. Se faccio dei test di sistema i risultati ottimali per FIB e S&P dicono la stessa cosa: su circa 260 giorni di borsa in un anno da 80 a 100 operazioni è la misura ottimale, cioè una ogni 2,5 o 3 giorni. Anche l'esperienza diretta personale, anche se non nella forma di sistema automatico, tende a dire la stessa cosa. E allora, se la pratica e la teoria dicono qual'è la misura ottimane perchè stressarsi inutilmente ? Ovvio che se non uso nessun sistema posso esagerare all'opposto, andare sotto di 50 punti andando a mediare in basso pensando di avere capito quello che nessuno ha capito. Un qualche sistema invece costringe a cambiare direzione, ma la "misura" e il il "ritmo" non sono una cosa arbitraria e sarebbe meglio usare quella che #@?&%$§*$ sai essere corretta Modificato da - gz on 8/7/2002 21:28:56

 

  By: TheEnigmaMachine on Mercoledì 07 Agosto 2002 22:49

Facendo alla tua maniera praticamente usi due volte il sottostante come riferimento. Dato che tra margine e sottostante c'è un rapporto di circa 1/10, è come se usassi una betsize pari a 1/10 * 1/2 = 1 / 20 = 5%. La cosa mi trova d'accordo: il 5% è il genere di betsize che ho in mente per un sistema come questo.

 

  By: gianlini on Mercoledì 07 Agosto 2002 22:39

ok quindi sono dollari allora 80.000 dollari sul'SP che mediamente valeva 1250*250 = 312500 nei miei calcoli prendo come rapporto controvalore contratto/capitale necessario circa 1,8-1,9 quindi 312500/1,9= 165.000 circa quindi diciamo che il tuo sistema, applicato in misura sufficientemente safe dà il 50 % interessante PS il calcolo con il margine è analogo al calcolo con il controvalore del contratto, ma più aleatorio, per la natura variabile del margine. PReferisco quello che ho scritto ora.

 

  By: TheEnigmaMachine on Mercoledì 07 Agosto 2002 22:36

Per quel che mi hanno detto loro, hanno dei problemi con il database e tutte le statistiche ed i chart che normalmente non appaiono in un report classico della tradestation (ovvero tutta la parte inferiore del system report presente nel loro sito) non sono affidabili. Quindi io mi attengo ai dati in cima, che corrispondo pari pari a quelli che escono dalla tradestation e che indicano 220.000$ circa in quasi tre anni ... ovvero circa 80.000$ all'anno in media.

 

  By: gianlini on Mercoledì 07 Agosto 2002 22:29

scusa, ma per il tuo sistema ma io vedo un fabbisogno massimo di circa 100.000.000 (non so che unità di misura siano) mentre al profitto annuale vedo nel 2001 30.000.000. Quindi sarebbe 30 % dimmi dove sbaglio

 

  By: TheEnigmaMachine on Mercoledì 07 Agosto 2002 22:24

Guardando alle statistiche del mio sistema che appaiono nel sito del campionato (quindi non mie), sono circa 80.000$ all'anno per contratto, in media, per gli ultimi 3 anni. Faccio riferimento al contratto mini, che è quello che conosco e utilizzo: 80.000$ / 5 = 16.000$ per contratto mini. Per un mini-SP ho un margine di 4000$ su IMIWEB. Quindi ho 16.000$ / 4.000$ = 400%, ma considerando un capitale minimo pari a 3 volte il margine (come fai tu e mi pare anche futurestruth) abbiamo: 16.000$ / 12.000$ = 133.33% circa all'anno, calcolato "alla futurestruth". Correggetemi se sbaglio (ho appena finito una mega frittata e potrei essermi sbagliato) Addendum: Mi sono accorto adesso che mi chiedevi "sul doppio del capitale minimo", quindi la risposta è: 200%. Ma non mi sembra serio operare con un capitale pari a due volte il margine :-) Modificato da - TheEnigmaMachine on 8/7/2002 20:31:40

 

  By: gianlini on Mercoledì 07 Agosto 2002 22:11

senza dubbio per quanto riguarda l'assenza di draw down non vorrei essermi confuso con qualcun altro, nella cui tabella riassuntiva del TS veniva indicato draw down zero. il tuo TS negli ultimi due anni quanto ha reso sul doppio del minimo capitale necessario?

Il ritmo di trading - TheEnigmaMachine  

  By: TheEnigmaMachine on Mercoledì 07 Agosto 2002 21:51

Analizzando i risultati dei sistemi in gara si può notare facilmente che: 1) I primi tre sistemi hanno fatto rispettivamente 11 - 10 - 12 trade da inizio campionato; 2) 5 dei primi 8 sistemi (rendimenti SENZA l'effetto leva dei futures) sono nel range 9-12 trades; 3) I peggiori sistemi si caratterizzano per i pochi trades (1-2) o per i troppi trades (24-64). Sembra quindi che esista un "giusto" ritmo per comprare e vendere. ----- Give a man a fish and he will eat for a day. Give a man religion and he will starve to death praying for a fish.