In giro su Internet...

 

  By: MrProfit on Giovedì 22 Maggio 2003 19:44

Appena possibile lo faremo, nel frattempo ci citiamo ed ancora, nei prossimi giorni, elaborerò una tabella dalla quale porrò a confronto anche l’eventuale acquisto nel corso della sessione successiva a quella del segnale fornito dal TS, per verificare la bontà dello stesso pur se posto in essere con un giorno di ritardo. Va considerato che la compravendita andrebbe posta in essere nel corso nell’ultima mezz’ora di contrattazioni. "...I risultati del test sono privi del calcolo delle commissioni di negoziazione e delle imposte relative agli utili. Ogni operatore riesce a spuntare determinate condizioni dalla Sim con la quale opera, in funzione della quantità di contratti scambiati... ...Nella seduta in cui il sistema fornisce un segnale di compravendita, abbiamo ipotizzato di porre in essere l’operazione al prezzo di riferimento della giornata. La rilevazione dei dati prevede l’immissione della chiusura pari al prezzo di riferimento della seduta di borsa e dato che il segnale fornito è di tipo end of day, andrebbe eseguito nella fase finale della giornata, in pratica ad un prezzo che è vicino al riferimento stesso. Non abbiamo valutato l’effetto slippage, supposto che nella globalità delle negoziazioni questo si compensi..." MrProfit

 

  By: angelo on Mercoledì 21 Maggio 2003 17:03

.......non capisco cosa Le faccia pensare che i segnali del sistema non vengano tradotti in operazioni reali. ______________________________________________________________________ Era una domanda, Mr Profit, alla quale mi sembra Lei non abbia risposto. Allora ci riprovo: Sta facendo trading con il suo sistema, e in caso affermativo potrebbe postare i risultati del trading in real time? Ed in caso negativo, ci potrebbe spiegare perchè non opera con un sistema che sulla carta appare così profittevole? Lei ha indubbiamente ragione se ha colto il mio scetticismo, ma credo che mi possa capire: con gli anni ho scoperto che la maggior parte degli sviluppatori di sistemi automatici non fanno trading con le loro creature. E - ragionando in astratto - se non è ancora stato provato sul mercato, preferisco che quest'ultima, fondamentale, fase di validazione del sistema venga fatta coi soldi di qualcun altro, piuttosto che coi miei.

 

  By: MrProfit on Mercoledì 21 Maggio 2003 02:36

Gentile Sig. Angelo, il confronto sulla durata media delle operazioni non è strano, ma come Lei nota, le due operazioni in perdita determinano appunto questo dato medio, essendo solo un mero calcolo matematico. Circa il drawdown esso è verificabile dalla serie storica del derivato che Le confermerà quanto esposto in tabella (la serie storica è offerta gratuitamente sul nostro Magazine). Peraltro Lei avrà notato che per le prime 300 giornate di Borsa (dal 28.11.94 al 13.2.96) il sistema non ha generato segnali, mentre la prima operazione (chiusa poi in perdita) è durata appunto 226 giorni ed anche in questo caso la serie storica Le verrà in aiuto, evidentemente la lunga fase laterale non dava grosse indicazioni. Tra l’altro, se avessimo seguito tutti i segnali del TS (che come vedrà dai dettagli che verranno esplicitati nell’area riservata), il sistema avrebbe in quel periodo venduto nuovamente, avrebbe cioè fatto raddoppiare la posizione short in data 12.7.96 ad un valore pari a 15.539: quindi un lotto venduto a 15.081 ed un secondo a 15.539, reverse a 15.926 perdita effettiva su entrambe le posizioni uguale a 1.232 punti (peggiore del dato su un solo lotto pari a –845 punti). Se si sta chiedendo perché non tutti i segnali vengono conteggiati Le rispondo che è solo una scelta per un raffronto omogeneo, ad un buy segue un sell e così via. Pensi comunque all’insieme dei segnali profittevoli che non sono stati sommati. Inoltre i 2.948 punti di escursione avversa si sono avuti invece nell’operazione a cavallo del 19.9.2001 e 26.10.2001, ritengo che siamo tutti in grado di darci una spiegazione circa il perché proprio in quel periodo il sistema abbia sopportato tale esposizione… Può comunque consultare il dettaglio delle operazioni con date e MAE per singolo trade sul nostro sito (www.mrprofit.it). Tenga infine conto che la serie storica dei 3.000 giorni che costituisce oggi l’insieme dei dati testabili sul Fib30 (a mio avviso ancora relativamente breve), non era in nostro possesso del 1994 e, come dice Lei per dirla tutta, non capisco cosa Le faccia pensare che i segnali del sistema non vengano tradotti in operazioni reali. La prova la può eseguire chiunque… Quello che però nessuno le potrà mai garantire (su qualsiasi trading system, in qualsiasi sito, testo o scrittura di vario genere) è che se il sistema è stato vincente sino ad ora, non è matematicamente certo che lo sarà ancora in futuro. Intanto la ringrazio per lo squisito commento nella speranza di aver fugato qualche dubbio. MrProfit

 

  By: angelo on Mercoledì 21 Maggio 2003 01:40

Egregio Mr Profit, dal punto di vista teorico trovo un pò strano il confronto tra la durata media delle operazioni in utile (20gg), rispetto a quella delle operazioni in perdita (124 gg). Mi domando se dipenda dal fatto che con sole 2 operazioni in perdita, la media non è così significativa. Inoltre mi chiedo come è possibile che con un trade in perdita che è durato 226 giorni, la massima escursione avversa (drawdown) sia di soli 2948 Euro. Ma più di tutto, mi permetta di chiederLe se di fronte ad un guadagno potenziale di 297.000 Euro, sia pure in circa 3000 giorni, Lei ha iniziato a fare trading con questo sistema. Perchè, se posso parlare francamente, io comincio a essere un pò stanco del proliferare apparentemente senza fine delle offerte su Internet riguardanti trading systems sul FIB, accomunati dal fatto di pubblicizzare guadagni mirabolanti sulla carta (testing storico) e non presentare uno straccio di trade in tempo reale. Niente di personale, ma come ho già detto ad altri in precedenti occasioni, se si ha (o si pensa di avere) un buon sistema, c'è un solo modo per testarlo veramente. Si apre un conto da Directa e si fan postare i trades effettuati con denaro reale nel sito dell'Arena del trading. Se non va bene Directa, ci si iscrive alla TCup di IMIWEB, come ha fatto il gestore di un noto sito (uno solo, però, tra tutti quelli che si pubblicizzano su Internet). Insomma, il modo di mettersi veramente alla prova, se si vuole si trova. Io, almeno, farei così. A maggior ragione se pensassi di commercializzarne i segnali. Sbaglio?

 

  By: MrProfit on Martedì 20 Maggio 2003 21:03

È con piacere che aderiamo alla sua proposta di illustrare per sommi capi quantomeno le performances del sistema, ribadendo quanto detto precedentemente in merito al calcolo matematico che fa da struttura portante nell’automazione dei segnali: il concetto base che ci guida nella ricerca di un soddisfacente sistema automatizzato di trading, si basa sulla premessa che se è vero, com’è vero, che l’Analisi Tecnica risente in maniera evidente dell’apporto soggettivo dell’operatore (specie nella caratterizzazione dell’individuale sistema gestionale), risulta in maniera conseguente l’impossibilità di una generalizzazione del processo necessario alla formulazione di una combinazione di strumenti, per certo superiori agli altri, atteso poi che il contributo dell’analista è determinante nella fase di gestazione del sistema stesso. Per chi utilizza tali strumenti di negoziazione o li utilizza come supporto alle decisioni operative, l’obiettivo precipuo è tendere all’annullamento della dipendenza da fattori esterni e contingenti. Peraltro la scelta e l’ottimizzazione del modello considerato e la parametrizzazione delle variabili a base dell’algoritmo vanno poi tarate in maniera periodica, specie al palesarsi di inefficienze dell’equity line. Due ultime valutazioni prima di presentare in maniera schematica i risultati del test, a compendio di quanto indicato nelle nostre pagine circa il TS di MrProfit, mi sento di specificarle: · Il sistema è di tipo Stop and Reverse, vale a dire non esce mai dal mercato facendo seguire una vendita ad un precedente acquisto e così via. Questa è stata una scelta sostanziale del sistema, forse azzardata, ma diteci se operare sul Fib non lo si ritiene un avvicinamento ad un mercato con un’altissima componente di rischio. · Il sistema non prevede alcun tipo di stop ed andrebbe considerato un grave errore, dimenticando gli adagi di borsa del tipo ‘lasciar correre i guadagni e tagliare le perdite’. C’è un fondo di verità in quest’affermazione, ma anche in questo caso abbiamo operato una scelta, il tempo ci dirà se dolorosa o meno. Resto in attesa di altri commenti… MrProfit

 

  By: GZ on Martedì 20 Maggio 2003 14:38

io dicevo: "... se avessi il codice da testare..." solo per dire che se non lo hai sperimentato o conosci gente che lo abbia sperimentato è difficile dire qualcosa su di un sistema solo sulla base dei risultati simulati ho lasciato da parte, ma questo è ovvio, che se ci sono già ad es 50 o 100 operazioni effettuate e pubblicate al momento in cui il segnale veniva emesso questo è già un test effettivo, purchè si tenga conto dello "slittamento" del prezzo di esecuzione quando sono segnali da pochi punti ciascuno se lei vuole pubblicare qui i risultati dei segnali emessi finora è senz'altro un informazione utile

 

  By: MrProfit on Martedì 20 Maggio 2003 14:08

Il Trading System di MrProfit. Mi permetto di fare questo post, sono il webmaster del Magazine di MrProfit e quest’intervento alla discussione aperta dal sig. Verde, ha il solo fine di chiarire alcuni punti emersi nello scambio di battute con il dott. Zibordi, dato che queste ci coinvolgono da vicino. Ovvia premessa è che noi rispettiamo entrambe le posizioni, non che non ci si voglia schierare, ma mi permetterete di assumere una posizione sopra le parti. Vorrei solo chiarire che il nostro sistema di trading, come spiegato nella nostra sezione di ‘Analisi Tecnica’ ove si illustra un po’ la filosofia del TS, non viene reso esplicito nel suo algoritmo di base in quanto è di nostra produzione esclusiva: ci citiamo nel dire che se ho un sistema vincente per il totocalcio, me lo tengo stretto non divulgandolo in giro; se ho un sistema che da buoni risultati sarebbe logico semmai decidere di fornirne i segnali e ciò verrà fatto a breve nella ‘Area Riservata’ del nostro sito, previa sottoscrizione di un apposito abbonamento. Il dott. Zibordi che ha buona memoria, ricorderà che ci siamo incontrati a Napoli nel corso di un seminario organizzato da Traderlink, il cui unico momento di vivacità fu vissuto proprio, guarda caso, allorquando alcuni partecipanti al convegno intervennero nel tentativo di deviare lo svolgimento dei lavori allorquando prese la parla il dott. Zibordi proprio per indurlo ad illustrare un sistema di trading sul Fib30. Ora riteniamo interessante l’intervento del sig. Verde, il quale chiede se è sostanzialmente giusto utilizzare un sistema di trading che escluda l’intervento umano dalle decisioni circa l’operatività sui mercati finanziari. A nostro avviso già l’adozione di una serie di regole di negoziazione (e non un sistema di automatizzato) è di per se difficile, in quanto l’operatore viene normalmente condizionato nelle proprie scelte da fattori esterni (news, rumors, lettura di giornali, etc.). Psicologicamente è quindi arduo ottimizzare i propri comportamenti, figuriamoci utilizzare solo un sistema automatico che impone di assumere delle posizioni in base a soli calcoli matematici, e qui non entriamo in disquisizioni circa l’efficienza dei mercati altrimenti ci perderemmo. Resta quindi più difficile adottare un sistema automatizzato, ma se ci riflettiamo è il solo metodo per non commettere errori di valutazione banali, ammesso che l’algoritmo sia valido. Certamente non possiamo offrire la certezza che il nostro sia il sistema perfetto, qualora lo fosse probabilmente non starei partecipando a questo forum. Posso però dire che i risultati del sistema sono sotto gli occhi di tutti e poiché ognuno di noi è dotato di libero arbitrio, possiamo solo invitare ad effettuare una prova. Sarò lieto di partecipare nuovamente alla discussione qualora il sig. Verde vorrà intervenire per testimoniare un valido risultato per i propri investimenti, anche grazie a MrProfit o nel caso di altri interventi in argomento. MrProfit

 

  By: Verde on Sabato 17 Maggio 2003 21:09

Egr. Dott. Zibordi, deduco quindi che lei attribuisce una fondamentale priorità al rapporto di fiducia (risultati) inerente la qualità dei sistemi automatizzati, mentre personalmente ribadisco che valuto principalmente l’utilizzo di un buon sistema quale strumento per ovviare all’emotività dell’operatore, ovviamente in abbinamento alle negoziazioni che determinino creazione di profitti. Il riferimento ai report di analisti prezzolati è sin troppo semplice e quanti sono rimasti intrappolati in posizioni su titoli a causa di news poco corrette nel recente passato? Buy e Strong Buy si sono sprecati sin troppo sui giornali e sulla Rete. Mi dica lei se mi sbaglio… Diciamo che siamo giunti ad una condivisione dell’obiettivo, aggiungo solo che per chi come me segue solo i mercati domestici, spesso senza il giusto tempo da dedicare al proprio denaro, è il caso di non ‘allargarsi’ verso fornitori di prodotti che negozino prodotti trattati sui mercati internazionali. Resta certamente più pratico fare poche cose e possibilmente farle bene, se poi supportati da un ferrea automazione, secondo me ancora meglio. Sono d'accordo comunque con le sue considerazioni in relazione ai ritorni, vale a dire testare in prima persona un sistema (la difficoltà sta proprio nello scegliere tra i tanti di cui si legge in giro), questo è in fin dei conti l’unico modo per valutarne la bontà. Spero di riscriverle per commentare i risultati di MrProfit; come le dicevo voglio verificare nella pratica i risultati dettagliati del sistema: nella loro globalità, mi appaiono positivi specie nella frequenza dei segnali oltre che per le performances e mi auguro, appena possibile, mi portino a dei risultati… tangibili! Verde

è come andare dal dentista - gz  

  By: GZ on Venerdì 16 Maggio 2003 20:27

Scherzo perchè sono sempre le stesse cose sui "sistemi", ma se clicca qui di fianco sotto "Cerca un Post" - per autore e argomento - trova diversi commenti e esperimenti di trading systems discussi negli ultimi anni da me e da altri. Se si vogliono "prodotti italiani" ce ne sono centinaia, ma a meno di non vedere il codice scritto e di verificarlo di persona, lavorando diverse ore quindi, non ho idea sulla base dei risultati se siano validi o meno. Se avessi il codice del sistema di Mr Profit e diverse ore di tempo per testarlo potrei dire qualcosa. Dieci giorni fa qui sul forum ad esempio Lanci ha mostrato dei risultati strepitosi di un sistema per il nasdaq e sulla base dei risultati il suo sistema è il migliore che ho mai visto: a me sembravano non plausibili, ma chissà. Tempo fa c'era "Enigma Machine"/Funes che aveva mostrato qui risultati di un sistema e mi ha scritto di recente che ha dei saldi positivi, ma inferiori a quelli della simulazione. A lombardreport ne hanno 30 in un concorso e vedo delle % basse ma qualcuna positiva, il mio amico Bevacqua a Future Best ne ha 4 che usa da anni e per cui chiede una % dell'utile e immagino funzionino visto che ha una base di clienti paganti da tempo. Paolagir usa qualche sistema di cui ha mostrato qui dei trade ecc... Se non puoi o vuoi fare il test del codice di persona allora è come andare dal dentista o dal commercialista o dal meccanico. Non sai esattamente come operino queste persone, così come non sai come operi il tuo medico, ma se pensi che la persona sia capace ti fidi del suo lavoro, provi e man mano discuti con lui i risultati mese per mese D'altra parte alla borsa di Londra c'è ^Man Group#^, una società quotata inglese tutta basata su trading systems che da 20 anni guadagnano. Sulla base dei risultati storici sicuramente si può consigliare il sistema della Man, che però ha condizioni di entrata non leggere per un privato

 

  By: GZ on Venerdì 16 Maggio 2003 20:25

 

  By: Verde on Venerdì 16 Maggio 2003 19:37

Egr. Dott. Zibordi, circa i trading sistems ritengo che non debba convincermi della salita o discesa dei mercati: è insito nei sistemi automatizzati la scelta del segno con cui aprire una operazione. L’autonomia sulla scelta delle posizioni da assumere è devoluta al sistema stesso, altrimenti quale ne sarebbe lo scopo? Difatti le chiedevo un giudizio in generale sui sistemi automatizzati e di merito nello specifico su quello presente nel sito di www.MrProfit.it tramite il quale ho scoperto Cobraf (in quanto pubblica ogni tanto suoi articoli ed al quale lei a sua volta rimanda attraverso un link…). Mi sembra solo che i segnali, i risultati e le esposizioni siano interessanti, tutti possiamo sbagliare, ma se la filosofia dell’automazione aiuta a non essere condizionati dai giudizi (specie da quelli che abbiamo letto in giro negli ultimi anni e qui era il riferimento ad Internet), che ben vengano o sbaglio? Perlomeno tante stupidaggini sulle previsioni lasceranno il tempo che trovano….. Verde

 

  By: GZ on Mercoledì 14 Maggio 2003 21:16

....se lei si convince che il listino salirà di nuovo per un anno(toro) seguirà il sistema che pubblicizza questo altro sito ? buon per lei ad ogni modo al momento sarei positivo per i prossimi due mesi, negativo per i prossimi due giorni, positivo per le prossime due settimane e neutro per i prossimi due anni e spero di cambiare opinione in tempo se qualcosa non andasse secondo i piani

 

  By: Verde on Mercoledì 14 Maggio 2003 01:24

Egr. dott. Zibordi, rispetto a qualche anno orsono, con la fase bearish che contraddistingue i mercati finanziari internazionali, anche Internet inteso come luogo di scambio e confronto di idee, penso abbia avuto le sue discrete perdite. Recentemente sono incappato sul sito denominato MrPofit, che presenta un sistema di trading concentrato sul Fib30 e, a dir la verità, sono rimasto colpito dai dati presentati nelle pagine che presentano il sistema. Dico questo ricollegandomi al concetto di perdite: ritiene Lei che questo mercato possa offrire utili di tale interesse (come quelli offerti dal sistema) e che possa ritornare il toro come asserito da più commentatori già nel prossimo semestre? Se è così satvolta mi affiderò ad un sistema automatico, perlomeno per non essere nuovamente condizionato dai commenti emotivi... Verde