In giro su Internet...

 

  By: gordon on Giovedì 12 Giugno 2003 13:00

un sistema l'ho trovato. il trading system di maiani; compri in chiusura e vendi in chiusura di n giorni dopo (di solito 1 o 2) è stato spaziale fra febbraio e maggio; ha perso qualche colpo nelle ultime due settimane e ha ripreso proprio ieri (acquisto in chiusura) sul sito puoi torvare le xformance aggiornate. Per le mie possibilità (non posso stare tutto il giorno a seguire) è il modo migliore (e anche l'unico x me) di fare derivati.

 

  By: paolagir on Giovedì 12 Giugno 2003 10:30

>>Quindi, se qualcun altro ha una esperienza diversa, io sono interessato (dopotutto sarebbe più divertente passare la giornata in altri modi che restando incollati al video) ma credo che abbia l'onere di produrre dei fatti e non delle chiachiere.<< Ho scritto diversi post al riguardo, soprattutto sui modi per non rimanere incollati al video, e su diverse altre cosette. Se Angelo avesse la pazienza di trovarsi, con la funz. ricerca post, qualcuna delle cose ke ho scritto patrebbe essergli magari utile. Per chi chiede segnali in real time per verificare le performance, al riguardo ne ho postati diverse decine che stanno lì (a parte una parziale serie negativa sul fib). Ultimamente però ho laciato perdere per mancanza di voglia e tempo. In fin dei conti non dovendo vendere niente alla fine risultavano fine a se stessi e poco interessanti x ki leggeva. Se si ha la pazienza di spulciare tra i post di tutti si trovano cose veramente interessanti, io stessa sto testando ex ante (utilizzando)alcune idee, magari anke rimaneggiate e adattate al mio modo di operare. Un salutone a tutti e W i condizionatori d'aria... Paola

 

  By: JMS on Martedì 10 Giugno 2003 12:46

Tirato in ballo ..... non posso che rispondere. In breve: Il JMS Trading System era "destinato" a 50 soli utenti; l'aver raggiunto questo obiettivo alla fine del mese scorso, ha interrotto, di fatto, la ricerca di nuovi clienti; adesso siamo concentrati a far si che quanto "pubblicizzato" si traduca in realtà nel prossimo futuro. La JMS rese@rch ha cercato in tutti i modi di "certificare" l'operatività; a) l'iscrizione ai vari "campionati" non è stata possibile per un regolamento che, per quanto ci è dato sapere, penalizzava o addirittura impediva una operatività "lenta" come quella del JMS TS (ad esempio un numero di operazioni minime superiore alla normale media del TS o procedure d'inserimento degli ordini non adeguate allo standard del TS stesso). b) abbiamo cercato di superare questo "problema", iscrivendo il JMS TS al portale BLUE MOBILE; superata la fase di "incubazione" di 3 mesi, purtroppo di questa iniziativa si è persa ogni traccia; il sito di BLUE MOBILE è abbandonato e, di conseguenza, tutto lo storico delle operazioni non ha più senso (chissà se il Dr. Zibordi riesca in qualche modo a replicare questa iniziativa, secondo me molto interessante, - Blue Mobile - nelle pagine del suo sito). c) stiamo considerando "seriamente" l'opportunità di iscriverci alla prossima "TCUP"; se il regolamento ce lo consentirà, ci saremo. Saluti JMS

 

  By: MrProfit on Martedì 10 Giugno 2003 02:21

Non riesco a valutare bene il grado di repressione di alcuni post (?)... è vero che siamo tutti in trincea, ma se si è avvezzi a combattere come si parla penso che il campo di battaglia sia fatto per ospitare solo cadaveri, non vittorie e la cosa mi lascia perplesso. Ad ogni buon conto, questa è la versione che avevamo studiato in maniera quasi definitiva circa una “Clausola di accettazione obbligatoria per la sottoscrizione del Sistema automatizzato di trading di ‘www.MrProfit.it’”, essa recita: ‘La sottoscrizione dell’abbonamento al Trading System denominato ‘MrProfit’ non garantisce che i risultati passati si debbano obbligatoriamente ripetere nel futuro. I navigatori che decidano di dar corso alla sottoscrizione dell’abbonamento, sollevano con la presente clausola si accettazione, i realizzatori del sistema automatizzato di trading da ogni responsabilità relativa a qualsiasi perdita futura derivante dell’utilizzo del sistema, pur valutando l’impegno costante dei curatori del sito a migliorare nel tempo i segnali di compravendita forniti dal sistema. Con l’accettazione della presente clausola, vengono escluse quindi, tutte le controversie future eventualmente inerenti perdite sia in conto capitale che in conto profitti, rivenienti dall’utilizzo del sistema, di cui se ne accetta il principio ispiratore quale metodo di supporto alle decisioni in materia di investimenti finanziari, specie in considerazione dell’elevato rischio di cali insito nel mercato dei derivati, che notoriamente espone i partecipanti a rilevanti minusvalenze qualora questi abbiano posto in essere operazioni di segno opposto all’andamento del mercato stesso. Si concorda appieno con gli ideatori del sistema, che questo potrebbe fornire segnali di negoziazione i quali potrebbero risultare fallaci e pesantemente negativi, a causa di detto particolare mercato, relativamente al quale detti segnali vengono forniti.’ Sul cosa abbia voglia di fare, quando e con chi mi appello alla 675/96... o non posso fare nemmeno questo? MrProfit

 

  By: angelo on Lunedì 09 Giugno 2003 20:59

"Di trading system che in teoria guadagnano sul FIB ne abbiamo visti tanti. Adesso, se qualcuno è in grado, sarebbe bello vederne qualcuno che guadagna anche presso il conto di un broker." JMS, please, forse tu - volendo - potresti farci vedere qualcosa.

Alla competizione di IMIWEB non c'erano consulenti - angelo  

  By: angelo on Lunedì 09 Giugno 2003 20:42

La competizione di IMIWEB era organizzata in tre categorie, ed è descritta al sito www.tcup.it. Due categorie, cash professional e derivati, avevano in palio una Porsche Boxter. E' stata la competizione più vera che io abbia mai visto perchè - per esempio - nelle categorie azionarie si potevano tradare solo i titoli del MIB 30 e Midex (ok, si perdevano i rialzi di Ducati, ma nessuno poteva fare il furbo su book sottili, com'è accaduto in altre situazioni). Per la stessa ragione, chi faceva i derivati non poteva tradare le options MIBO. Al di là dei risultati, è stato interessante vedere l'evoluzione delle classifiche settimana per settimana. Mentre nell'azionario, i migliori hanno mostrato una certa costanza, la classifica derivati ha visto diversi avvicendamenti, e chi era in testa a metà gara non si è neanche piazzato tra i primi dieci alla fine. Per contro, il secondo è stato capace a rimontare da una perdita piuttosto impegnativa. E questo secondo me significa che guadagnare sul FIB è più difficile ed ha una componente di casualità superiore (per lo meno il FIB di oggi. Ma lo sanno quelli che parlano di sistemi meccanici che il FIB di oggi si muove in modo totalmente diverso rispetto ad alcuni anni fà?) Inoltre, i vincitori delle categorie di IMIWEB sono tutti trader privati e - per quanto ne so - completamente discrezionali, e anche questo deve far pensare. Non che lo studio di trading systems sia per definizione inutile o dannoso. Anzi. Il mio salto di trader è stato fatto da quando posso misurare le cose con Tradestation, ed ho visto (in larga massima) quali sono le cose che funzionano e non funzionano. Nella mia ricerca, credo anche di aver trovato qualcosina che funziona. Ma il mio trading è discrezionale, perchè nessun sistema automatico di mia conoscenza è in grado di evitare drawdown orrendi (sia per ampiezza della perdita che per il tempo necessario a vedere un nuovo massimo sulla curva dell'equity). Questa considerazione mi è confermata dall'esame delle performance dei CTA stile John Henry o Hawksbill, che so muovere centinaia di milioni di dollari con sistemi meccanici. Guadagnano, anche bene, ma con drawdown da paura. Quindi, se qualcun altro ha una esperienza diversa, io sono interessato (dopotutto sarebbe più divertente passare la giornata in altri modi che restando incollati al video) ma credo che abbia l'onere di produrre dei fatti e non delle chiachiere.

 

  By: GZ on Lunedì 09 Giugno 2003 18:47

non ho testato o approfondito il sistema "QQQ crash" l'avevo letto e ho copiato la formula qui penso che se uno prende la formula descritta e la riprova sui propri dati poi ha un idea migliore di come funzioni, intuitivamente è un idea intelligente la competizione sui derivati di imiweb dov'è descritta ? come è terminata, chi ha vinto e con quanto ? avevo sentito che ce n'era una in giro in cui mettevano in palio una porsche, era quella (oppure non era vero) ?

 

  By: angelo on Lunedì 09 Giugno 2003 17:44

Dr Zibordi, sbaglio o il sistema che riporta, nella peggiore delle ipotesipotrebbe tenerci "dentro" per 20 giorni consecutivi mentre il mercato ci va contro? Entriamo contro trend e senza stop loss???

 

  By: angelo on Lunedì 09 Giugno 2003 17:39

Vedo con piacere che non sono il solo a seminare un un pò di sano scetticismo (parlando in generale Mr Profit, poichè nessuno di noi conosce il suo sitema qui possiamo solo fare ragionamenti di carattere generale)sui risultati di testing "ipotetico". Ripeto, io non ho niente contro Mr Profit, ma non possiamo - per fargli piacere - dimenticare alcune cose che sappiamo sui trading systems automatici. Tra le altre: 1)se la CFTC richiede questa "risk disclosure" a tutti gli americani che pubblicizzano performance non realmente ottenute, un motivo ci sarà: "HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS HAVE MANY INHERENT LIMITATIONS, SOME OF WHICH ARE DESCRIBED BELOW. NO REPRESENTATION IS BEING MADE THAT ANY ACCOUNT WILL OR IS LIKELY TO ACHIEVE PROFITS OR LOSSES SIMILAR TO THOSE SHOWN. IN FACT, THERE ARE FREQUENTLY SHARP DIFFERENCES BETWEEN HYPOTHETICAL PERFORMANCE RESULTS AND THE ACTUAL RESULTS SUBSEQUENTLY ACHIEVED BY ANY PARTICULAR TRADING PROGRAM." Ecc. (Vi risparmio la seconda parte dell'avvertimento, il senso è chiaro) 2) così, riguardo alla fase di validazione in real time del sistema, se il sito di chi ha sviluppato uno dei sistemi più di successo degli ultimi tempi (aberration) espone queste considerazioni, avrà i suoi buoni motivi: "Hypothetical performance can only tell so much about a system. Because of the dangers of curve- fitting, the only real test of a system is it's real-time performance. In addition to real-time monitoring by groups like Futures Truth, TradeSystem, Inc. trades a track-record account. The summary of that account, instructions to the broker trading that account with our systems, and actual brokerage statements are contained in this section." 3) c'è stata di recente una competizione con denaro reale su IMIWEB riguardo ai derivati. Tra tutti quelli che vendono consulenza su Internet (automatica o discrezionale), solo un soggetto si è iscritto col suo "marchio". Per tre settimane è rimasto tra i primi dieci e poi è scomparso (comunque onore al suo coraggio, almeno era uno onesto). Anche di questo comportamento un motivo ci sarà. Avranno avuto tutti altro da fare................. 4)Che nessuno abbia voglia e tempo di isolare i segnali in real time del proprio sistema sul FIB (facciamolo da adesso in avanti, Mr Profit, va bene? Credo che questo forum Le può dare tutta l'attenzione che serve)è veramente strano. Ricorderete con me l'avventura di Bob Buran che alcuni anni fà si dice abbia guadagnato circa 2 mln di dollari, vendendo (a 700 $ l'uno) un sistema simile all'opening range breakout che è ancora presente da qualche parte anche su questo sito. Il suo asso nella manica? Ha pubblicato le contabili dei suoi brokers, con cui dimostrava che il suo conto era passato in 5 anni da 6000 $ a più di 500.000 $. Nemmeno Welles Wilder, quando ha venduto il cosidetto "Delta phenomenon" per 35.000 $ ha potuto fare altrettanto. Ciò detto, nessuno mette un dubbio che anche la verifica in real time non può fornire certezze assolute riguardo all'utilità di un trading system (e tra l'altro, può essere truccata anche questa, si veda ad esempio Bruce Babcock, "The Business One Irwin Giude to Trading Systems" p.44-45) . Ma non mi pare che sia l'oggetto del contendere. Quello che qui si vuole dire è che - amio modesto parere - chi vende sistemi (o i loro segnali) ha l'obbligo morale di farci vedere dei risultati in real time. Come Le direbbero negli USA, Mr Profit, "PUT UP OR SHUT UP". Di trading system che in teoria guadagnano sul FIB ne abbiamo visti tanti. Adesso, se qualcuno è in grado, sarebbe bello vederne qualcuno che guadagna anche presso il conto di un broker. Sono sicuro che esistono. Sono molto meno sicuro che i loro segnali siano in vendita.

un sistema per il nasdaq con 40 segnali su 40 giusti - gz  

  By: GZ on Lunedì 09 Giugno 2003 03:57

il contributo di MrProfit si presta a obiezioni come tutti quelli che mostrano dei risultati passati sulla base di una formula non conosciuta, ma è un contributo frutto di un lavoro svolto magari mostrare un grafico con i segnali applicati o pubblicarli mano mano sul suo sito "in azione" aiuterebbero gli scettici rimando in ogni caso ^agli interventi precedenti in archivio qui sul sito riguardo ai trading systems#www.cobraf.com/forumf/SearchPostByKey.asp?method=search&keyword=Trading Systems^ ecco invece qui un sistema che ho letto stasera di cui è spiegata anche la formula e che sul Nasdaq ha prodotto 40 segnali giusti su 40 (!) negli ultimi anni (è però molto selettivo, fa un operazione ogni solo ogni tanto) chi sa l'inglese e ha pazienza un attimo lo può verificare perchè è spiegato tutto bene (di James Altucher su StreetInsight: "QQQ Crash System")

 

  By: MrProfit on Lunedì 09 Giugno 2003 02:15

Rispondo al post del sig. Prozac per chiarire, non in maniera definitiva, come sia impossibile pubblicare i risultati delle operazioni effettuate. Peraltro una sola richiesta in merito era giunta sul forum, ma risulta evidente che è un fatto soggettivo avere o meno esperienze dirette che ti tranquillizzino, ritengo più consono l’intervento di Jambhala, almeno ha dalla sua la genericità delle citazioni esulando dal merito del sistema. Se è vero com’è vero che la creazione di un sistema di trading si basa su una serie storica, poiché non è umanamente possibile creare un sistema automatizzato senza di essa è altrettanto impossibile che noi o chiunque altro abbia la possibilità di testare nella realtà un metodo, qualunque esso sia, se non dopo un adeguato periodo di test e sulla base di una serie perlomeno attendibile. Ciò comunque non garantisce un bel nulla, è solo questo il problema. Non è nostro uso vantare risultati, speriamo invece che lo sia per chi ha la forza psicologica di applicare un metodo. Ne consegue quanto segue: - non abbiamo messo in pratica tutti i segnali del sistema, non avevamo il sistema prima della nascita del Fib30; - lo testiamo attualmente anche noi nella realtà da circa due anni, con soverchie difficoltà mentali dettate dall’incertezza sul come si muoveranno i mercati, ed ogni volta operando in una totale condizione di inconsapevolezza, come detto se fossimo depositari di qualche verità non staremmo qui a parlarne; - delle due l’una: se ha funzionato sino ad ora auspichiamo che il sistema non ci deluda proprio adesso. - la fase di concepimento è durata oltre un anno, con nostro sommo gaudio. Concludo citando anch’io l’intelligenza, di chi ci legge... MrProfit

 

  By: Alco on Lunedì 09 Giugno 2003 00:39

Sto seguendo la discussione e mi interessa molto l'argomento dei Trading system perchè non riesco ancora ad attivare gli stop che mi prefiggo. La cosa mi porta a sopportare al momento forti perdite su alcune posizioni e quindi a considerare attentamente la possibilità di utilizzare un qualche strumento che lo faccia per me. Relativamente alla valutazione della bontà di un sistema mi chiedo (da profano e non me ne voglia) in cosa possa influire la pubblicazione delle contabili di negozziazione. L'aver eseguito il segnale con denaro reale o meno influisce forse sull'affidabilità del sistema? ne cambia le performance? Nella mia ricerca dovrò scartare tutti quelli che non pubblicano i report di acquisto o quelli che per filosofia, timing, performance, ecc non sono in linea con le mie esigenze? Ringrazio anticipatamente per il chiarimento.

 

  By: prozac on Lunedì 09 Giugno 2003 00:12

Parto dal presupposto che lei Mr Profit sia una persona intelligente, e allora non può non rendersi conto che mettendo sul suo sito le contabili dei 77 trade del Ts aumenterebbe di molto gli abbonamenti. Eppure nonostante le ripetute richieste non lo ha fatto, quindi i casi sono 2: o mi sbaglio io a ritenerla intelligente oppure i trade in questione lei non li ha mai eseguiti con denaro reale, tertium non datur.

 

  By: Jambhala on Domenica 08 Giugno 2003 21:42

nessun riferimento al sistema mr profit che non conosco, ma ma per esperienza personale mi sembra ci sia della verità nelle parole che seguono: copia/incolla: “[...]trading systems "teorici" che vengono proposti su internet. Molti trading systems che si trovano su internet sbandierano sulla carta mirabolanti performances perchè sono testati e adattati col pericoloso fenomeno dell''overfitting' sui dati del passato, una volta applicati ad un mercato "nuovo e fresco" possono portare a disastri. Altri invece, come i cosiddetti sistemi "trend following", possono funzionare nel lungo-lunghissimo periodo, ma nella pratica sono di difficile applicabilità a causa delle implicazioni psicologiche e pratiche che comportano. Tali sistemi infatti possono subire anche parecchi mesi di costante "drawndown" (fase di perdita), inoltre tali sistemi fanno rimanere sempre e senza alcuna interruzione sul mercato perché concentrano i guadagni solo in pochissime operazioni effettuate durante fasi di trend definito e forte, perciò perdere anche un solo segnale può voler dire perdere definitivamente il movimento che porta il sistema in guadagno.[...]" (fonte: CARATTERISTICHE DEL TRADING SYSTEM "ShoTrading.com" di Sergio Nardini)

 

  By: MrProfit on Domenica 08 Giugno 2003 19:36

Come promesso pubblichiamo il test del nostro TS con i risultati in caso di utilizzo dei segnali con un giorno di ritardo rispetto alla data di generazione degli stessi da parte del sistema. Notiamo con piacere che i risultati comunque sarebbero stati interessanti, mentre in merito alla pubblicazione dei risultati reali diciamo che rimane alquanto complicato, visto che il file che contiene il dettaglio non presenta solo l'uso del derivato, è una sommatoria di posizioni personali su equity ed obbligazionario, che ovviamente non hanno nulla a che vedere con il Trading Sustem sul Fib30. Siceramente abbiamo desistito per evitare inutili perdite di tempo MrProfit