Segui il sistema DOPO che ha sbagliato

 

  By: gpaolo on Mercoledì 04 Agosto 2004 11:27

Scusate, sono neofita di questo forum. Sono circa 10 anni che mi occupo di trading system e sono alla ricerca continua di nuovi TS. Potete aiutarmi Gianpaolo

in America bastava comprare solo quello che costava meno di 5 dollari - gz  

  By: GZ on Venerdì 26 Settembre 2003 19:22

In America il "sistema" quest'anno era semplice: comprare titoli con un prezzo INFERIORE A 5 DOLLARI e basta In media a NY i titoli con un prezzo sotto i 5 dollari sono saliti da inizio 2003 del +200% ---------------- Ed Miller Some Thoughts 9/26/03 10:48 AM EDT www.thestreet.com within the S&P 1500, dating back to last October, stocks priced under $5 have zoomed up 203% on average! Stocks priced between $5 and $10 rocketed upward to the tune of 101%. Again, for liquidity and quality purposes, many firms cannot establish positions in stocks priced below $10 per share. Note that for those stocks under $5, almost 65% have zero or negative earnings, and for those priced between $5-10, nearly 25% have zero to negative earnings. Compare this to stocks priced $15 and above where this figure approximates 3% (meaning 97%, give/take, have positive earnings

 

  By: Noir on Martedì 05 Agosto 2003 14:01

a proposito di sistemi, leggete qui! http://www.appliederivatives.com/content/content.cfm?ID=1EB90630-7D34-4298-A1CF74B0F8F4B692&SectionID=205ACE27-3681-4653-B9DDFC732A55732B&IssueID=AB94051B-C5CE-416C-AC18307B7D32008B scusate per il link copiato brutalmente ma non ricordo come si nasconde un link dietro una parola

un sistema STATISTICO di quelli che usano gli hedge fund - gz  

  By: GZ on Martedì 05 Agosto 2003 01:52

Ecco un sistema STATISTICO di quelli che usano gli hedge fund, descritto nel libro recente di James Altucher (che gestisce un hedge fund con sistemi del genere). Era scattato oggi e in parte l'ho utilizzato, illustra come usano le statistiche Produce segnali che durano una giornata massimo utili e perdite da 1 o 2% probabilità sull'80% e usa il "TICK" (numero di titoli in rialzo meno titoli in ribasso, minuto per minuto) Notare che ha dato anche 13 segnali consecutivi giusti e 3 consecutivi sbagliati. Altucher lo ha testato anche su ^Nvidia#^ e aveva 85% di vincita ----------------------------------------------------- The Intraday Tick System NASDAQ Total Number of Trades 46 Average Profit/Loss 0.88% Winning Trades: Number 37 Percentage 80.43% Average Profit % 1.51% Maximum Consecutive Winning Trades 13 Losing Trades: Number 9 Percentage 19.57% Average Loss -1.73% Maximum Consecutive Losing Trades 3 The buy signal: When: In any half-hour bar when the high of the tick is -50, wait until the next half-hour bar begins. Then: Buy QQQ when it goes lower than the low of the previous half-hour bar. The sell signal: When: The trade is 2% profitable. Then: Sell immediately. Or: If the trade is not yet 2% profitable, but the tick has hit a high of at least 400. Then: Sell at the end of the half-hour bar. Or: If 10 hours have passed (during which the market is open -- ignore overnight hours) without either of the previous two conditions having occurred. Then: Sell immediately.

 

  By: lanci on Giovedì 29 Maggio 2003 19:19

of course GZ, io non uso Tradestation, me le stesse funzioni sono programmabili egualmente anche sul mio attrezzo. Le mie considerazioni erano rivolte non tanto al colto e all'inclita quanto piuttosto ai neofiti dei TS. Trovo comunque che la regressione lineare abbia sorprendenti proprietà taumaturgiche e balsamiche, n'est ce pas?

 

  By: GZ on Giovedì 29 Maggio 2003 19:09

tutte queste belle cose, come far cambiare la dimensione della posizione in funzione delle perdite o guadagni o delle sequenze positive o negative, in modo da giocare con più o meno soldi a seconda della situazione in cui è il proprio sistema ecc.. con Tradestation si automatizzano in mezzora senza fare grosse fatiche con l'asse X e e Y e la regressione lineare, sono funzioni già previste (forse è per quello che la società che lo vende ^TRAD#^ va così bene ora, si vede che molta gente vuole fare queste cose)

 

  By: lanci on Giovedì 29 Maggio 2003 18:51

OK, visto che si parla dell'unico argomento di borsa in funzione del quale la mia ignoranza non è un limite che tende all'infinito. (cioè, se pongo sull'asse delle ordinate y i gradi della mia ignoranza da zero all'infinito e sull'asse delle ascisse x tutti i settori dell'umana sapienza ordinati in sequenza a partire dalla borsa e via via ad elencare fino alla mia professione, si ottiene una curva asintotica che tende all'infinito sull'asse delle y proprio in corrispondenza dell'ignoranza di borsa) Dov'ero rimasto?............. Ah si, a proposito dei segnali consecutivi di borsa, tutto giusto, tant'è che a corollario di queste considerazioni può essere utilmente implementata nella strategia di investimento un semplice principio di position sizing. Si dovrebbe avere l'accortezza di tenere nota su grafico dei risultati del sistema in termini di guadagni in conto capitale (sull'asse delle x il tempo, sull'asse delle y i guadagni), indi si dovrebbe tracciare la regressione lineare di tali risultati. Al verificarsi di un significativo scostamento positivo dei guadagni rispetto alla linea di regressione lineare l'entità della singola posizione da aprire dovrebbe essere sensibilmente ridotta, poiché statisticamente risulta molto probabile un riallineamento verso la regressione, in altri termini una serie consecutiva di perdite. Au contrair in caso di scostamento negativo il sizing della posizione dovrebbe essere aumentato, perché risulta in costante aumento la probabilità di una serie consecutiva di vincite. Questo dovrebbe essere fatto, ma è il contrario dell'umana natura, che spinge a ridurre le posizioni dopo una serie ininterrotta di perdite proprio quando si è vicini alla terra dei datteri e del miele e viceversa ad aumentare progressivamente le posizioni proprio quando probabilisticamente siamo vicini ad un bagno di sangue. Naturalmente ho un bel coraggio a parlare di statistica con la prospettiva di essere rudemente cazziato dal nostro esimio GZ. Lanci "questo bagno di sangue deve finire! .... non c'è abbastanza sangue per fare il bagno tutti"

Sistemi: consigli per l'uso - paolagir  

  By: paolagir on Giovedì 29 Maggio 2003 17:32

>>il mio consiglio è di aspettare una serie di segnali negativa e poi buttarsi sul sistema.<< Avendo provato di persona ciò vi posso dire che è corretta come affermazione. Però al neofita o a chi si accinge ad utilizzare un nuovo TS, posso consigliare di utilizzare il suggerimento di Zibordi solo quando il numero dei trade perdenti consecutivi correnti si avvicina a quelli perdenti consecutivi passati. Voglio però integrare con un consiglio, essendo maniaca degli stops, dicendo di calcolare uno stop loss globale (il numero di trade perdenti che posso sopportare senza andare in rovina o senza che si bruci il carvello dall'ansia)e sommarlo al massimo dei trade perdenti del passato badando a cominciare l'operatività solo se il numero che scaturisce si avvicina molto al doppio dei già citati trade perdenti del passato. Es: nel passato max 9 trade consecutivi perdenti. Comincio l'operatività se siamo intorno ai 7/9 perdenti attuali, ma solo se sono in grado di sopportare alrti 9 trade perdenti. Con questo farebbero 16/18 (che sono un'enormità). A questo punto i casi sono 2, o si avvera la peggiore delle ipotesi (i 16/18) e allora il sistema ha smesso di funzionare (succede spesso e io propendo per questa ipotesi), oppure anche se si ritiene che ciò sia fisiologico e molto probabile che un siffatto sistema non sia alla portata del piccolo trader (che cmq si è fermato prima di perdere la anche buccia). Paola

Segui il sistema DOPO che ha sbagliato - gz  

  By: GZ on Giovedì 29 Maggio 2003 14:03

Come è umano accada dopo che il sistemino che qui spesso impieghiamo ha centrato alcuni segnali consecutivi e dopo che (anche questo è umano) li abbiamo debitamente pubblicizzati, c'è ora afflusso di mail e chiamate di questo tenore: -------------------------------------- ...complimenti.... desideravosapere se è possibile avere la tecnica di demark del sequential e del combo. ultima domanda come posso interfacciare perevitare di fare un conteggio manuale. grazie e a presto... ----------- --------------- Dato che seguo queste cose ormai da otto anni, prima di spiegare di nuovo utilizzando il forum come questo programma si interfacci e in che modo e il resto delle informazioni tecniche vorrei avvertire che esiste una legge fisica o psicologica o di altro genere per la quale i risultati di qualunque sistema di speculazione di borsa non sono distribuiti in modo regolare, ma si concentrano in certi periodi un sistema ad es. che generi in media 70 segnali giusti e 30 errati, (oppure 55 giusti e 45 errati, ma quelli giusti di valore doppio di quelli errati ...) AVRA' DELLE SERIE DI 6-7-8 SEGNALI ERRATI CONSECUTIVI anche se in teoria dovrebbero invece essere 2 giusti, uno sbagliato, 4 giusti e 2 sbagliati ecc...no ? Invece non succede mai ! Per quanto strano, un sistema che dia 7 segnali su 10 giusti, può creare anche otto segnali consecutivi errati. Questo è il motivo per cui poca gente fa soldi nella speculazione. Perchè i sistemi validi non vengono riconosciuti, in quanto occorre usarli per periodi di anni oppure passare attraverso 2-300 operazioni per rendersi conto che la statistica funziona. E le serie di sette-otto segnali in perdita in genere arrivano dopo che c'è stato un periodo ottimo. Nel caso del sequential che di recente ha centrato quasi tutto, ad es. : i) il minimo dell'oro in aprile ii) il minimo degli S&P, Mibtel e Nasdaq in marzo iii) il massimo dei bond lunedì il mio consiglio è di aspettare una serie di segnali negativa e poi buttarsi sul sistema. Lo stesso vale per i consulenti, quando vedi uno che (purchè non sia un cretino) ne ha sbagliate parecchie seguilo perchè vuole dire che ora si impegna molto e comunque ci sono dei cicli in tutto e anche negli individui Detto tutto questo: a) gli indicatori di DeMark come il sequential-setup-combo possono essere comprati direttamente dal sito dell'autore, oppure affittati se si usa Bloomnerg o CQG oppure programmati in proprio usando i libri pubblicati oppure comprati da chi li abbia programmati per Tradestation come abbiamo fatto noi che li forniamo. Occorre quindi Tradestation 2000i o Superchart o Tradestation Pro 7, con Metastock non so (sono programmi che costano, ma si trova su ebay o altrove sulla rete gente che ti rivende la propria copia) b) Tradestation 2000i può essere interfacciato senza problemi con i dati in tempo reale di realtick o teleborsa o fainex o altro, chiedere al fornitore di dati la soluzione che raccomandano (qui noi usiamo ^www.Esignal.com#www.Esignal.com^ per l'europa e Tradestation Pro 7 per l'america di preferenza)