Top Trading Systems

 

  By: TheEnigmaMachine on Sabato 03 Agosto 2002 05:10

E' una forma di curve-fitting come un'altra. Se uno ha mano un modello che spiega perché un dato fenomeno avviene (in questo caso perché i trade positivi tendono a presentarsi in clusters o meno), allora prendere un campione di eventi e farne una statistica è la via corretta per misurare - quantificare - il fenomeno e trarne delle indicazioni ai fini operativi. Altrimenti si possono prendere lucciole per lanterne. Dato che non ho ipotesi logiche che mi giustifichino un eventuale z-score positivo o negativo, mi astengo dal calcolarlo e dal trarne conclusioni operative. Inoltre devo ancora trovare un sistema con uno z-score "sufficientemente" indipendente dagli estremi dell'intervallo temporale della serie analizzata, cosicché si può trovare una estrema variabilità di questa statistica nel tempo. C'è infine una tendenza perniciosa a far uso della potenza di calcolo dei computer per macinare numeri, nella speranza di trovar risposte. Ovvero si setacciano i numeri per trovare un'idea. Io preferisco partire dalle idee e poi verificarle con i numeri. Modificato da - TheEnigmaMachine on 8/3/2002 7:29:53

 

  By: paolagir on Venerdì 02 Agosto 2002 23:45

X tem: Conosci lo z-score? Se no, prova a chiederlo a zibo. Per esperienza è notevole Paola

 

  By: TheEnigmaMachine on Venerdì 02 Agosto 2002 21:43

In realtà ho già una betsize piuttosto spinta (oscena direi ...) quindi certi rovesci di fortuna mi provocano turbamenti della peristalsi gastrica, per non dire altro :-) Ultimo tentativo di allegare un chart. Le vignette di Dilbert curiosamente entrano tutte al primo colpo, ma forse sono più interessanti! ----- Give a man a fish and he will eat for a day. Give a man religion and he will starve to death praying for a fish.

 

  By: gianlini on Venerdì 02 Agosto 2002 20:43

se ha deciso di aumentare la betsize è probabilmente perchè ha più soldi quindi la continui a tenere così, senza pensare al momentaneo momento di defaillance del suo sistema

 

  By: GZ on Venerdì 02 Agosto 2002 20:28

E' mai possibile che ogni qual volta mi decido ad aumentare la betsize (mettere più carne sul fuoco insomma ...) puntualmente incappo in una serie di trades sbagliati. -------------------------------------- sono gli dei del trading che si adirano con gli umani che vogliono troppo come nella mitologia greca la storia di Icaro e tanti altri che ora mi sfuggono un poco

 

  By: TheEnigmaMachine on Venerdì 02 Agosto 2002 19:10

Non entra il chart ... riproviamo. Modificato da - TheEnigmaMachine on 8/2/2002 17:11:40 Modificato da - TheEnigmaMachine on 8/2/2002 17:13:8 Modificato da - TheEnigmaMachine on 8/2/2002 17:52:2 Modificato da - TheEnigmaMachine on 8/2/2002 17:56:25

 

  By: TheEnigmaMachine on Venerdì 02 Agosto 2002 19:07

Aggiornamento. Mi ha fatto penare non poco durante la settimana, ma sembra essersi rimesso in carreggiata. Chiedo infine delucidazioni su un curioso fenomeno. E' mai possibile che ogni qual volta mi decido ad aumentare la betsize (mettere più carne sul fuoco insomma ...) puntualmente incappo in una serie di trades sbagliati. Basta poi tornare alla betsize originaria e magicamente ricomincio ad inanellare trades da manuale. Boh ... ----- Give a man a fish and he will eat for a day. Give a man religion and he will starve to death praying for a fish. Modificato da - TheEnigmaMachine on 8/2/2002 17:9:16

 

  By: paolagir on Giovedì 01 Agosto 2002 01:59

l'indirizzo è ok. Su Tradestation ci devo pensare, ho appena finito di scrivere che non voglio rivelare niente... Però avrei dell'altro non mio da riassemblare (sono due TS distinti) e testare. Parliamone, anzi l'ultima idea volevo sottoporla a zibo. Buona notte, muss schlafen, bin muede (?)

 

  By: TheEnigmaMachine on Giovedì 01 Agosto 2002 01:20

X Paolagir Se non ricordo male cercavi aiuto per implementare una tua idea in EasyLanguage per Tradestation. Se la cosa non è eccessivamente complicata (time-consuming) ti posso dare una mano. Potremmo fare come si faceva da bambini nei pigri pomeriggi d'estate al riparo di una siepe: io ti mostro il mio sistemino e tu la tua formuletta. Ma non dire niente a mamma, ok? :-D P.S. Dove ti contatto in privato? Su paolagir@katamail.com?

 

  By: TheEnigmaMachine on Giovedì 01 Agosto 2002 01:06

Sottoscrivo in toto quanto scritto da paolagir. Non mi curo molto del fatto che qualcuno ora conosce il codice del sistema perché: - i segreti non durano in eterno. Faccio un esempio: vuoi mettere in piedi un sito per vendere i segnali. Allora dovrai avere dei collaboratori, un webmaster e via discorrendo perché qualche volta sarai al mare, qualche volta a letto con la febbre e qualche volta a letto con una bionda :-) Non c'è niente da fare, a loro dovrai svelare il codice per un motivo o per l'altro ... e loro non resisteranno alla tentazione di girarlo all'amico/a del cuore, al cugino s****to in borsa. E via discorrendo con progressione geometrica. - chi programma trading systems per definizione è alla ricerca di qualcosa che gli garantisca un'indipendenza economica. Diversamente se ne starebbe sulla spiaggia di Montego Bay a sorseggiare un Margarita. Quindi molto spesso non si è CAPITALIZZATI a sufficienza per poter campare serenamente anche tra un drawdown e l'altro del sistema. Vendere segnali (beato chi ci riesce) consente di metterci una bella pezza, oltre che aver come effetto collaterale di costituire capitale da mettere al lavoro. P.S. Paola, quando non ti inca..i sei la mia preferita. Buona serata, TEM ----- Give a man a fish and he will eat for a day. Give a man religion and he will starve to death praying for a fish.

 

  By: paolagir on Giovedì 01 Agosto 2002 00:45

Bisogna puntualizzare una cosa, il TS lo puoi vendere in toto (leggi codice) o puoi vendere i segnali. Personalmente mai venderei il codice o l'idea ma esclusivamente i segnali. I motivi: -ingordigia, perche quadagnare solo 100 dal trading in proprio se puoi guadagnare 140 con tutti e due? - perchè l'attività di trading, potenzialmente non GARANTISCE reddito, anzi..., una attività collaterale e collegata assolve al compito di generare gain anche se i trade personali vanno in vacca (oppsss). - desiderio di dimostrare agli altri di quale dimensione hai gli attributi, di quanto puoi strapazzare IL mercato. - e il non trascurabile vantaggio di generare una piccola amplificazione del tuo movimento di trading dato che viene eseguito anche da altri, non sei solo contro gli squali e dai consistenza al trade. Ne avrei ancora ma penso possa bastare, che ne dici? Trovi plausibile la risposta? Paola

 

  By: trader on Giovedì 01 Agosto 2002 00:28

per enigma o chi fa trading system Presumo che oltre ad usare i TS per partecipare ad un campionato ,vengano anche usati.Gradirei sapere in media quanto guadagnate al mese e cosa vi spinge a venderli se il loro Gain(se c'è) dovrebbe essere sufficiente grazie

 

  By: TheEnigmaMachine on Mercoledì 31 Luglio 2002 23:15

Dal regolamento di gara: " 3) Calcolo delle performance: Al fine di rendere le performance dei systems omogenee tra loro e procedere quindi ad una loro corretta valutazione e comparabilità si è deciso di rapportare i rendimenti al netto di commissioni di intermediazione e slippage al valore del sottostante al quale vengono applicati. Tutti i system verranno quindi applicati sui valori sottostanti ai quali si riferiscono considerando sempre una leva pari ad uno. Ad esempio sui futures su indici si prende il valore al momento dell'apertura del trade (es. FIB30 32150) si moltiplica per il controvalore di un punto (5€) e si ottiene un valore pari a €160.750, che rappresenta il valore sottostante sul quale si calcola la performance. Se la situazione è di +300 punti, allora il risultato è pari a (300*5/160750)*100, cioè 0.933%. Invece ad esempio sul mercato azionario è più semplice in quanto si considera l'effettivo ammontare investito dato dal prezzo di acquisto o vendita del titolo moltiplicato per la quantità. Questo tipo di calcolo delle performance consente da un lato una vera comparabilità dei sistemi tra loro sia che siano applicati su futures di indici diversi sia che siano applicati su titoli azionari. Sarà compito poi di ciascun investitore calcolare il rendimento teorico possibile per lui sulla base della sua propensione al rischio e della sua leva finanziaria. Ad esempio se un investitore che segue il Campionato può operare con una leva di dieci a uno, allora una performance del 20% si traduce in una performance reale di 20%*10/1 pari al 200%. Se investitore opera invece con una leva di 5 a 1 allora il suo rendimento reale potrebbe essere del 100%." Considerando che nel mio caso con IMIWEB ho margine per il mini-SP pari a 4000$ con cui muovo circa (tanto per far cifra tonda) 48000$ ho una leva pari a 12. Veda lei se è poco ... anche perché - per carità avrò anche avuto una botta di .... come inizio - ma se guarda i segnali sul chart dell'altro giorno vedrà che era quasi impossibile far meglio. I trade sbagliati sono stati chiusi quasi sui prezzi di ingresso. Non so come faccia a vedere risultati scadenti ... ma il FIB30 e la borsa italiana non li seguo neanché un po' e forse su questi ha ragione lei. Saluti, TEM ----- Give a man a fish and he will eat for a day. Give a man religion and he will starve to death praying for a fish. Modificato da - TheEnigmaMachine on 7/31/2002 21:18:20

 

  By: GZ on Mercoledì 31 Luglio 2002 20:07

se leggo bene i migliori classificati usano 140 mila euro di capitale quindi immagino usino il FIB30 regolare e non il mini sulle ultime 10 transazioni avere fatto un +20% non è tanto considerando che il mercato era tutto lineare e o saliva o scendeva senza zig-zag ma forse ci si capisce meglio se si specifica quanti punti si sono fatti per contratto, in genere sul fib30 si ragiona così: nelle ultime 20 operazioni ho fatto +2.200 punti per contratto ad es

 

  By: LaSignoraMaria on Mercoledì 31 Luglio 2002 19:53

Per Carbotti: ------------- Per comunicarle di aver inviato all'indirizzo di JMS, la username e la password per scrivere all'interno del Forum.