Top Trading Systems

 

  By: GZ on Mercoledì 07 Agosto 2002 19:56

non ho un conto con Tradestation S 6.0 perchè, come ho accennato alcune volte, anche se costa poco ed è tutto integrato, mi rende perplesso che in momenti di mercato veloce tenda a inchiodarsi (inoltre non uso un sistema automatico). Conosco gente in america che usa un sistema sul Nasdaq automatico al 100%, ma non sui futures, per cui mi sono sbagliato assumendo che fosse già funzionante sui futures l'automatismo che dal sistema lancia anche l'ordine. Tuttavvia credo che sia possibile farlo acon un DLL esterno perchè su omegalist c'era uno scambio di questi file e informazioni tecniche per farlo (l'ho letto distrattamente e non avevo capito perchè questa gente facesse il DLL per lanciare gli ordini da TS 6.0, ora che lei mi fa notare che per il future non è ancora attivo ho capito perchè). Non ho salvato la discussione, ma se si iscrive e chiede c'è gente che lo ha impostato anche per il futures Modificato da - gz on 8/7/2002 17:57:34

 

  By: Alberto P on Mercoledì 07 Agosto 2002 19:52

Scusate per il doppione Alberto P

 

  By: Alberto P on Mercoledì 07 Agosto 2002 19:50

Uso TS6 da quando e' stata presentata sul mercato e da circa febbraio di quest'anno e' realmente possibile fare trading completamente automatizzato, solo sulle azioni.Per i future o options TS Security ti fa aprire un conto on-line con Lind-Waldock (divisione di Ref-co) in cui puoi tradare ma non in automatico. Se lei (Zib) opera anche in automatico mi puo' dire cosa bisogna fare? Grazie Alberto P

 

  By: TheEnigmaMachine on Mercoledì 07 Agosto 2002 19:50

Più di una persona mi ha fatto notare che il FIB30 è molto più "difficile" dei futures americani. Innanzitutto gioverebbe alla discussione capire il significato di "difficile" e come si possa oggettivamente misurare la "difficoltà" di un mercato. Per quel che ne so io, in generale si è notato (da parte di fisici, economisti e compagnia bella) che "efficienza di un mercato" e "difficoltà di un mercato" vanno di pari passo. Un mercato perfettamente efficiente è (o dovrebbe essere), per definizione, non tradabile, avendo una distribuzione gaussiana dei ritorni normalizzati (o del logaritmo degli stessi). In altre parole, diventa come scommettere su testa o croce. Se a ciò aggiungiamo che efficienza e liquidità di un mercato vanno a loro volta a braccetto, è ragionevole concludere (e l'esperienza lo suggerisce) che i mercati più liquidi siano quelli più "difficili". Ma scommetto che se posto la stessa osservazione in un forum indiano, otterrò la risposta piccata di un trader di Bombay, che avrà tutto l'interesse (per vanità o autostima mal riposta) ad affermare che la sua borsa è la più difficile del mondo ...

 

  By: Alberto P on Mercoledì 07 Agosto 2002 19:18

Stock: Shell Transport and Trading

Uso TS6 da quando e' stata presentata sul mercato e da circa febbraio di quest'anno e' possibile fare trading completamente automatizzato (ovviamente aprendo un conto con loro) ma solo su azioni.Per i futures e options occorre aprire un'altro conto con Lind-Waldock(una divisione di Ref-co usata da Tradestation Security come loro broker) e gli ordini sono on-line naturalmente, ma manuali. Se a lei (Zib) risulta diverso mi dica cosa bisogna fare per avere il completo automatismo. Grazie Alberto P

 

  By: GZ on Mercoledì 07 Agosto 2002 18:14

(Non è un servizio, è un esperimento, non ci sono SMS nè costi...) è fermo da 3 mesi, ha mancato un segnale automatico una sera (dovrebbe essere 100% automatico e qualcosa si è inceppato) di sell e dopodichè invece di accontentarmi di vendere più basso il giorno dopo ho aspettato a aspettato. Poi non ho più mandato segnali e ora lo devo rimettere su stile OddBall come invio, cioè chi si iscrive riceve la mail, ma la conditio sine qua non è che l'invio sia 100% automatico altrimenti si manca qualche segnale di reverse. Ad ogni modo come modalità lo rimetto su con un invio di ogni segnale in tempo reale a chi fosse interessato, è equivalente se vogliamo all'idea di misurare i trading system di cui parla, ma dato che se c'è gente che riceve una mail nel momento in cui scatta un segnale è più reale Tra l'altro per chi è programmatore come lei mi sembra è relativamente semplice mettere su un aggeggio del genere, in cui da TS parte la mail che viene girata in automatico a una mailing list ecc.... Credo sia l'unico modo per misurare i TS, perchè ci sono dei testimoni dei segnali

 

  By: Simonetta on Mercoledì 07 Agosto 2002 18:02

Vede Dr. Zibordi che il suo atteggiamento fa irritare, perchè non lo capisce? E non è un modo per far passare la voglia di scrivere sul forum ergo chiudere la porta in faccia?

 

  By: TheEnigmaMachine on Mercoledì 07 Agosto 2002 17:48

Adesso tocca a lei mostrare i segnali del RobotTrader. Ne aveva fatto gran pubblicità a suo tempo, e più di uno si era mostrato entusiasta dell'idea (Alsicl su tutti, se non ricordo male). Metta qui sopra un bel chart dei segnali del RobotTrader, dall'inizio dell'operatività. E non provi a cambiarlo al volo, perché ho un amico (suo abbonato) dalla memoria lunga. Diversamente dovrò ritenere: 1) questo RobotTrader un fiasco; 2) questo thread a senso unico (le prove le porto solo io). In caso affermativo passo e chiudo definitivamente con questo forum già da oggi.

 

  By: TheEnigmaMachine on Mercoledì 07 Agosto 2002 17:30

ho già postato più volte in questo thread il chart con tutti i segnali da inizio competizione (8 luglio per me). Ma visto che questo non basta, ho rotto le scatole a quelli del campionato e mi sono fatto spedire il file excel generato dalla loro TRADESTATION. T R A D E S T A T I O N Lo vuole capire o no, che usano la Tradestion? E che i miei segnali entrano A MERCATO ED IN CLOSE DI BARRA e che quindi il problema del buoncing tick non si pone, come nel caso di chi invece compra in stop su barre orarie, dove non sai mai in quale punto della barra in realtà l'ordine è stato fillato? Cos'altro vuole, me lo dica, perché a questo punto mi sta passando la voglia di scrivere in questo forum. Ma forse voleva proprio questo ....

 

  By: gianlini on Mercoledì 07 Agosto 2002 17:21

grazie del suggerimento peraltro se capisco bene devo aprire un conto con Tradestation (quindi in US se capisco bene), il che come indicato in threads risalenti all'anno scorso, avevo ormai deciso di non fare. ne terrò conto se deciderò di trasferirmi all'estero.

 

  By: GZ on Mercoledì 07 Agosto 2002 17:05

perchè non pubblicare i segnali ?

 

  By: TheEnigmaMachine on Mercoledì 07 Agosto 2002 15:46

Perché invece di sparare alla cieca non prova a leggersi i regolamenti tecnico e di gara. Trova le risposte a tutto: commissioni, slippage, segnali e tradestion. Poi a uno sovviene che lei ha il dente avvelenato (e anche qualcosa in più ...) con quelli del lombard e allora tutto (o quasi) trova una sua logica giustificazione: l'acredine, il sospetto, la stizza e l'insofferenza che lei palesa riguardo questo campionato. Immagino sia un complotto massonico-affaristico-plutocratico delle grandi bance italiane per convincere milioni di italiani a fare maggior uso dei trading systems come il mio, che fa un'operazione ogni 2-3 giorni in media. Ed io che pensavo che lo scalping su barre ad 1 minuto con book a 5000 livelli (a 500 EURO al mese) per tutti i clienti fosse il sogno bagnato di tutti amministratori delegati delle banche nostrane ...

 

  By: GZ on Mercoledì 07 Agosto 2002 14:37

la differenza tra realtà e teoria di un sistema ? 1) ad es i sistemi del campionato e i risultati mostrati da TEM sono con l'S&P "grande" da 250 $ a punto Quelli che ho mostrato io con un sistema basato sul ROC della media dell'advance decline oraria sono sul Mini-S&P da 50$ a punto L'incidenza di commissioni e cattiva esecuzione è circa 3-4 volte maggiore nel secondo caso, basta fare qualche conto. 2) Se si usa Tradestation e il suo system report (e lo stesso contratto che si usa nella realtà) la simulazione del risultato è automatica e molto vicina alla realtà. Ma solo se si usano barre da 5 minuti o meno di 5 minuti altrimenti usando barre da 60 minuti lo scarto può essere anche di 2 o 3 punti S&P 3) Gianlini, con TS 6.0 con 99$ al mese il suo sistema esegue automaticamente i segnali mentre lei è fuori a mangiare la pizza. La differenza tra teoria e realtà con la nuova versione di TS e aprendo un conto con loro per i futures è zero. Il sistema scatta e l'ordine viene eseguito al 100% automaticamente. Infine, quelli del campionato di sistemi italiani non usano, sembra, il sytem report di TS. Non specificano nemmeno cose elementari come il livello di commissioni e cattiva esecuzione per la simulazione, il periodo in cui i segnali sono entrati o mostrano un qualche grafico dei segnali. Inoltre sono gli stessi soggetti del campionato Top Trader con Capece e altri che facevano il 1.200% coi CW in 2 mesi e per 3 anni sono stato lo strumento numero uno di propaganda dei Covered Warrant in Italia. Salvo che quest'anno in seguito a dubbi crescenti sui risultati si sono chiesti gli eseguiti ai campioni di CW e di colpo si sono tutti ritirati tutti i migliori (lasciando alcuni interrogativi su tutti gli anni in cui si sono strombazzati i 1.000% di utile dei campioni Top Trader aiutando le banche a attirare migliaia di persone nei CW) Modificato da - gz on 8/7/2002 14:23:29

 

  By: TheEnigmaMachine on Mercoledì 07 Agosto 2002 14:10

Il campionato simula in tutto e per tutti trades REALI, commissioni e slippage inclusi, e per i sistemi con ordini in stop, ad esempio, (non è il mio caso, il mio sistema compra solo a mercato) a fine giornata mi hanno garantito che controllano il prezzo effettivamente preso e non il teorico. Inoltre sono compresi slippage e commissioni, e per quanto mi riguarda - come comune trader che segue il suo sistema con una comune piattaforma (IMIWEB) - i segnali ed i risultati in termini di $$$ sono sovrapponibili. Quindi non è una gara a chi ottiene i migliori risultati ex post, come fa Zibordi, non me ne voglia, con il suo sistema mostrato in questo thread. Un conto è tirar fuori "soldi" dallo storico, un altro è far i soldi (senza le virgolette) nell'operatività reale. Il campionato mostra questa seconda parte.

 

  By: Ale on Mercoledì 07 Agosto 2002 12:50

Mi spiace invece che sfugga la differenza tra una formula che viene spiegata e quindi utilizzabile da tutti e una che è segreta. Trovo ingenuo che quasi tutti siano più interessati a un sistema se ti dicono che è segreto, anche se da risultati simili a formule che esistono in giro. I post di Enigma non offrono dei segnali utilizzabili o delle formule o regole. Ti dicono che una formula segreta ha fatto circa 40 mila $ con l'S&P grande (e 8 mila $ con il mini-S&P) negli ultimi mesi. -------------------------------------- Concordo. Da un lato capisco TEM che mantiene segreto il codice del suo sistema. Dall'altro però non mi spiego perché non posti in tempo "quasi" reale i trade del suo TS. Non dico tutti ... ma qualcuno. In questo non ci vedrei nulla di strano, anzi, nel forum molti lo fanno. cià