Top Trading Systems

 

  By: gianlini on Mercoledì 07 Agosto 2002 20:47

la percentuale è calcolata su un capitale minimo pari a: tre volte il margine nel punto di massimo drawdown si è rimasti sopra del 30 % a questa soglia

 

  By: gianlini on Mercoledì 07 Agosto 2002 20:44

il sistema ha un percentuale di gain del 38 % circa (ogni tentativo di ottimizzazione finora non lo ha migliorato) il gain medio a questi livelli di nasdaq (sto parlando di nas) è di 40-50 pti) il loss medio è di 10-12 pti la percentuale annua di ritorno negli ultimi 5 anni (inizio gennaio 1997) è del 60 % (quest'anno è un po' sotto come detto) questo dal punto di vista teorico con slippage di 3,5 pti per trade (incluse le commissioni di 15 dollari a contratto) nella realtà è bastato compare a 1390 invece che a 1350 una volta, per portare il risultato complessivo al 19 % come detto. certo non è bellissimo e migliorabile, ma quello di TEM (ancora non mi spiego l'assenza di drawdown) forse troppo ottimizzato, almeno apparentemente

 

  By: FOS on Mercoledì 07 Agosto 2002 20:43

TEM accendi ICQ

 

  By: GZ on Mercoledì 07 Agosto 2002 20:35

gianlini, ho l'impressione che il suo non sia un sistema vero e proprio, non ha senso logico un sistema meccanico che prende 10 punti di Nasdaq !!. Capisco che poi usato nella realtà faccia il 10% invece del 60%, c'è qualcosa che non va nel concetto di base, se i mercato sono meno lineari le fa il +30% teorico e il -10% reale nonostante forse a volte ci possa essere qualche lieve incomprensione con enigma, anche io vedo che ha costruito un sistema "corretto", cioè che usa l'intervallo di tempo ottimale e la frequenza giusta di trade ecc... Può sembrare che fossi antipatico, forse ho un idiosincrasia per chi mostra dei risultati di una formula segreta nonchè per chi mette su questo campionato, ma a parte tutto questo si vede però bene che TEM lo ha messo assieme nel modo giusto, i numeri che mostra di 48% vincita e 1.76 gain/loss sono i migliori che si possono tirare fuori da un sistema automatico e la frequenza di trade "lenta" e il trade al mercato minimizzano i problemi di esecuzione Modificato da - gz on 8/7/2002 18:36:42

 

  By: gianlini on Mercoledì 07 Agosto 2002 20:19

TEM il tuo sistema è magico perchè hai solo trade buoni da 80 pti sul nasdaq (e immagino 1000 sul fib) infatti non hai drawdown il mio fa schifo e ho un sacco di piccoli trade in leggera perdita o guadagno da 5-10 pti di nas o 100-200 di fib infatti ho smesso di fare il fib con il sistema, dopo averlo testato nella realtà per 10 mesi, proprio per i motivi esposti, e ho spostato l'attività sul nasd. ci facciamo quindi compagnia fino alle 22.00 cmq fortunato tu che riesci ad operare sempre bene sul fib!

 

  By: TheEnigmaMachine on Mercoledì 07 Agosto 2002 20:17

Se fai scalping la prossimità tra fill teorico e fill reale è fondamentale, ma il mio sistema tende a beccare soprattutto i trade grossi, e quando centri 80-100 punti di ND100 (non 80-10 punti di FIB30, bada bene), non è il caso di agitarsi tanto per un paio di tick di scostamento. Poi mi sembra di aver postato gli eseguiti qualche giorno fa, e si vede che i miei fill sono sempre attorno al teorico, qualche volta peggio e qualche volta meglio. Non ho un sistema che compra breakout o espansioni di volatilità o di volumi, quindi il problema a cui accennava Zibordi non mi tocca che marginalmente, dato mi copita spesso di comprare con un "quiet market". Gianlini, se è così difficile fare il FIB30, lascia perdere, che vuoi che ti dica ... ma qualcun'altro lo trova gradevole, come l'amico Max Scorpio che si trova primo in classifica nel campionato. Non pretendere che le tue frustrazioni debbano essere per forza quelle degli altri. Il trader non è mai stato un mestiere facile, per svariati motivi: tu hai problemi con i fill del fibbone, io devo aspettare le 22:00 per andarmi a sorseggiare un aperitivo al bar (e con i prezzi che corrono un paio di Martini corrispondono ad un discreto slippage, di questi tempi ...)

 

  By: gianlini on Mercoledì 07 Agosto 2002 20:16

il bund è troppo piccolo e si mangia tutto le commissioni inoltre non è così volatile da poterlo tradare su scala intraday (cioè intraday si muove, ma se accosti tanti giorni di seguito, spesso si muove troppo poco)

 

  By: FOS on Mercoledì 07 Agosto 2002 20:12

>e a quel punto si sono ritirati e i rendimenti da 900% sono spariti Credo che se ne sia parlato su dei forum come finanzaonline La ringrazio dell'informazione. incredibile, chissa' quanti hanno perso montagne di soldi tradando Cw attiratti da questa cosa. Se era tutto finto allora era una "truffa" bella e buona ai danni di terzi, ci vorrebbe il buon vecchio LuLuke.

 

  By: FOS on Mercoledì 07 Agosto 2002 20:09

Gianlini, quello che dici per il Fib e' vero. Come risolvere il problema? Tradando il Bund (RX su Bloomberg, FGBL su Reuters). Molte volte entri con 500 contratti a slippage ZERO : )

 

  By: fabrizio maiocco on Mercoledì 07 Agosto 2002 20:08

direbbe SELL anche su S&P

 

  By: GZ on Mercoledì 07 Agosto 2002 20:07

ah ah ah questa non la sapevo. Gz, dove trovo maggiori info su questa ciarlatanata del campionato Top Minchios? ----------------------------------- non sono un esperto, ma a napoli a un seminario ero a pranzo con gente che fa CW e mi hanno raccontato che quest'anno sono state chieste ai vari Capece e altri maghi dei CW di mostrare gli eseguiti delle transazioni (forse capece non c'era, non so) e a quel punto si sono ritirati e i rendimenti da 900% sono spariti Credo che se ne sia parlato su dei forum come finanzaonline

 

  By: GZ on Mercoledì 07 Agosto 2002 20:03

si parlava di un sistema per il mini-S&P per il fib30 se si usa un sistema che compra in chiusura di un ora e non stop, l'eseguito può anche essere a favore l'80% dei sistemi sono di breakout o momentum e quindi per definizione hanno un eseguito peggiore sempre, ma non è detto che sia così per ogni sistema ad es il sequential compra sempre in controtendenza e quindi tende a avere eseguito migliore della realtà Modificato da - gz on 8/7/2002 18:9:11

 

  By: fabrizio maiocco on Mercoledì 07 Agosto 2002 20:01

sistemino cazzuto-cazzuto senza elaborazione di dati SELL

 

  By: FOS on Mercoledì 07 Agosto 2002 19:58

>Salvo che quest'anno in seguito a dubbi crescenti sui risultati si sono chiesti gli eseguiti ai campioni di CW e di colpo si sono tutti ritirati tutti i migliori (lasciando alcuni interrogativi su tutti gli anni in cui si sono strombazzati i 1.000% di utile dei campioni Top Trader aiutando le banche a attirare migliaia di persone nei CW) ah ah ah questa non la sapevo. Gz, dove trovo maggiori info su questa ciarlatanata del campionato Top Minchios?

 

  By: gianlini on Mercoledì 07 Agosto 2002 19:57

scusa TEM: ma tu fai il trader o cosa??? capisco la trattazione filosofica che per ogni nostra azione è dovuta dalla nostra tradizione greco-romana e lateralmente giudaica, ma parliamo in termini concreti, per diamine! a me capita di dover piazzare ordini per 5 fib alla volta o per 20 mini nasdaq Allora: sul fib se vai a mercato con più di 3 contratti rischi di farlo a 50 o anche 80 (!!) punti di distanza dal tuo teorico fill se provi a metterti dentro ad un prezzo con 5 contratti la probabilità di non farlo è elevata (e poi a quel punto compri 100 pti sopra, come niente) sul nas con 25 contratti vai a impattare denaro o lettera distanti 0,5 pti (di solito ce ne sono dai 50 ai 100 su entrambe le posizioni. In ogni caso, il book sopra e sotto è densissimo, anche in caso di fast market sul fib in caso di fast market si creano buchi di 200 o anche 300 pti. mi dispiace ma il fill virtuale della competizione cui aderisci è semplicemente un videogioco simpatico e divertente, ma nulla che abbia a che fare con la realtà. la realtà non è solo la matematica del fill, è anche la rabbia o l'impazienza in caso di mancato fill, o di attesa o di prezzo molto distante dal tuo teorico. e per forza di cose anche i trade successivi risentono sempre di un ricordo inconscio residuo di tutte le occasioni sfortunate precedenti (è rarissimo il caso di fill migliori del teorico, davvero rarissimo)