Un sistema matematico per le azioni e titoli

 

  By: Esteban. on Martedì 20 Dicembre 2011 16:37

Un trader "normale" quì uscirebbe, mentre il TS che non capisce un Azzzz ancora sta lungo .. In effetti è possibile che continuino al rialzo, ma il TS mica immagina il futuro ... quindi dovrebbe chiudere ed evv. rimettersi lungo perdendo/prendendo qualche loss ... mo Vediamo che dice ...

 

  By: Esteban. on Martedì 20 Dicembre 2011 16:08

aggiornamento sull' ES chiudeva troppo presto ...

 

  By: Esteban. on Martedì 20 Dicembre 2011 14:36

Allora, sugli orari l'ES è partito bene, ma il DAX mi crea qualche problema(per le diff di aperture e altro)... quindi ottimizzato su timeframe più bassi ... hai lo svantaggio che aumenta il numero di operazioni (pure le spese per la gioia del broker)ed altro ma almeno i loss li chiudo perdendo meno ...

 

  By: Esteban. on Martedì 20 Dicembre 2011 14:34

 

  By: Esteban. on Martedì 20 Dicembre 2011 00:04

l'ES chiude lo short e apre il long a 1199 ... il DAX ancora short ...

 

  By: Esteban. on Lunedì 19 Dicembre 2011 22:22

l'ES giustamente ha tirato verso il basso e starebbe ancora short ...da 1218.75 il DAX dopo aver longato a 5671.5 ha chiuso (prendendo il loss)e shortato da 5659.5, attualmente è ritornato short come l'ES ...

 

  By: Esteban. on Lunedì 19 Dicembre 2011 20:57

ottimizzato il TS per evitare di stare a guardare i LOSS ... quindi a parità di trade precedenti ora compaiono pure gli short che servivano ed un nuovo long sul DAX a 5671.5 . Sull' ES devo ancora sistemarlo.

 

  By: Esteban. on Lunedì 19 Dicembre 2011 17:45

dopo aver chiuso a 1204.75 e 5698.5 entrambe sono lunghi dallo stesso punto(reverse)... Il brutto dei TS è che anche se vedi che stanno scendendo entrambe, dovresti lasciar fare a loro, sia per i trade positivi che per quelli che stanno andando a fare LOSS LOL, tipo questi 2 sembra ...da come stanno scendendo ORA 5698.5 e 1209.5 ORA ...sempre sopra le entrate ... per ORA ..LOL

 

  By: Morphy on Lunedì 19 Dicembre 2011 10:19

Spider, gli indicatori classici non sono altro che calcoli che indicano una tendenza in genere. Una tendenza la si può vedere ad occhio. Ovvero non ho bisogno di un'indicatore per vedere che il prezzo sale o scende. Ovvio che essendo l'indicatore un calcolo alla fine con i numeri posso fare trading. Gli indicatori conosciuti sono rimanipolazioni delle medie di prezzo. Una media di prezzo è semplicemente una media di prezzo e di sicuro con essa non ci puoi fare trading. La questione dell'ottimizzazione di questi indicatori, pratica molto in uso, è per definizione un'idiozia. Ti faccio un esempio. Metti di dover andare da un paese A ad un paese B e ci sono 20 percorsi diversi. A questo punto non sai quale di queste strade è la più corta ma hai un software che ti calcola tutto e ti ottimizza il percorso. Alla fine ti dice di prendere la strada numero 8. Poi dal paese B devi andare al C e per esperienza prendi la strada numero 8: e canni (ovvio). Ottimizzare significa solamente prendere uno storico e verificare ciò che sarebbe stato meglio fare. E grazie al cavolo, mica ho bisogno di un ottimizzatore per guardare DOPO cosa avrei dovuto fare. L'ottimizzazione dice solo cosa ha funzionato meglio in quel momento. L'inganno è pensare che siccome l'ho testato su tutto lo storico ho un ragionevole margine di probabilità che in futuro questo si ripeta. Tra l'altro ti basta suddividere l'ottimizzazione in tempi più brevi all'interno dell'intero storico e vedi già che tutto ti risulta estremamente casuale. Concludendo: a) la media è solo una media e non si può usare per il trading. b) l'ottimizzazione è un abbaglio. c) lavorare con un abbaglio una cosa inutile è una pura sega mentale. Ciò non toglie che i gestori di fondi (cioè quelli che hanno disintegrato il sistema bancario) usino medie di prezzo specifiche tipo la 200. E ciò dimostra che OGGI i banchieri devono essere aiutati altrimenti non ce la fanno da soli. morphy

 

  By: SpiderMars on Venerdì 16 Dicembre 2011 22:58

Con un T.S. gestisci quello che vuoi, basta saperlo impostare e conoscere il linguaggio della piattaforma e gli indicatori di A.T., con C# o Easylanguage non c'è nessun problema. Però un T.S. basato sull' A.T. lo ottimizzi sulle serie storiche risulta perfetto, quando lo metti sul mercato perde soldi e più lo ottimizzi e più perde, al contrario un T.S basato che so sulla price Zone sullo storico perde lo metti sul mercato guadagna alla grande per un certo periodo.

 

  By: robom1 on Venerdì 16 Dicembre 2011 21:16

A mio avviso per i ts occorre scrivere il codice con cui è stato scritto perche la sola videata delle entrate e delle uscite del ts non è rappresentativa. Infatti vi sono molti indicatori che un sistema di trading non riesce a gestire e/o sono frutto di ottimizzazioni (ad esempio medie shiftate, zig zag, stop loss, %trailing ecc.ecc.).

 

  By: Esteban. on Giovedì 15 Dicembre 2011 20:01

Sei già in gamba a metterti a programmare in ninja, a me verrebbe male solo al pensiero ... è ottima come piattaforma ma se vai nel complesso ti devi costruire tutto, intendo le macro, mi vien male solo a pensarci ...

 

  By: Morphy on Giovedì 15 Dicembre 2011 19:50

Comunque dai io non ho studiato analisi tecnica degli indicatori per cui posso sbagliare. morphy

 

  By: Esteban. on Giovedì 15 Dicembre 2011 19:41

LOL

 

  By: Morphy on Giovedì 15 Dicembre 2011 19:33

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