Un sistema matematico per le azioni e titoli

 

  By: Esteban. on Giovedì 15 Dicembre 2011 19:02

"Scherzi vero?" no ...LOL non è coerente perchè il primo trade l'entrata era "seria" l'uscita per nulla ... del secondo l'entrata poco seria e le uscite pure ... quel TS se non è umano(quindi condizionabile) ha una certa fretta nel tagliare i profitti SUBITO ... quindi o hai un max profit a scalare , qualche cosa di impostato o bene la prima entrata ma non abbastanza avido ...

 

  By: Morphy on Giovedì 15 Dicembre 2011 18:55

Allora dato che so programmare un tanto al kilo, ci sono cose che faccio manualmente. Quella di chiudere i contratti non presi è una di queste cose. Tanto ts o non ts davanti ai monitor a sorvegliare sempre ci devi stare (fa anche rima). La volatilità di prima (la calcolo con delle righette che si vedono) mi ha messo sui 3 minuti per cui è un mercato a 3 minuti. Più di così non dico. Non è coerente??? Scherzi vero? morphy

 

  By: Esteban. on Giovedì 15 Dicembre 2011 18:46

scusa ma tu imposti trade manuali o hai un TS ? perchè non è coerente quell'operatività ... per quello che vedo ... su cosa stai e quale timeframe ? 2 minuti ?

 

  By: Morphy on Giovedì 15 Dicembre 2011 18:35

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  By: Morphy on Giovedì 15 Dicembre 2011 18:18

Aspetta mi si sta chiudendo un altro trade poi ti mostro. morphy

 

  By: Morphy on Giovedì 15 Dicembre 2011 18:14

Ninja Esatto sotto le mie condizioni. Due erano rimasti in sospeso ma subito eliminati manualmente. morphy

 

  By: Esteban. on Giovedì 15 Dicembre 2011 18:08

non ti capisco .. se sei andato short a 1023(esempio) con 4 contratti e margine di 1 tick(0.25) se solo 2 sono andati in eseguito significa che il prezzo e sceso e rimasto sotto le tue condizioni ... non ti entreranno mai i 2 restanti se il prezzo rimane sotto rimane sotto ... 2 frecce rosa=i 2 short , 2 frecce blu le chiusure relative ... non vedo altri ordini eseguiti ad occhio e nessuna barra ritornare a testare i precedenti short ... che piattaforma usi ?

 

  By: Morphy on Giovedì 15 Dicembre 2011 17:44

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  By: Esteban. on Giovedì 15 Dicembre 2011 17:21

OK Este ho capito. Forse la mia cocciutaggine e data dal fatto che ho lavorato un anno con un tipo che se gli "sparavi certe sparate" mi cacciava a calci nel sedere. Non ricordo benissimo ma mi sembra che il fondo hedge Global Alpha facesse capo a GS ed è stato chiuso pochi mesi fa perchè le sue perdite ammontavano oramai a 10 miliardi di dollari. -----------------

 

  By: Morphy on Giovedì 15 Dicembre 2011 17:02

OK Este ho capito. Forse la mia cocciutaggine e data dal fatto che ho lavorato un anno con un tipo che se gli "sparavi certe sparate" mi cacciava a calci nel sedere. Non ricordo benissimo ma mi sembra che il fondo hedge Global Alpha facesse capo a GS ed è stato chiuso pochi mesi fa perchè le sue perdite ammontavano oramai a 10 miliardi di dollari. Mi ritiro dalla discussione per esaurimento forze. morphy

 

  By: Esteban. on Giovedì 15 Dicembre 2011 16:50

MORPHY, il mercato è manipolato ... GOLDMAN SUCKS ha riportato ZERO perdite ogni mese su trading proprietario ad HFT, dico goldman ma pure le altre maggiori banche ... i dati sono disponibili (io ho perso il link altrimenti te li posterei). il fatto è che un conto è spostare il mercato su piccoli timeframe, lì ci riescono benissimo .. un altro farlo su daily settimanale e mensile ... non è colpa di goldman se Tu te la fai addosso e chiudi una posizione in perdita mentre uno spike di 50/100 punti Ti investe ... anche se hai ragione e poco dopo riprende nel senso da te inizialmente previsto ... certo quei spike non ci sono per caso ... servono a far fuori i pollastri di turno ... quindi se su piccoli timeframe è palese la manipolazione su grandi non è così efficace , nel senso che riesci a determinare il TREND e degli spike di 100 punti li dai già per scontati . è per quello che in un certo senso è più semplice tradare "manualmente" che in AUTOMATICO ... nessun TS può avere l'efficacia di un bravo TRADER ,a patto che lo sia(il trader-bravo), altrimenti un TS ti farà guadagnare meno di un trade "gestito" proprio per l'incapacità di analizzare gran parte dei movimenti irrazzionali appositamente creati per rubare a TS e trader inesperti ... un TS ha bisogno di una montagna di codice per considerare "MOLTE" circostanze ... e ignorare il rumore di fondo CHE CREANO aPPOSITAMENTE . P.S. buona parte degli operatori guadagna in % sui profitti ... va da se che più che SMUOVONO e RIMUOVONO i mercati più ci guadagnano ... guarda la sterlina che isterica ... ma sto cazzz di grafico che ho già postato non è chiaro già di suo ?

 

  By: Morphy on Giovedì 15 Dicembre 2011 16:33

Este siamo sempre li. Non metto in discussione come questi signori facciano i soldi (e che me ne frega). Metto in discussione il teorema che chi perde è per colpa di Goldman Sachs. Io ho fatto una domanda precisa alla quale (ma lo sapevo già) nessuno da risposta. Ho spiegato che metto delle condizioni per le quali voglio essere eseguito, punto. Vengo eseguito, si? Bene. Il mercato va da un'altra parte? Lo prendo in saccoccia, punto. Perchè se avevo la griglia di target sparsa per i prossimi tick sotto e il mercato mi è andato contro devo sostenere che mi hanno visto e via mi muovono il mercato al contrario? A questo si deve dare una risposta sensata, altrimenti torniamo all'articolo farlocco che ho incollato. Cosa mi interessa se uno si prende un centesimo di dollaro per tick e fa milioni di tick alla velocità della luce, non centra nulla con quello che vado predicando. Io entro nel mercato alle MIE condizioni. morphy

 

  By: Esteban. on Giovedì 15 Dicembre 2011 16:21

ANTI, mica tutti possono usare il tuo intestino ... credi che non esistano persone che fanno più soldi di te usando dei semplici trading system ? anche su timeframe orari ? diamo dai ANTI ... anti ... quanti credi abbiano "lo stomaco" di tradare quella "massa" illiquida che tradi ? bisogna proprio che non ti interessi vivere per tradare quella roba ... va bene essere affezionati ...ma c'è un limite al suicidio .

 

  By: farenheit on Giovedì 15 Dicembre 2011 15:26

Se vogliamo approfittare fiscalmente di questa follia collettiva, oppure renderla meno conveniente, basterebbe tassare con una fee infinitesimale ogni eseguito fatto dal 50% del mercato con questi sistemi (faccio una media prudente fra USA, Europa ed Oriente), poi passare a tassare OGNI ordine inserito, anche se non eseguito...... ----------------------------------------------------------------------------------------- sarebbe bello, anche per zittire una volta per tutte i demagoghi anti speculazione, quelli del tassare le rendite finanziarie (dei piccoli) ecc. Purtroppo nel mondo reale non si riesce manco a liberalizzare le licenze dei taxi.

 

  By: antitrader on Giovedì 15 Dicembre 2011 15:09

Este, Avvoca', e smettiamola con queste stupidate, quando vi mettete a discutere con tanta veeemenza di cazzate stellari fate davvero cadere le braghe. Ultimamente non ci ho preso, pero' mica me la vado a prendere con gli omini velocissimi che viaggiano nelle fibre ottiche? Il mercato ha fatto proprio quello che doveva fare in barba agli omini (quelli nelle fibre ottiche). Se lo capisci prima guadagni, se lo capisci dopo perdi. La borsa e' di una banalita' sconcertante. Avvoca', meglio che le masse non le sanno queste cose, le masse sono piu' sagge dei tromboni e se leggessero certe stupidaggini per gli autori si potrebbero aprire le porte del manicomio. Fate il vostro gioco ragazzi e mi raccomando, se vi fanno neri non andate a prendervela coi fantasmi, la vostra sorte non dipende affatto da qualche cretino che opera a velocita' elettronica anche se fa molto chic pensare che quello (il cretino) esiste. L'epoca internettiana ha decretato il TRIONFO DELLE FREGNACCE, ce n'e' un'infinita': il motore di Schietti, lo scaldabagno do Rossi, la moneta sovrana, il signoraggio, le cure miracolose, la dieta "un etto al minuto" e chi piu' ne ha piu' ne metta