Un sistema matematico per le azioni e titoli

per fare queste cose non Vi dovete affidare ad un broker qualsiasi ... dovete avere una ECN (no dealing desk brokers), Vi pagate quello che dovete pagare in merito alle spese ma non esiste passare per un BROKER MM.. il vostro broker conosce ogni vostra esposizione, se sa che Gianlini va short 10 contratti DAX (e sta sbagliando) si mettono come controparte usando Gianlini come TS ... non esiste un TS meglio di Gianlini ... ripeto dovete avere un broker che Vi passa direttamente a mercato non avere un Market maker che sta lì a darVi i prezzo migliore /peggiore perchè guadagna dal FARVI SALTARE LOL ... Vi immaginate il vostro broker, appena siete in guadagno e Lui sta perdendo Vi sgancia la line lasciandoVi a 90° ... dovete avere un BROKER che guadagna sulle commisioni e da un costo fisso e che in particolare non serva direttamente GOLDMAN passando dati sensibili ...tipo la posizione del cliente X Y Z completa ... Vi immaginate , come BROKER, sapere che ho un qualche migliaio di clienti a rischio di sforare e mi basta un movimento appena di 10 tick per far scattare margin call LOL ... Senza parlare di quel broker ITALIANO che usava la volatilità a modo suo per fottere i clienti ... P.S. con le opzioni Vi possono fregare perchè avete posizioni fisse, ma un TS VARIA e quindi pure gli ordini ...

Ipotizziamo che una banca ha un fondo che investe in azioni e sulle quali prende delle commissioni di gestione da privati cittadini. Immaginiamo anche che la stessa banca sia anche banca commerciale e sa quindi nei propri conti deposito la situazione cumulativa. Immaginiamo per finire che la stessa banca sia banca d'affari e magari hedge fund. Ora chi ci dice che la banca con il cappello hedge fund non investa in derivati al ribasso e contemporaneamente la stessa banca con il cappello del fondo venda accentuando il ribasso? Ed inoltre vedendo la consistenza dei depositi e degli ordini gaini proprio sugli stop colpiti?

E' l' identico dubbio che ho io. Metti che mi ritardino la vendita di una frazione di secondo: se il prezzo e' piu' alto intascano la differenza, se e' piu' basso mi imputano il nuovo prezzo. Siccome le differenze sono veramente minime non credo che la mia banca possa fare una cosa del genere. Puo' invece essere applicato con profitto in qualche snodo dove avvengono milioni di operazioni al secondo.

In merito alle "macchinette" per avere accesso alle transazioni ancora non perfezionate al fine di anticipare la transazione l'unica spiegazione (cosa su cui ho sempre pensato) è che sono le stesse banche/broker che, nella loro piattaforma, conoscendo ordini e stop loss inseriti, te li vengono a prendere. Nel caso in cui io compro o vendo qualcuno ha la certezza che effettivamente non si sia interposto un programma della stessa banca/broker che mi ha fatto acquistare ad un prezzo leggermente superiore o vendere ad un prezzo inferiore?

anche a me è capitato, soprattutto quando volevo chiudere qualche operazione, che la piattaforma mi lasciare sospeso una qualche frazione di secondo, come volesse frapporsi fra me e il mercato -------------------------------------------------------------------------------------------- E' capitato anche a me. Credevo fosse dovuto all' inefficienza del supporto informatico della mia banca. Pensate invece che qualcuno possa guadagnare da piccolissimi ritardi sulle vendite e gli acquisti dei pesci piccoli se fatti all' interno di un trend?

io credo invece che quanto ha scritto oscar qualche giorno fa sia l'idea più corretta le grandi banche e broker "tracciano" il mercato; anche a me è capitato, soprattutto quando volevo chiudere qualche operazione, che la piattaforma mi lasciare sospeso una qualche frazione di secondo, come volesse frapporsi fra me e il mercato se tu tracci Gianlini, ti basta fare l'opposto e sei sicuro di guadagnare, magari non sempre, ma sicuramente quando sai che il Gianlini sta scivolando verso il margin call; lì sei sicurissimo di raccogliere oro senza alcun rischio

"G.S. e l'HFT fanno soldi non perchè il sistem è robusto, semplicemente perchè a loro interessa raccogliere i pesci piccoli in una grande rete l'HFT non è altro che una serie di server che scambiano azioni o contratti a velocità di milionesimo di secondo in pratica una partita di giro tra server controllati da due o tre compari." "non perchè il sistem è robusto" stai scherzando vero ? fra milioni di contratti pure il tuo pùò entrare ... Il fatto che milioni di contratti trovano controparte in micro/nanosecondi(pare ora sia possibile) Ti da l'idea del fatto che in un mercato liquido HAI POSSIBILITA' di scaricare il tuo/10/20 contratti ... l'esempio dell'HFT l'ho riportato per l'efficienza della rete NON come riferimento ... ed il grafico che ho postato sotto serve a capire il concetto degli STOP e di conseguenza degli STOP dinamici ... Fare un TS non è difficile, ricercare la perfezione come dite E' da SOMARI !!!! LA vostra testolina ragionerà sempre meglio del vostro TS , dovete solo fare in modo di rendere quell'"affare" affidabile e PROTETTIVO ... anche se alla fine prende solo il 50% del movimento ... ma lo fa da solo ...

Poi se inserisci la teoria dei comportamenti, allora il sacro graal esiste, nel senso esiste il metodo > Non riesco a liquidare la faccenda in questo modo nel senso che se anche non si possono conoscere veramente come stanno le cose, bisogna almeno fare dei ragionamenti quadrati. Se uno mette insieme tutte le teorie complottiste ---------------------------------------------------- Dragutin dalla sua affermazione si comprende che non è un Trader uniformato e che ha le IDEE CHIARE , poi non saprei se vincente, di sicuro è sulla strada giusta. Morphy, qui proprio non ci comprendiamo..! quando si afferma che l' inserimento degli ordini vengono fatte al milionesimo di secondo cosa centra con il Tick by Tick ?? faccio una domanda, secondo il tuo parere un attore del Mercato come G.S. o Morgan S. non è in grado di manipolare il mercato..? credimi non è tanto difficile basta avere i mezzi finanziari, l' ultimo esempio lo abbiamo avuto sullo spread del BTP nella famosa mttinata, poi se fanno parte di Teorie complottiste non saprei, di sicuro se uno non ha un' idea di come stanno le cose non ha le IDEE CHIARE e per questo motivo con i T.S. perderà sempre quattrini. eheheh..!

Ci sono tanti argomenti in ballo... DEFIL ha scritto diverse volte come si comporta chi e' facilitato, nelle possibilita'... anche il POLI ha scritto un bel post, tempo fa In questo caso l' HF e' a parte, migliora l' efficienza nell' utilizzo Poi se inserisci la teoria dei comportamenti, allora il sacro graal esiste, nel senso esiste il metodo Quando OSCAR dice che al solito chiudono dove hanno il massimo guadagno, si riferisce a questo, al metodo Matematicamente e' dura asserire che esiste il graal, gia' il principio di indeterminazione lo negherebbe, poi nella pratica lo si usa come corollario alla teoria, e serve nelle linee guida per determinare il grado di fattibilita', nelle quantita', perche' incocciano nell' autolimitazione Questo problema ps ci riguarda poco, perche' muoviamo "poco"... Bellissime le parole, alla ricerca di... http://youtu.be/heVtMxIexrI

"G.S. e l'HFT fanno soldi non perchè il sistem è robusto, semplicemente perchè a loro interessa raccogliere i pesci piccoli in una grande rete l'HFT non è altro che una serie di server che scambiano azioni o contratti a velocità di milionesimo di secondo in pratica una partita di giro tra server controllati da due o tre compari." Non riesco a liquidare la faccenda in questo modo nel senso che se anche non si possono conoscere veramente come stanno le cose, bisogna almeno fare dei ragionamenti quadrati. Se uno mette insieme tutte le teorie complottiste (tipo quelle alla zerohedge) sulla finanza operativa trova spesso delle contraddizioni. Si sostiene, nello stesso tempo, che il 70% delle transazioni sono fatte dai supersistemi computarizzati (cioè i big) e nello stesso tempo si sostiene che i big vanno a caccia dei piccoli trader. Si stostiene che sono tutti microtrade, cioè sistemi di scalping computerizzato e poi salta sempre fuori una notizia che c'è il tizio di banca pippo che digita un trilione al posto di un milione: allora chi lo fa il grosso? I sistemi o il tizio? Allora i sistemi sono automatici o umani? sono piccoli o grandi? E poi... come si fa a fare operazioni al milionesimo di secondo quando i mercati si muovono a tick e sappiamo tutti la velocità media che si ha sul ticcaggio? Ci sono alcuni miti da sfatare a mio avviso. Il principale è che non è vero che perdono solo i piccoli trader, anzi. Ci sono studi in cui si dimostra che almeno l'80% dei fondi hedge perdono. E' poi notorio che i gestori di fondi sottoperformano lo S&P. C'è anche la questione delle inefficienze. C'è chi sostiene che Goldman Sachs usa solo sistemi che sono a caccia di inefficienze quando è notorio che le inefficienze durano quel che durano specialmente oggi che i mercati sono praticamente coperti da questi sistemi che sorvegliano ed eliminano le inefficienze. Se guardiamo ai segretissimi Renaissance e Medallion di Simons (che è una stella polare nel trading), il primo tiene posizioni di lungo periodo il secondo è vero che accumula migliaia di operazioni al secondo ma su migliai di mercati, cioè non su un singolo mercato. Sempre a Jim Simons come riferimento che è uno di quelli che guadagna: alla fine le sue performance sono alte ma penso che la media non sia sopra il 40% anno. Che è una cifra galattica (in rapporto a quanto gestisce) ma è pur sempre la prova che di tutta la miriade di operazioni che mandano a mercato, parecchie sono perdenti. Dimostra che non conoscono la verità assoluta ma macinano solamente dei numeri e stanno dalla parte più conveniente. Hanno delle buone idee e le testano. Insomma almeno nel trading non ci si dovrebbe affidare a notizie prive di riscontro oggettivo, e dato che vedere non possiamo vedere (perché sono segreti industriali) dovremmo almeno fare ipotesi sensate. morphy

Spider nessuno pensa che un TS sia il "Sacro Graal". -------------------------------------- Stento a farmi capire , allora provo così..Il sacro Graal... per essere vincenti con il Trading... ESISTE.., ma chi lo conosce mica lo rende pubblico..! Naturalmente chi lo conosce non ha nemmeno difficoltà ha codificarlo con le macchine di oggi, quello che sostengo è che la ricerca del sacro graal attraverso un T.S. o la sua codifica con strumenti basati sulla variabile tempo expost fanno perdere soldi e il 90 % della letteratura sui T.S. è tutta basata sul passato come i corsi collegati, sono solo dei modi intelligenti per spillare fior di quattrini alla gente. Chi conosce il sacro Graal quando sente parlare un Trader o gli fa qualche domanda intuisce subito se è un Trader uniformato o vincente.

La morale di questa favolina è sempre quella. Che tutto ciò che riguarda il trading, cioè le idee ed in special modo le IDEE CHIARE, (ovvero quelle che sono codificabili in un linguaggio), sono semplicemente dei segreti industriali. I conteggi di demark infatti sono di dominio pubblico. In sostanza per scrivere codice tosto si devono avere le idee chiare, sapere macinare i numeri, ed avere anche una patacca di soldi (milioni). Poi ci sono i geni che fanno tutto da soli (ma non è proprio il mio caso purtroppo). ----------------------------- Ecco..! bisogna avere le idee chiare più che altro sul Trading e le sue dinamiche che regolano il mercato sotttostante poi puoi essere un genio nel linguaggio della piatta ma se non hai quelle idee chiare quando vai sul mercato perdi soldi..! G.S. e l'HFT fanno soldi non perchè il sistem è robusto, semplicemente perchè a loro interessa raccogliere i pesci piccoli in una grande rete l'HFT non è altro che una serie di server che scambiano azioni o contratti a velocità di milionesimo di secondo in pratica una partita di giro tra server controllati da due o tre compari.

ESTE, Gli HF sono vincenti perche' anticipano, mica per altro... A causa del principio di autolimitazione, sempre meno Buon week a tutti

farlo in C c'è da farsi il mazzo ... Lo fai se è dedicato (vendita) pure perchè compilato viaggia veloce (necessario in queste situazioni)... per questo metatrader o Ninja vanno bene ... certo se Ti crei o hai un linguaggio che funziona a macro , è leggermente meno veloce ma non ti bruci il cerebro ... chi ha competenze di elettronica digitale o elettrotecnica(automatizzazioni/robot) non ha problemi (se non imparare il nuovo linguaggio) a creare strutture RT (tempo reale)... perchè ha già esperienza ... in particolare ha provato sulla propria pelle il risultato di falsi segnali e protezioni del caso ... pure in ambito elettronico (analogico/digitale) potete anche scrivere un TS interattivo, cioè che VI richiede OGNI conferma a video sia in caso di apertura che di chiusura (gestita da opportuno flag) in questo modo il TS Vi tiene svegli e Vi permette di seguirlo in "reale" sino alla completa messa a punto ...(sempre in reale) questo perchè su timeframe lunghi hai meno margine di errore rispetto a 5/1 minuto e non è detto che CI SIA la condizione migliore su cui entrare uscire ... in quel caso ...non puoi fornire al TS un cervello che non sia il TUO (o d'altri) per decidere la migliore fra le VARIE alternative ...

Spider nessuno pensa che un TS sia il "Sacro Graal". I TS sono l'esatto opposto della panza. Scrivere codice che sta sui mercati non è semplice, anche se si utilizzano piattaforme che sono programmabili. Non è semplice nemmeno utilizzando linguaggi pieni di funzioni preconfezionate adatte proprio per immettere ordini sul mercato. Da non pensare nemmeno di riuscire a fare qualcosa utilizzando puramente un linguaggio, che ne so, tipo C++, non te ne sbrogli più. Secondo il mio modo di vedere tutte le piattaforme commerciali più evolute soffrono di alcuni limiti filosofici. Sono costruite da programmatori che evidentemente seguono una filosofia troppo orientata all'analisi tecnica classica (quella che si legge sui libri). Sono zeppe di indicatori inutili e tutte le librerie allegate sono predisposte per lavorare con essi o roba simile. A mio avviso peccano tutte in questo. Purtroppo ci si deve adattare dato costruire qualcosa di sana pianta che si connetta in un certo qual modo ai mercati lanciando ordini è complesso e costoso. Il costoso è il problema principale. Tempo fa ho contattato una società che in Italia viene un po' considerata all'avanguardia in queste cose e tenevano un corso di programmazione per TS. Li contatto e loro: si si noi qui noi la, gli amici di Goldman etc. etc. Figo dico io, questi ne sanno. Inizia il corso e si comincia con dei semplici esempi (ci tengono a specificarlo che sono solo "sistemini"): il cross delle medie. OK, penso io, con ste minkia di medie, va beh che è solo un esempio ma un po' di fantasia magari non guasterebbe. Si prosegue e si va sul tosto: il MACD. Il MACD??? Si sai è tanto per fare un esempio. Erridaie, OK va bene. Poi si arriva nel difficile ed interviene il loro guru della programmazione e ad un certo punto se ne esce con una sottospecie di battuta alla quale non sapevo se ridere o piangere, perché dice: vedete qui (si stava lavorando con un linguaggio ad oggetti), io potrei mettere la variabile in questo punto (fuori dalla classe) e tutto sarebbe risolto, la vedrei ovunque. Ma purtroppo (continua il guru) non capisco come mai i programmatori della piattaforma impongono questo limite. Il linguaggio era il C# di MS ed il vincolo non era proprio della piattaforma ma del linguaggio di MS. E a dirla tutta non è nemmeno un vincolo di MS ma un paradigma della programmazione ad oggetti: ovvero la OOP nasce principalmente con l'intento di non potere assolutamente piazzare variabili globali. In pratica il guru non conosce una cosa che la trovi nell'introduzione di qualsiasi manuale di programmazione (penso). Questa è la situazione in Italia: ci si arrangia un tanto al kilo. La morale di questa favolina è sempre quella. Che tutto ciò che riguarda il trading, cioè le idee ed in special modo le IDEE CHIARE, (ovvero quelle che sono codificabili in un linguaggio), sono semplicemente dei segreti industriali. I conteggi di demark infatti sono di dominio pubblico. In sostanza per scrivere codice tosto si devono avere le idee chiare, sapere macinare i numeri, ed avere anche una patacca di soldi (milioni). Poi ci sono i geni che fanno tutto da soli (ma non è proprio il mio caso purtroppo). morphy