Un sistema matematico per le azioni e titoli

Come fare soldi con una banca (come Mosler) - Moderatore  

  By: Moderatore on Martedì 16 Aprile 2013 03:54

il nostro amico Warren Mosler ha venduto ieri l'altro la piccola banca, ^Entreprise Bank#http://www.enbpb.com/2696/mirror/^ che aveva comprato nel 2009 in Florida (notare il tempismo, compra nel 2009 e vende ora...) e se qualcuno lo ricordasse avevo spiegato qui sul forum cosa faceva a maggio 2012 quando Warren era a Rimini Questi sono i ^risultati della gestione del portafoglio della banca da parte di Mosler#https://docs.google.com/viewer?url=http%3A%2F%2Fwww.moslereconomics.com%2Fwp-content%2Fgraphs%2F2013%2F04%2FEB-Q1.xls^ e sono spettacolari. Anche se la banca era gestita in modo conservativo, teneva un capitale pari al 15% degli asset (degli impieghi) che è circa il doppio della media delle banche oggi. E pur avendo un paio di filiali in realtà era solo come facciata diciamo, quello che faceva era prendere soldi di investitori, come Mosler appunto come capitale, usare lo statuto di banca per accedere la liquidità della Federal Reserve intorno all'1% e comprare "CDS" di mutui ipotecari cartolarizzati, cioè in sostanza INVESTIRE IN MUTUI. Ovviamente poi Mosler metteva un poco di leva, ma non molto, circa leva di 3 volte e stava attento a comprare tranches di mutui di qualità elevata, che pagano meno, ma sono praticamente sicuri. In America, come qui non ci si stanca di spiegare, i mutui oggi all'85% circa sono garantiti da Fannie e Freddie che sono agenzie parastatali, per cui sono molto meno rischiosi che nel resto del mondo (per questo per chi vuole reddito fisso QUI SI CONSIGLIA DA DUE ANNI CIRCA SOLO QUASI FONDI O ETF DI MUTUI CARTOLARIZZATI AMERICANI) Se guardi allora, facendo questo semplice arbitraggio, prendere a prestito soldi come banca locale sul mercato monetario diciamo e comprare tranches di mutui cartolarizzati, Mosler ha avuto un rendimento sul capitale spettacolare, oltre il 50% annuo ! E non rischiando praticamente niente. [Chiaro che se tutte le banche facessero soldi a questo modo, cioè facendo arbitraggio su mutui, l'economia collasserebbe, ma questo è un altro discorso...]

 

  By: Esteban. on Venerdì 30 Dicembre 2011 19:48

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  By: Esteban. on Venerdì 30 Dicembre 2011 01:32

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  By: Esteban. on Giovedì 29 Dicembre 2011 01:45

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  By: Esteban. on Giovedì 29 Dicembre 2011 00:20

A 15 secondi il TS è andato in pappa www.twitter.com/vivreenpax

 

  By: robom1 on Venerdì 23 Dicembre 2011 14:04

Vedendo il grafico di morphy posso pensare "di primo acchito" che il ts utilizzi medie (o indicatori che utilizzano medie tipo macd ecc.ecc.) e il segnale venga attivato con uno swing (ad esempio la barra precedente ha segnato un minimo e la barra attuale ha bypassato il massimo della barra precedente oppure si è formato un segnale con tre barre - di swing). Quello che dico è quello che uno puo' pensare funzioni il ts in relazione alle entrate/uscite del ts a livello visivo. Nel grafico fornito da esteban in alcuni casi l'entrata viene effettuata in corrispondenza del minimo. E' chiaro che esistono anche sistemi contrarian (ad esempio che legano l'rsi con un pattern ad uncino) ma dubito "ad occhio" che sia fatto in quel modo. Potrebbe essere legato ad un ritracciamento (ad esempio si dice che se perde il 20% allora entro long) ma a questo punto sarebbe un'ottimizzazione e/o pseudo overfitting in quanto io stabilisco le percentuali in base all'esperienza passata. Potrebbe essere e questo vi posso garantire che lo so per esperienza personale che software del tipo prorealtime visual trader ma anche piu' famosi come tradestation, qualora utilizzino indicatori del tipo medie shiftate (nel futuro) fanno vedere visivamente (ed inoltre scrivono nel backtest) dati a ritroso e non dove il sistema ha dato effettivamente il segnale (ad esempio 3 barre dopo). Per intenderci facciamo finta che ho un sistema che basa il suo segnale esclusivamente dall'incrocio di una media mobile semplice a 9 periodi e la media mobile semplice a 9 periodi shiftata in avanti di 3 periodi . Che il segnale venga effettuato quando c'è l'incrocio della media mobile semplice con la sua media mobile shiftata. Ammettiamo che effettivamente il segnale di incrocio sia stato dato il 3 marzo 2011, in realtà il sistema di trading fa vedere come se fosse entrato tre giorni prima, spero di essermi spiegato.

 

  By: DRAGUTIN on Giovedì 22 Dicembre 2011 12:53

Ho come l' impressione si confondano gli argomenti... Come dire, cosa centra l' efficIenza intrinseca del ts e del metodo, rispetto all' anticipo, dato dalla struttura dei mercati? L' anticipo e' 1 vantaggio, chi lo nega forse pensa che il ritardo sia 1 vantaggio Senza nessuna polemica, ovviamente

 

  By: Bullfin on Giovedì 22 Dicembre 2011 12:36

Buongiorno Morphy ti ho mandato una mail. Se vuoi rispondermi mi fai una cortesia. Altrimenti pazienza. Saluti.

 

  By: Morphy on Giovedì 22 Dicembre 2011 10:15

Babbi, a onor del vero, quei grafici non si possono nemmeno criticare per il semplice motivo che non dicono nulla. Non si vedono in modo chiaro le barre (utilizzo superficiale). Per lo meno i grafici che ho postato io, sebbene siano state volutamente nascoste alcune informazioni, avevano alcuni pregi: le barre erano chiare, il tempo era a 3 minuti e venivano postate in realtime appena terminate. Per cui si possono criticare i grafici di Este per poca chiarezza. Ma crederli falsi perchè si vedono posizioni aperte o chiuse sui picchi non ha troppo senso. Se si cerca la verità la si cerca fino in fondo. Voglio specificare che i trade che io ho postato avevano l'unico scopo di chiarire la panzana di una certa manipolazione dei mercati (a danno dei piccoli). Volevo cioè far vedere che TU fai il tuo gioco e bene o male vieni eseguito alle TUE condizioni (mercato permettendo). Poi ovviamente il discorso è stato travisato e si è caduti, come spesso accade sui forum, in una discussione becera volta a rimpinzare il proprio ego. Si è fatta un discorso sulla validità o meno del sistema che invece non centrava una sega. morphy

 

  By: BABBI on Giovedì 22 Dicembre 2011 04:18

Robom 1 Ottima osservazione, soprattutto se la risposta è quella data.... non sempre è un problema di piatta o di programma, a volte può essere un problema di scrittura (di chi scrive). In attesa di una risposta competente alla tua domanda, o comunque ai dubbi che hai sollevato, rimango scettico. Il dubbio, credo lecito, è che se si pubblica una videata tale, non ci si aspetta sicuramente che si alleghino anche le formule che originano i segnali, anche perchè magari ci si è dedicato molto, molto tempo a studiarle, ma quando qualcuno ti solleva un dubbio che solo chi si è cimentato nella realizzazione di ts in modo approfondito può sollevare e la risposta dopo 24 ore e dopo vari altri post in altre sezioni è quella sotto... Beh! continuo a rimanere scettico, al punto che mi sorgono dubbi persino se l'interessato abbia coscienza di quanto hai osservato.

 

  By: Esteban. on Mercoledì 21 Dicembre 2011 12:52

occorre controllare che il Broker che riceve il segnale non se lo tenga prima di inviarlo a mercato per vedere se riesce ad acquistare ad un prezzo migliore e guadagnare sullo spread ... Ma non ha nulla a che fare con il TS ...

 

  By: robom1 on Mercoledì 21 Dicembre 2011 01:30

Lo dico per esperienza nel backtest di ts, quando un ts becca un minimo e massimo alla perfezione è molto sospetto. Occorre verificare se il segnale è stato dato effettivamente nel momento in cui si verificava e non due o tre barre dopo (cosa che accade tranquillamente in alcuni software come prorealtime, ma anche la pakkostation).

 

  By: SpiderMars on Martedì 20 Dicembre 2011 22:16

sembra buono quel T.S. per quel che si vede

 

  By: Esteban. on Martedì 20 Dicembre 2011 21:39

Mah ... il TS non ha ancora chiuso nè dax nè ES nonostante la sparata... si è dimostrato corretto ma siccome ancora "da modificare, fa ancora troppo skifo" io chiuderei quì ... intendo Intraday ... vista le candele,domani si sale... almeno credo ... altri dati mi indicano 1230 (sopra 1222) per oggi possibile bel TOP 5896 res, 5848 è già un bel risutato...

 

  By: Esteban. on Martedì 20 Dicembre 2011 16:37

Un trader "normale" quì uscirebbe, mentre il TS che non capisce un Azzzz ancora sta lungo .. In effetti è possibile che continuino al rialzo, ma il TS mica immagina il futuro ... quindi dovrebbe chiudere ed evv. rimettersi lungo perdendo/prendendo qualche loss ... mo Vediamo che dice ...