Un sistema matematico per le azioni e titoli

13 Giugno 2011 10:05Le statistiche che dicono quando il mercato chiude la settimana in rosso per 6 volte di fila? _______________________ Anche Lui il settimo giorno si riposò. Allla Domenica, sostituiamo il Lunedì e se tre indizi fanno una prova, direi che il lato short oggi dovrebbe essere perdente, almeno a fine giornata USA...... Vedremo......

Egregio GZ, Potrebbe cortesemente linkare qualche riferimento alla sua intervista. Su ITF non ho trovato nulla. Grazie in anticipo, morphy

le statistiche che dicono quando il mercato chiude la settimana in rosso per 6 volte di fila?

Il mondo del trading automatico oggi è fatto di una miriade di micro-sistemi dalla mia presentazione sui trading system a Rimini

Per moderatore a riguardo di "James Altucher". Siamo nel campo dei micropattern, cosa a cui credo poco ma vorrei tanto sbagliarmi. Questo modo di ragionare lo faceva già Larry Williams una vita fa. Ragionamenti semplici ed ora, con le piattaforme programmabili, facili anche da verificare. Se il grafico che hai postato è tuo, immagino cha hai già codificato la strategia. Mi potresti dire se l'84% è riferito a tutto lo storico di questi 3 mercati? morphy

le statistiche che dicono per 5 sedute negative consecutive ? si guadagna a comprare in open ? PS questo James Altucher dice che il Dow arriva a 20.000 perche i soldi del qe hanno effetto dopo 6,18 mesi e secondo il tizio si sentiranno verso la fine del 2011 !!!

Notare che anche oggi il sistemino dei "4 Days Down - Buy for 1%" ha funzionato perchè se entravi in chiusura ieri a 1285 S&P un 1% cioè 13 punti li prendevi di precisione oggi

Nel suo ottimo libro ^"Trade Like a Hedge Fund: 20 Successful Uncorrelated Strategies and Techniques to Winning Profits"#http://www.amazon.com/Trade-Like-Hedge-Fund-Uncorrelated/dp/0471484857^ James Altucher mostra 20 "Mini-Trading systems" o meglio 20 situazioni statistiche in cui hai un vantaggio. Le strategie indicate sono quelle che ha usato quando ha operato per un fondo hedge nel 2002-2004 e quando le ha pubblicate in libro (perchè Altucher è un personaggio incostante che cambia sempre settore ed attività) lo hanno messo nella lista nera La più semplice e anche clamorosa, mi rincresce dirlo perchè me ne sono dimenticato ieri sera nel mio commento, è che quando gli S&P, Nasdaq e Dow Jones hanno 4 CHIUSURE CONSECUTIVE NEGATIVE COMPRI E PRENDI SEMPRE UN +1%. Cioè se la chiusura degli S&P è inferiore a quella del giorno prima per 4 giorni CONSECUTIVI, comprando in chiusura del 4 giorno con un obiettivo dell'1% e una stoploss dell'1% nell'84% dei casi guadagni il tuo 1%. Questo "sistemino" da pochi segnali in un anno, da 6 a 12 segnali massimo l'anno e ogni segnale prende solo un +1%, ma ci prende nell'80-85% dei casi e rischia anche pochissimo Nello specifico, il sistema descritto da Altucher ieri entrava long in chiusura degli S&P futures a 1.285,5 con obiettivo di 12 punti (+1%) cioè 1.297, al momento siamo a 1.293 ^S&P#^. Il segnale precedente che si vede in figura (in azzurro sono i 4 giorni con C<C1) era il 5 maggio in chiusura a 1.335 che otteneva i 13 punti (+1%) dato che gli S&P risalivano fino a 1.351 il giorno successivo. Notare che al ribasso invece la regola simmetrica, cioè quattro giorni con C>C1 consecutivi non funziona, al ribasso devi avere 9 consecutivi da C4 ad es)

Ho letto questo studio di Jonh Roque di Arnold & Bleichroeder a NY, uno tra l'altro che per quello che ho seguito ha indovinato molto anche quest'anno Ha preso i titoli che a) erano sopra la media a 50 gg b) avevano un dividendo del 4% o maggiore Il risultato è che negli ultimi due anni mentre l'S&P 500 ha perso (al momento) il -37% i 120 titoli a grande capitalizzazione che Roque ha trovato con questo criterio in media hanno guadagnato il 46% !!!! Ovviamente non è detto che i prossimi due anni mostreranno una tendenza di questo genere, ma occorre ricordare che quando a metà degli anni 90 i titoli tecnologici gauadagnavano in borsa il 20 o 30% all'anno molti dicevano che sarebbe durato poco e invece ha continuato fino al 2000. In borsa i trend spesso durano parecchi anni. In ogni caso dimostra che la combinazione di un criterio di analisi tecnica e di uno economico da risultati interessanti. Se qualcuno volesse fare lo stesso studio per il MIBtel sarebbe bello