Un sistema matematico per le azioni e titoli

 

  By: GZ on Lunedì 05 Dicembre 2011 02:51

dai... in altri paesi ci sono in realtà gestioni quantitative, computerizzate con modelli matematici, che funzionano bene da anni e anni alla grande prendi i tre fisici di Cambridge che hanno creato il modello AHL che poi hanno ceduto a ED&F Man che lo continua ad usare e su cui ha costruito una società enorme di gestione ora sono a ^Winton Capital#https://www.wintoncapital.com/#/about-us/research^, questo Harding è un genio dei mercati, ma tutto con la matematica I rendimenti dei ^fondi di Winton Capital negli ultimi 5 anni vanno dal 12 al 25% annuo medio#http://funds.ft.com/winton/capitalmanagement^. I fondi quantitativi sono una realtà, sono gli italiani che in questo settore fanno pena

 

  By: antitrader on Lunedì 05 Dicembre 2011 02:17

"Quello che non capisco è come possano avere tanti clienti istituzionali quando i loro risultati pubblicati, sul loro stesso sito della loro Sicav facciano così schifo" Questa non la dovevi scrivere. Mi e' caduto un mito! Quella gente li', fisici, matematici, ingegneri (piu' o meno falliti) non han mai alzato la cornetta per passare un ordine vero. Te che sei del settore dovresti aver capito che la consulenza a certi livelli (verso banche, istituzionali etc...) consiste esclusivamente nel PACCO che il consulente gli appioppa e loro sono contenti di lasciarselo appioppare. Il pacco consiste in un fascicoletto ben rilegato, dalla forma tipografica perfetta, denso di numeri e grafici che nessuno leggera' mai. Il "prodotto" e' appunto quello (non il contenuto) da mostrare a qualche cliente miliardario rincoglionito per poi appioppargli "i loro prodotti" piu' o meno a sua insaputa. All'inizio degli anni 80 potevo diventare ricco con quella roba li', c'era una commissionaria di borsa nella quale si erano messi in testa di guadagnare con i grafici la statistica e la matematica, e allora mi ingaggiarono a tempo pieno (non c'erano ancora i PC). Siccome se non sei un disonesto non puoi diventarlo allora un giorno gli feci una sparata alla antitrader e cosi' li scioccai dimostrando che invertendo i segnali di acquisto e di vendita ottenevi gli stessi risultati (pessimi) bastava cambiare il periodo di test. Cosi' mollai tutto anche perche' nel frattempo avevo imparato a giocare in proprio naturalmente con la panza e passai da un agente di cambio che erano gli unici veramente operativi ai tempi.

Modelli "made in Italy" per i mercati ? - GZ  

  By: GZ on Lunedì 05 Dicembre 2011 01:49

C'è tra poco ^a Venezia un convegno italiano di tutta la finanza quantitativa, computerizzata#http://www.quant.it/community/default_en.asp^, dei modelli matematici, reti neurali, trading systems sofisticati basata in Italia e prodotta da ^esperti italiani, a cui partecipano fior di professori con PHD in ingegneria che lavorano per fondi, Sicav e SIM e persino gente di Banca d'Italia#http://www.quant.it/speakers_en.asp^. E c'è anche il top esperto europeo del settore, Paul Wilmott un tizio con PHD in matematica di Oxford che pubblica riviste e tiene seminari quantitativi richiestissimi dai fondi hedge di Londra. Dato che ho grande rispetto per la matematica e l'ingegneria vedendo che ora ci sono molti italiani in questo settore ho passato un poco di tempo a leggere chi sono, cosa fanno e che risultati ottengono. Se non avessi molto da fare mi piacerebbe anche andare a sentire a Venezia. Ho guardato le biografie e le società di questi relatori e in particolare della ^SIM e Sicav italiana di punta del settore quantitativo, Diamian#http://www.diamansicav.com/8_7/it/zenit_dynamic_bond.ashx^ che fornisce consulenza ad una ventina di banche e SIM medio piccole e impiega professori di ingegneria e matematica Quello che non capisco è come possano avere tanti clienti istituzionali e apparentemente ^avere tanto lavoro con una decina di modelli quantitativi#http://www.diaman.it/it/metodologie-e-indicatori.html^ quando i loro risultati pubblicati, sul loro stesso sito, della ^loro Sicav facciano così schifo#http://www.diamansicav.com/10_7/it/mathematics.ashx^. Cioè ci sono una decina di modelli sui bonds o le azioni di tutti i generi e tutti hanno perso nel 2011 e hanno risultati negativi anche negli ultimi due o tre anni. Ho la sensazione che il "Made in Italy" sui mercati finanziari sia ancora molto indietro. Forse a fianco ai professori ed ingegneri dovrebbero mettere qualche trader che abbia giocato con soldi

 

  By: pana on Mercoledì 15 Giugno 2011 12:38

oggi eclissi totale di Luna, sara una "luna rossa" se non scendono oggi i mercati...se ricordobene le eclissi di solito sono orsoper i mercati.. http://www.nationalgeographic.it/scienza/2011/06/14/news/la_luna_rossa_si_avvicina-375124/

 

  By: alberta on Lunedì 13 Giugno 2011 15:40

13 Giugno 2011 10:05Le statistiche che dicono quando il mercato chiude la settimana in rosso per 6 volte di fila? _______________________ Anche Lui il settimo giorno si riposò. Allla Domenica, sostituiamo il Lunedì e se tre indizi fanno una prova, direi che il lato short oggi dovrebbe essere perdente, almeno a fine giornata USA...... Vedremo......

 

  By: Morphy on Lunedì 13 Giugno 2011 12:27

Egregio GZ, Potrebbe cortesemente linkare qualche riferimento alla sua intervista. Su ITF non ho trovato nulla. Grazie in anticipo, morphy

 

  By: pana on Lunedì 13 Giugno 2011 12:05

le statistiche che dicono quando il mercato chiude la settimana in rosso per 6 volte di fila?

 

  By: GZ on Venerdì 10 Giugno 2011 05:27

Il mondo del trading automatico oggi è fatto di una miriade di micro-sistemi dalla mia presentazione sui trading system a Rimini

 

  By: Morphy on Mercoledì 08 Giugno 2011 13:07

Per moderatore a riguardo di "James Altucher". Siamo nel campo dei micropattern, cosa a cui credo poco ma vorrei tanto sbagliarmi. Questo modo di ragionare lo faceva già Larry Williams una vita fa. Ragionamenti semplici ed ora, con le piattaforme programmabili, facili anche da verificare. Se il grafico che hai postato è tuo, immagino cha hai già codificato la strategia. Mi potresti dire se l'84% è riferito a tutto lo storico di questi 3 mercati? morphy

 

  By: pana on Mercoledì 08 Giugno 2011 09:38

le statistiche che dicono per 5 sedute negative consecutive ? si guadagna a comprare in open ? PS questo James Altucher dice che il Dow arriva a 20.000 perche i soldi del qe hanno effetto dopo 6,18 mesi e secondo il tizio si sentiranno verso la fine del 2011 !!!

 

  By: GZ on Mercoledì 08 Giugno 2011 01:33

Notare che anche oggi il sistemino dei "4 Days Down - Buy for 1%" ha funzionato perchè se entravi in chiusura ieri a 1285 S&P un 1% cioè 13 punti li prendevi di precisione oggi

Il sistema dei "4 giorni giù buy" - Moderatore  

  By: Moderatore on Martedì 07 Giugno 2011 18:21

Nel suo ottimo libro ^"Trade Like a Hedge Fund: 20 Successful Uncorrelated Strategies and Techniques to Winning Profits"#http://www.amazon.com/Trade-Like-Hedge-Fund-Uncorrelated/dp/0471484857^ James Altucher mostra 20 "Mini-Trading systems" o meglio 20 situazioni statistiche in cui hai un vantaggio. Le strategie indicate sono quelle che ha usato quando ha operato per un fondo hedge nel 2002-2004 e quando le ha pubblicate in libro (perchè Altucher è un personaggio incostante che cambia sempre settore ed attività) lo hanno messo nella lista nera La più semplice e anche clamorosa, mi rincresce dirlo perchè me ne sono dimenticato ieri sera nel mio commento, è che quando gli S&P, Nasdaq e Dow Jones hanno 4 CHIUSURE CONSECUTIVE NEGATIVE COMPRI E PRENDI SEMPRE UN +1%. Cioè se la chiusura degli S&P è inferiore a quella del giorno prima per 4 giorni CONSECUTIVI, comprando in chiusura del 4 giorno con un obiettivo dell'1% e una stoploss dell'1% nell'84% dei casi guadagni il tuo 1%. Questo "sistemino" da pochi segnali in un anno, da 6 a 12 segnali massimo l'anno e ogni segnale prende solo un +1%, ma ci prende nell'80-85% dei casi e rischia anche pochissimo Nello specifico, il sistema descritto da Altucher ieri entrava long in chiusura degli S&P futures a 1.285,5 con obiettivo di 12 punti (+1%) cioè 1.297, al momento siamo a 1.293 ^S&P#^. Il segnale precedente che si vede in figura (in azzurro sono i 4 giorni con C<C1) era il 5 maggio in chiusura a 1.335 che otteneva i 13 punti (+1%) dato che gli S&P risalivano fino a 1.351 il giorno successivo. Notare che al ribasso invece la regola simmetrica, cioè quattro giorni con C>C1 consecutivi non funziona, al ribasso devi avere 9 consecutivi da C4 ad es)

Un sistema per le azioni - gz  

  By: GZ on Venerdì 23 Agosto 2002 20:20

Ho letto questo studio di Jonh Roque di Arnold & Bleichroeder a NY, uno tra l'altro che per quello che ho seguito ha indovinato molto anche quest'anno Ha preso i titoli che a) erano sopra la media a 50 gg b) avevano un dividendo del 4% o maggiore Il risultato è che negli ultimi due anni mentre l'S&P 500 ha perso (al momento) il -37% i 120 titoli a grande capitalizzazione che Roque ha trovato con questo criterio in media hanno guadagnato il 46% !!!! Ovviamente non è detto che i prossimi due anni mostreranno una tendenza di questo genere, ma occorre ricordare che quando a metà degli anni 90 i titoli tecnologici gauadagnavano in borsa il 20 o 30% all'anno molti dicevano che sarebbe durato poco e invece ha continuato fino al 2000. In borsa i trend spesso durano parecchi anni. In ogni caso dimostra che la combinazione di un criterio di analisi tecnica e di uno economico da risultati interessanti. Se qualcuno volesse fare lo stesso studio per il MIBtel sarebbe bello