milano da bere

 

  By: LaSignoraMaria on Giovedì 18 Aprile 2002 19:01

OK le mettiamo questa come foto qui nel forum

 

  By: beppe on Giovedì 18 Aprile 2002 18:55

io sono quello nel cerchio rosa....

 

  By: dardarg on Giovedì 18 Aprile 2002 16:00

mi è parso insomma che quello strappo iniziale del future fosse un grosso favore ai venditori di opt. più che una spontanea e libera fluttuazione dei prezzi. forse sono troppo cervellotico, ma mi pareva così semplice perchè i premi seguono la volatilità del future... e per le coperture che scattano...

 

  By: dardarg on Giovedì 18 Aprile 2002 15:51

Rael prima mi è scappato di fare lo spiritoso sulle call perchè quanto accaduto subito in mattinata era esattamente quello che avrei voluto se fossi stato un option seller pro. nel pomeriggio, seduto sui miei 500 p avrei guardato gli sviluppi a ny comportandomi di conseguenza in caso di esplosione di vol contro di me ( chiusura delle call short e/o apertura di futures).

 

  By: GZ on Giovedì 18 Aprile 2002 15:46

sono stato affrettato, dovevo indicare il Mib30 e non il fib30 e il mib30 è a 33.100 per cui l'asimmetria non è così evidente

Put e Call Sbilanciate - gzibordi  

  By: GZ on Giovedì 18 Aprile 2002 15:28

in effetti siamo a 32.600 e su maggio la call 33.500 costa 480 la put "simmetrica" 31.500 costa 228 e la call 34.000 costa 320 la put "simmetrica" 31.000 costa 164 un ratio di 2:1 non è molto incoraggiante

 

  By: rael on Giovedì 18 Aprile 2002 14:41

Beh ma mi sembra giusto anche questo: prima aveva un valore intrinseco di 500, ora di 150. Prima era la 33000 itm, ora è praticamente una atm e infine il time premium (per quanto ancora ce ne possa essre) è ai suoi valori massimi proprio sulle atm.

 

  By: dardarg on Giovedì 18 Aprile 2002 14:35

giusto. ma il premio, dopo il crollo del fib ha perso il 50% del valore in 10 minuti. chi è short la call 33 spesso si copre sul future al b.o. dello strike e usa parte del premio come st loss.

 

  By: rael on Giovedì 18 Aprile 2002 14:12

Dardag, mi risulta che le mibo abbiano come sottostante l'indice e non il future. Le quotazioni delle mibo erano corrette quindi.

 

  By: marker on Giovedì 18 Aprile 2002 14:08

eh sì, la borsa è il posto preferito dall'uccello padulo... comunque questi sono i soliti max su cui vendere. ieri un primo assaggio, oggi si replica. da notare che l'altro ieri, la sparata bullish è avvenuta con volumi minori di ieri, giorno di incontro della resistenza. per come la vedo io non parte un bel niente. ogni volta che si raggiungono questi livelli si grida al nuovo trend, poi passa il Padulo e mette tutto a posto. non mi aspetto nulla sul fronte bullish, se non qualche porcheria sopra 33500, giusto per insaccare più salami possibile.

frenetica corsa a 33045 e poi bum giù - dardarg  

  By: dardarg on Giovedì 18 Aprile 2002 13:47

Io sono un incredulo, penso che le cose non debbano mai andare secondo copione. Ed invece, almeno in borsa, la recita procede in modo assolutamente scontato. La scadenza delle mib30 option di domani alle 9.15 era il leit motiv da seguire stamattina sul fib. Ed il canovaccio è stato rispettato alla perfezione. Gli strike buoni sono il 33000 e 33500 . 1) Si parte con lo strappo iniziale verso i massimi sull’onda di paure di forti tirate al rialzo perché occorre sfruttare al massimo la forte volatilità di ier l’altro in particolare sugli usa. Qualche punto in più sul globex sp e nq rispetto alle close di ieri pomeriggio contribuiscono ad insaporire il brodo. 2) i prezzi delle call 33 e 335 lievitano come torte. 3) il clou: si arriva al fatidico strike 33 e ti pagano fino a 550 punti ( ossia 1375€ ) per una call appena in denaro che scade domattina. È il caso di dire yhaooo 4) Una breve frenetica corsa a 33045 e poi bum giù in picchiata e via tutti giù al bar a ridere.