Sì conviene usare il ritmo ottimale - gz
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By: GZ on Mercoledì 07 Agosto 2002 23:10
Fare i sistemi serve anche se non li si usa in modo fedele perchè ad es ti indica cose di questo genere:
ho appena buttato via 5 punti per recuperarne 5 che avevo perso invece di cercare di restare nella direzione dei prossimi 30 punti. Non è detto che ora la direzione sia quella giusta, lo sapremo domani, ma certamente è il metodo che alla fine conta e sono qua che penso, cosa #@?&%$§*$ ti importa dei 5 punti S&P o 10 Nazz quando sai che la "misura giusta" è di 25-30 punti S&P e 30-40 Nazz ?
Ho conosciuto un poco gente che usava un sistema computerizzato per gli S&P futures in hedge fund: l'Hanseatic Fund in new mexico che è stato comprato da un italiano ed è stato numero uno per gli S&P nel 1998 o 1997, un fondo piccolo, Bel Air Capital a L.A. e a Ginevra quello di uno che si chiama Markus Nitsch di cui non ricordo in questo momento il nome del fondo.
La cosa che avevano in comune era il fatto che usavano solo barre orarie o giornaliere e facevano in media 3 operazioni alla settimana, non 3 al giorno o 3 al mese.
Se vogliamo anche oddball che è usato da professionisti in diverse versioni più o meno ha questa frequenza.
Se faccio dei test di sistema i risultati ottimali per FIB e S&P dicono la stessa cosa: su circa 260 giorni di borsa in un anno da 80 a 100 operazioni è la misura ottimale, cioè una ogni 2,5 o 3 giorni.
Anche l'esperienza diretta personale, anche se non nella forma di sistema automatico, tende a dire la stessa cosa. E allora, se la pratica e la teoria dicono qual'è la misura ottimane perchè stressarsi inutilmente ?
Ovvio che se non uso nessun sistema posso esagerare all'opposto, andare sotto di 50 punti andando a mediare in basso pensando di avere capito quello che nessuno ha capito.
Un qualche sistema invece costringe a cambiare direzione, ma la "misura" e il il "ritmo" non sono una cosa arbitraria e sarebbe meglio usare quella che #@?&%$§*$ sai essere corretta
Modificato da - gz on 8/7/2002 21:28:56