Peccato che in Italia non ci siano nessuno che calcola gli andamenti delle opzioni e CW nel tempo (che io sappia) per vedere in modo quantitativo come va la volatilità implicita e non implicita Totale delle opzioni e CW La mia impressione è che le opzioni in questo momento siano completamente "sgonfie" ovvero che i compratori di opzioni soffrano sia perchè si concentrano tutte sul mib30 e sui titoli sono scarsissime (persino Stm ne offre poche) sia perchè le scadenze breve sono completamente tagliate di volatilità, quelle in the money ti danno appena appena il valore intrinseco e il premio temporale si azzera quasi Se si calcolasse un VIX (indice di volatilità delle opzioni, per Piazza Affari) penserei che siamo ai minimi degli ultimi 12 mesi o forse degli ultimi 3 anni Edited by - gz on 1/13/2003 17:38:18