Oscillatore su Nasdaq

"Buy at midday and sell when you go away" Sembra essere questo ora il refrain preferito del Nasdaq... ;-)

Il suo post è stato spostato in questo topic già esistente riguardante un argomento già trattato in precedenza. Invece in caso avesse nuovamente difficoltà ad inserire i grafici, può inviarmi l'immagine al mio indirizzo giorgia@cobraf.com Si ricordi che la cosa principale, affinchè nel Forum la procedura di inserimento di un grafico sia corretta è che l'immagine sia in formato .gif

grazie Giorgia gif? ma nelle istruzioni qui sotto c'era scritto jpeg e gif per quello io cercavo di allegare jpeg ora le mando un email grazie

Figure particolari, "tazza col manico" rotta al rialzo. grafico a 5' (ho cercato altre discussioni dove inserirla ma non ho trovato) comunque ormai e' stata abortita percio' e' solo ... "didattica"

Per chi si fosse distratto oggi, anzi venerdi sera per essere precisi e' scattato il segnale del "Nasdaq crash system" di James Altucher di cui avevo parlato Il sistema compra quando il Nasdaq (detto anche QQQ) si allontana di 1.5 deviazioni standard dalla sua media degli ultimi 10 giorni ------------------------------------QQQ Crash System The Crash: A move in the Nasdaq 100 Unit Trust (QQQ:Amex - commentary - research) that is 1.5 standard deviations down from its 10-day moving average. Using the 10-day average guarantees that the move will be sharp. Using 1.5 standard deviations guarantees that the move is larger than 95% of the moves the QQQ has made in its five-year history. The Buy Signal: The morning after the crash. The dust has settled. The panic is over. Buy the open. The Sell Signal: On the earlier of the following two events: 1) a close that is higher than the entry price of the position; or 2) after 20 trading days (one month). Checking the Results From March 1999 (the advent of the QQQs) to May 2003, when I first wrote about the system, there had been 40 trades triggered, 40 of them winners, with an average gain of 2.55% per trade. Partly to avoid the dangers of curve-fitting, I examined the system from a variety of viewpoints, varying the moving average, the number of standard deviations and the holding period; all were successful versions of the same system. Since I first wrote about this system, there have been seven additional occurrences: May 20, 2003; Aug. 6, 2003; Sept. 26, 2003; Nov. 19, 2003; Dec. 10, 2003; Jan. 29, 2004; and March 9, 2004. Each of these resulted in a successful trade, so the system has now produced 47 successful occurrences out of 47 trades. It's worth noting that the last occurrence also had the longest duration (15 days) since this system started trading. A couple of things are interesting to me. One is the number of occurrences that occurred in the latter half of last year. Even in a bull market year like 2003, you can't assume that the market will just go straight up. Instead, it pays to wait for the inevitable increases in volatility and ride those occurrences up to new highs (or take profits along the way, whichever your style). The other interesting thing is that the trade is also triggering a trade Monday morning. A close below $34.90 was the trigger, and the QQQs closed Friday at $34.77.

Chi fa un test di verifica? Ho messo un oscillatore sul Metastock per seguire il Nasdaq e decidere entrate ed uscite dal QQQ - Questa la formula: ((RSI(3)-LLV(RSI(3),5))/(HHV(RSI(3),5))-((LLV(RSI(3),5)))*-1) nome RSI-Stock 3/5 o come vi pare, inoltre sullo stesso grafico ho inserito una normale RSI a 5 giorni - sempre su close - con linee di livello a 20,30,60,70 . Quando i due oscillatori si incontrano nell'area 20/30 darebbero un buy e quando nell'area 60/70 un sell - _____________________________________________________________________ Nemo, ho rinunciato al test sui dati, poichè - a mio parere - la tua idea può forse essere parte di un sistema più complesso, ma non può essere - di per sè - un sistema profittevole. Questo perchè (ripeto, mi pare), per comprare richiede solo un ritracciamento di breve termine. Ma non ha elementi per decidere se questo ritracciamento è la partenza di un nuovo trend in direzione opposta oppure...no. Se sei convinto dell'idea credo che dovresti testarlo personalmente sui titoli che segui (anche in Metastock: dopo aver scritto la formula dell'indicatore non dovresti avere difficoltà a scrivere un sistema).

per uno che inizia con la programmazione dei trading sistem quale converrebbe usare?easylanguage o wealth-lab ora che è uscita la versione 3, per facilità velocità e completezza? ________________________________________________________________ Per uno che inizia a programmare, occorre tenere presente che Easy Language è simile al BASIC mentre il linguaggio di WL è simile al pascal, ed è persino superfluo dire che il BASIC è più accessibile del pascal per un neofita (è più linguaggio uomo e meno linguaggio macchina, mi pare di aver sentito dire da quelli che sanno di queste cose). D'altra parte occorre tenere presente altri fattori: 1) il prezzo: WL costa 1/4 di TS 2000i (se nuovo); 2) gli update: TS 2000i è un software "morto", nel senso che Omega Research non fa aggiornamenti, nè è possibile ottenere da loro assistenza; WL è "l'ultima moda"; 3) le caratteristiche tecniche: WL promette (io non l'ho ancora testato) di fare portfolio back-testing, cosa che in TS ha sempre rischiesto software aggiuntivi ed in alcuni casi (RINA) dal prezzo oltraggioso; d'altro canto, mi dicono che le simulazioni di WL hanno un limite di periodo, non superiore a 5 anni, e questo sarebbe veramente un grosso limite per chi lavora con sistemi long term; 4) Occorre tener presente anche altre alternative: per esempio esiste un software che costa la metà di WL e promette di fare le stesse cose (più alcune altre, tipo attrezzarsi per costruire database end of day gratis prendendo i dati da Yahoo): www.amibroker.com. e consente di scaricare FREE una demo funzionante ed i manuali. Curiosamente, in Italia non ne parla nessuno (ed anch'io non ho ancora avuto il tempo per approfondirlo). Inoltre esiste anche NeoTicker (http://www.tickquest.com/NeoTicker/) ma non è sicuramente di agevole utilizzo. In sintesi, è una scelta personale. Io uso TS 2000i per testing intraday e di singoli mercati e Trading Recipes per testing di portafoglio (TR è un'alternativa a parte: è un vecchio programma ancora basato sul DOS, piuttosto costoso e non adatto ai neofiti, ma è quello che più di tutti permette di simulare cosa potrebbe capitare al proprio conto col trading in real time. D'altro canto non lavora su file intraday). Per Zibordi: i suoi post sul sistema di Altucher sono quanto auspicavo per rendere utile e costruttivo il confronto (anche se curiosamente spostano la sua ottica da intraday a daily, mi pare). Mi riprometto di fare e riprendere anch'io del testing su questo concetto, e nel caso di risultati utili, di postarli sul forum. Solo una preghiera: visto che usiamo tutti e due Tradestation per il testing (e che bene o male è ancora lo standard in Italia), credo che sarebbe più opportuno - nel caso di descrizione di codice - usare l'easy language.

sì il codice è stato scritto in ^Wealth-Lab# www.Wealth-Lab.com^ da uno che ha omesso alcune cose anche rispetto al libro, la condizione di 20 giorni non ha molto senso se non per far vedere cosa succede a tenerlo per parecchio e in effetti non perdi, ma nei test mi sembra meglio da 4 a 6 giorni, inoltre è meglio uscire con una condizione diversa e tutte le cose che dice Lanci ma io scrivo in Easy language, mentre con Wealth-Lab impiego più tempo e dato che qualcuno aveva chiesto un esempio di uso di 2 deviazioni standard ho preso questo perchè era dal libro di Altucher che avevo raccomandato il vantaggio è però che CHIUNQUE VADA SUL LORO SITO SENZA SPENDERE NIENTE PUO' VERIFICARLO IN 5 MINUTI mentre con Tradestation se io faccio un esempio poi se uno non ha il software non può verificare i numeri che io metto. Da questo punto di vista Wealth-Lab è straordinario ed è meglio di Tradestation Inoltre per me comprare il Nasdaq o Fib o DAX quando è ipervenduto con un concetto simile è proprio quello che faccio di continuo, anche in marzo come ho mostrato, è un tipo di trade preferito sugli indici di borsa. Non uso un sistemino rigido come questo, ma vedere dei sistemi che confermano che l'approccio ha una logica statistica mi conforta comunque James Altucher stesso partecipa al forum di wealth-lab e ha un topic sui suoi sistemi e appena ho tempo gli chiedo qualche cosa

ikx, potrei dare un consiglio di questo genere se conoscessi easylanguage, che non conosco, per quanto leggo, wealth-lab ha alcune frecce in più di easylanguage ed è più efficace nelle simulazioni. Puoi farti un'idea leggendo le discussioni pro e contro sia sul sito di wealth-lab (ma non vale perché giocano in casa) sia più utilmente su www.elitetrader.com nella sezione software. Altrimenti anche GZ ti potrebbe essere d'aiuto perché oltre che essere esperto di tradestation sembra ora essersi avvicinato anche a Walth-lab.

scusa Lanci un consiglio per uno che inizia con la programmazione dei trading sistem quale converrebbe usare?easylanguage o wealth-lab ora che è uscita la versione 3, per facilità velocità e completezza? Grazie, ikx

GZ, avevo dato un'occhiata anch'io a questo codice, ma non mi sembra questo fulmine di guerra come potrebbe apparire a prima vista. Pur non volendo annoiare chi è poco avvezzo al codice wealth-lab, bisogna far osservare un paio di cosette: 1)la condizione di vendita dice: ----- if PriceClose(Bar) > ePrice then SellAtClose(Bar,LastPosition,''); ----- la cui traduzione in volgare risulta: se il prezzo di chiusura del giorno è maggiore del prezzo di entrata su qqq allora vendi al prezzo di chiusura. Ebbene molti dei risultati positivi su qqq lo sono per percentuali minime di guadagno che verosimilmente svaniscono per il semplice motivo che è pressoché impossibile vendere al prezzo di chiusura. Applicando una minima percentuale di slippage, diciamo 1%, invece delle molte piccole vincite abbiamo molte piccole (piccole!) perdite. 2) anche sulla condizione di entrata c'è qualcosa da dire, perché dice di comprare a mercato, e per Wealth-lab comprare a mercato significa il prezzo di apertura del giorno, ma anche in questo caso è pressoché impossibile che sia il tuo ordine a fare il prezzo di apertura, quindi anche per il prezzo di entrata sulla posizione è prudente applicare uno slippage, che riduce ancora il guadagno sulle posizioni vincenti, e questo è importante, perchè il più delle volte le posizioni vincenti guadagnano molto poco. 3) la percentuale di vittorie è basata sul fatto che la condizione di vendita risulta essere, sempre in volgare : se in 20 giorni di trading non si è mai verificato che il prezzo di chiusura è anche minimamente superiore al prezzo di entrata, allora vendi a mercato al 21° giorno. Ora questo tipo di condizioni di uscita sono un pò sdrucciolevoli, si consideri che quanto più aumentiamo il tempo di uscita tanto più aumenta la percentuale di vittorie, paradossalmente ponendo pari a 100 o più i giorni di mantenimento della posizione la percentuale di vittorie sfiora il 100%, ma questo comportamento non è altro che la strategia di BUY AND HOLD, con tutti i difetti connessi. Per esperienza personale, i risultati dei trading systems che vendono sulla chiusura sono ben più poveri dei risultati simulati. Spero di non aver annoiato, e, come si dice in queste occasioni, rimangoa a disposizione se qualcuno ha perplessità sul codice Welath-Lab. Lanci

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Seconda puntata sulle prove dei sistemi di Altucher con Wealth-Lab. Ecco qui anche risultati sull'indice Nasdaq del sistema basato sulle Bande di Bollinger cioè due deviazioni dalla media in forma grafica, non è difficile capire visualmente come funziona HA SBAGLIATO SOLO 3 OPERAZIONI SU 35 sul Nasdaq (!) Anche se come % una delle perdite era elevata il saldo finale è 3 volte quello dell'indice stesso negli ultimi tre anni Controllare per credere anche il post precedente per il codice del sistema e il dettaglio di tutte le operazioni che ha fatto. Qui hai tutto, il codice del programma, i risultati storici e il grafico che mostra come funziona, cosa si vuole di più ? Il tempo necessario per questo test è di alcuni minuti avendo i dati e Wealth-Lab e il libro di Altucher). Esistono diverse versioni di questo "QQQ Crash" system, questa è la più semplice: si può ad esempio ridurre a 5 o 6 giorni massimo il periodo in cui tenere la posizione riducendo l'oscillazione massima negativa e aumentano l'utile totale

Stamattina stavamo facendo qualche prova di sistemi di Altucher con Wealth-Lab ed ecco i risultati sull'indice Nasdaq del sistema basato sulle Bande di Bollinger cioè due deviazioni dalla media Ecco i risultati operazione sull'indice Nasdaq (indicato come QQQ perchè è quello che è usato di più anche del future a NY) ----------------- codice Wealth-Lab---------------- var Bar,bMA,UpBnd,LoBnd,per1,days:integer; var W,ePrice:float; W:=1.50; {Band halfwidth, StdDev} per1:=10; {period of price and band MAs} days:=20; {time based exit, days} bMA:=SMASeries(#Close,per1); UpBnd:=AddSeries(bMA,MultiplySeriesValue (StdDevSeries(#Close,per1),W)); LoBnd:=SubtractSeries(bMA,MultiplySeriesValue (StdDevSeries(#Close,per1),W)); InstallTimeBasedExit(days); for Bar:=per1 to BarCount-1 do begin ApplyAutoStops(Bar); if LastPositionActive then begin ePrice:=PositionEntryPrice(LastPosition); if PriceClose(Bar) > ePrice then SellAtClose(Bar,LastPosition,''); end else if PriceClose(Bar) < @LoBnd[Bar] then BuyAtMarket(Bar+1,''); end; {Plotting} PlotSeries(bMA,0,#Blue,#Thin); PlotSeries(UpBnd,0,#Blue,#Dotted); PlotSeries(LoBnd,0,#Blue,#Dotted); DrawLabel('Price MA - solid line',0); Drawlabel('Up/LoBand - dotted line',0);

Dunque la cosa sta in questi termini: l'oscillatore di cui parlo sarebbe da utilizzare con un orizzonte temporale di 7/10 sedute di borsa. Quando si incontrano non significa necessariamente che l'uno taglia l'altro - anche se in genere così avviene - . Se, per esempio, per uno o due giorni non c'è pressione sul titolo, l'oscillatore più lento si mantiene quasi in orizzontale, mentre l'altro veloce lo segue. Quindi non pensavo di usarlo intraday. Sull'intraday sono d'accordo con Zyb, o ci stai incollato tutto il giorno e segui l'andamento sperando in un colpo di intuito, o si lascia perdere. Almeno la mia esperienza, poca, al momento mi dice questo. Seguo i titoli quasi tutto il giorno per cui non inserisco degli stop in funzione degli oscillatori ma vendo o compro quando volume, velocità, escursione del prezzo, e umore della giornata mi suggeriscono di agire. Insomma vado un pò a braccio ma sto cercando di capire fino a che punto l'AT mi può aiutare. Una buona Pasqua a tutti, senza trading !!