Portare Pazienza, Oddball o Johnny ? - Gzibordi ¶
By: GZ on Sabato 23 Febbraio 2002 21:24
Siclari
non ho risposto perchè con i future quando sei sottacqua e di parecchio
come me questa settimana è meglio concentrarsi e basta. Il trade sul fib30 e S&P di cui lei parla
il 20/2 è nell'insieme ancora sotto, sta un poco migliorando a giudicare dalla chiusura di venerdì e ho spiegato gli indicatori che mi fanno insistere.
Mentre aspettiamo come andrà lunedì, le sottopongo invece questo scambio di battute tra il creatore del sistema Oddball, Mark Brown (di cui si parla
ora anche qui spesso e che lei vuole usare) e un partecipante alla lista di discussione
dove tutti o quasi usano OddBall.
Nell'ultimo mese ci sono stati circa 200 interventi sul sistema Oddball su Omega-list
, gente che era contenta, gente che non si fidava, gente che criticava Mark Brown,
gente che lo aveva migliorato (o così diceva)
insomma questo è il sistema che si discute forse di più tra il pubblico
Per chi ha difficoltà con l'inglese riassumo: in sostanza, a parte alcune
considerazioni tecniche utili per chi vuole testarlo prima di usarlo.
(Mark consiglia di usare TS 4.0 e non si fida di TS 6.0)
Mark, creatore del sistema, dice a chi gli obietta che il sistema nei test
può restare in perdita per 5 mesi consecutivi (nel caso peggiore assoluto)
: "..... if 5 months or so is too long fro you to trade a system without
making money then get something else...."
ovvero: ".. se non puoi reggere di essere in perdita per 5 mesi allora
prova qualche cosa d'altro"
Questo per dire che con i future si può perdere per 1-2 mesi di fila se si usano
dei segnali "intermedi" cioè in cui compri e vendi 2-3 volte alla settimana
come nel sistema "Oddball" e come cerco di fare io.
(Se si fanno invece 2-3 operazioni al giorno allora, se il sistema o l'operatore
è valido il tempo massimo in cui può restare in perdita è minore, diciamo che se
per 2 mesi di fila è in perdita allora probabilmente ci sono problemi).
Nel caso peggiore questo sistema che è, tra quelli conosciuti, uno dei migliori
ha avuto 5 mesi in perdita, nel senso ad es di essere a 100 in gennaio e non tornare
in pari, a 100 quindi, fino a maggio.
Questa NON è una ragione per non usare questo sistema, che ho consigliato
per primo e consiglio. Serve a notare che in teoria occorrebbe
rischiare un 2% circa su ogni operazione in modo da poterne sbagliare anche 6-7 di
fila senza essere in grossa difficoltà ( 7 X -2% = -14% ).
Inoltre va notato in termini di dimensione delle oscillazioni, che,
sempre usando il sistema Oddball come pietra di paragone visto che
ha una "frequenza" di operazioni e intervallo temporale simile a quella che uso,
che può essere sotto in un trade prima che sia concluso di 15 punti, specialmente nei gap di apertura
Nel forum c'è chi come l'estroverso johnny o altri che entrano e escono
in un ora o due per i 200-300 punti, rimanendo anche ore in attesa di fare il prossimo "colpo"
e così via.
Questo è quello che si vede in tutti i forum a dire la verità ed è lo stile più popolare di trading e non c'è dubbio che usando intuizione e disciplina
per alcuni possa funzionare. Ma a parte il logorio dei segnali frequenti
per chi manda segnali con tutti i problemi della
trasmissione SMS e dell'esecuzione per interposta persona non è semplicemente fattibile
I sistemi di trading come Odbball di norma
(sempre usandolo come riferimento)
i) danno 2 o 3 massimo 4 segnali alla settimana,
ii) sono quasi sempre investiti short o long e restano sempre anche alla notte
iii) di conseguenza hanno oscillazioni di 10-20 punti S&P o 400-800 punti Fib, anche in negativo
iv) possono sbagliare anche 5-6 e fino a 7 operazioni di seguito
Per gli aficionado della stoploss, tra parentesi prego notare su OddBall NON SE NE USA NESSUNA,
si passa sempre da rialzo a ribasso e viceversa, ma senza mettere la stoploss
Per cui Rosenkrantz qui bestemmierà.
Se si fanno due conti ne risulta che questa impostazione richiede di limitare la posta
a rischio su ogni singola transazione a un 2% circa del totale disponibile onde attutire le oscillazioni.
Assumendo che nel tempo funzioni, ma come dice Mark Brown a chi non si fida :
"..... if 5 months or so is too long fro you to trade a system without
making money then get something else...."
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Hello Wes,
WW> It may also be true that TS6 has a data problem with $ADV or @SP
WW> seeing that you observed that my numbers are off from yours. I am
WW> also limited by TS6 because I cannot go back farther than 3/27 and
WW> may need to do this on 2000i. I can email privately some thread
WW> contributors on this.
you do have blinders on "ts6" your data is most likely offset
one hour. there has been some discussion about this in the past. get
a real platform and try it. preferably ts 4, because it handles the
alignment of data series the best. then critique.
WW> To continue pursuing the issue of robustness, can someone do the
WW> following with OB? Run a parameter optimization using data as far
WW> back as you can go
wes, this all has been done a few times look in the archives for the
results. i think it has been beat to death. you are starting to sound
like a satisfied aberration user? check the over optimization and
robustness of characteristics of the ****ty platform you are using to
test it on, ts6 in case you don't understand.
WW> Sincerely,
WW> Wes Williams
ps if 5 months or so is too long fro you to trade a system without
making money then get something else. about this time last year
someone like you posted "OUCHBALL" because the system had a loosing
run. well it has been a moon shot since, i think you have signaled a
double up time to me. thanks.
Have a Great Day, Mark
http://www.markbrown.com
Modificato da - gzibordi on 2/23/2002 20:36:58
