ERA PROPRIO LA "SQUEEZE"

 

  By: beppe on Venerdì 03 Agosto 2007 16:41

grazie esteban, fa ma quello che mi fa impressione è che la metà delle azioni siano short. voglio dire, ma questi se dovessero ricoprirsi improvvisamente l'azione fa +30%?!?!?!?!? bgc, hwcc etc appartengono a un buon settore secondo me, ed ora stanno facendo fuori il trading con una valanga di pessime notizie: un' teorico buon punto di ingresso quindi no?!?!? ciao e grazie ancora beppe

 

  By: Esteban on Venerdì 03 Agosto 2007 16:35

Ciao Beppe , Mah ... Non sembra messa affatto male da giustificarne la reazione . su google clicca la "C" http://finance.google.com/finance?q=NASDAQ:HWCC E' crollata credo perchè si aspettavano + profitti devo ancora leggerlo l'articolo, Quarterly Y2006 Y2005 Total Revenue 81.79 323.47 213.96 Ma non mi sembra abbia problemi (che sia per il prezzo del RAME ai massimi che stronca i profitti)? Non mi sembra Ok come reazione a meno che la speculazione non aprofitti della situazione per entrarci + sotto. Forse è così è calata la redditività ... Qui !!!! As previously disclosed, the Company anticipated margin compression this year as it had record gross margins in 2006. The second quarter of 2006 gross margin was 330 basis points higher than the previous year's second quarter, and we cautioned that level was unsustainable. Gross margin declined to 26.6% from 29.1% for the current quarter and to 27.1% from 28.2% for the first half of the year. We view 26%-27% gross margin levels as a return to a more normal environment.

 

  By: beppe on Venerdì 03 Agosto 2007 16:09

Chiedo aiuto su questo genere di sqeeze: ieri ho fatto intraday hwcc. poi sono andato su shortsqueeze ed ecco che leggo che il 50% (?!?!?!) del flottante è al ribasso. leggo male? è possibile? non so...non me ne intendo...mi aiutate a capire plz? beppe

 

  By: Esteban on Venerdì 03 Agosto 2007 12:25

Allora simulando buy - sell sul future S&P500 in daily (ma avendo un buon storico al minuto potrei fare statistica pure sull'orario) risulta che il migliore giorno per acq. in open e vendere in close è il mercoledì , il peggiore il martedì . Quindi sarebbe da shortare in open martedì mattina per vendere e girarsi in chiusura o sui minimi per rivendere mercoledì in close. dal 20/3/2007 ad ora (trimestrale). Notare che il risultato è cumulativo (cioè perdite + guadagni), ed è chiaramente condizionato dalle fasi del mercato (crescente laterale discendente(quindi in discesa ,può capitare che amano di + i lunedì neri). C'è mica un sito, o qualche buona anima, che offre l'S&P indice o futures,al minuto, così magari riesco pure a determinarne l'orario migliore su una grande base dati ?

 

  By: Moderator on Venerdì 03 Agosto 2007 01:53

non fa una grinza

 

  By: GZ on Venerdì 03 Agosto 2007 01:23

Era mercoledì, negli ultimi due anni di mercoledì succede sempre qualche cosa che spinge su il mercato !

 

  By: beppe on Venerdì 03 Agosto 2007 01:10

Maledetta Fed, si facessero i fatti loro, domani ce sparavamo uno splendido -3%...!! :)))

 

  By: Esteban on Giovedì 02 Agosto 2007 22:31

Dipende .... E' come dire che se la call sono state uno sbaglio ora dovremmo essere molto + sotto. E allora perchè stanno uscendo delle strane W e hanno aggiunto $ vedi repos di Jesse ? E come mai d'estate la speculazione ci sguazza e vedi certi spike (agosto scorso lo JPY era invivibile) ? E com'è che son entrati tot call , proprio alle 21.32 e non nel pieno pomeriggio ? Cosa stanno facendo ora ? stanno cercando di correggere lo sbaglio prima di rovinarsi a terra ? Riguardo all'errore , tolleranza 5% ... Hai visto poi con i subprime come la matematica sulla carta si sposa con la realtà . Scherzo Norton , non mi prendere sul serio :-) .

 

  By: Moderator on Giovedì 02 Agosto 2007 21:55

come si combina l'errore con la previsione dei grafici ?

 

  By: Esteban on Giovedì 02 Agosto 2007 20:49

Mah ... Forse è la scusa per spiegarlo alle persone normali, persino su canale 5 la giornalista sorridendo ha detto che era stata una seduta stranissima sull'S&P... Praticamente ora siamo sulla stessa situazione, sale o non sale alle 21.32 ? (alla luce di questo articolo),domani è venerdì .

 

  By: GZ on Giovedì 02 Agosto 2007 20:37

sembra che parte del rally fosse dovuto a un errore di Merril Lynch che ha messo fuori una nota spiegando che uno si è sbagliato e ha venduto 5.000 call S&P negli ultimi minuti e per coprirle hanno comprato una tonnellata di future ------------------------------------- "Error at the bell last night (clarification): This error at the bell last night really did contribute to the rally. Bottom line is that one of our competitors inadvertently sold 5346 too many of the SPX Sep 1450 calls and needed to cover them in a hurry. At the time the mkt was down 1% on the day. In covering, it is likely the crowd front ran the order, exaggerating the move. Once the move got going, the variance hedging phenomenon kicked in. Most dealers place MOC (Mark on Close) orders to hedge their daily delta risk. If this theory holds, then they would have put in large sell orders yesterday MOC at around 3:40PM. Once the mkt started to run, their delta position would've changed from net long to net short and they would have needed to buy that much more SPX exposure into the bell. Our index trading desk predicts that for every 2 pt move up in the SPU, dealers needed to buy approx 500MM notional in delta. With liquidity being lousy right now, that created the violent move." That makes some sense to me . . .

 

  By: beppe on Giovedì 02 Agosto 2007 00:52

Grande G.Z!!!! è così che la vogliamo!!! Io devo TROPPO ringraziare zibo e tutto il forum, qui ho imparato proprio tanto tanto: specialmente nei momenti di difficoltà. Oggi ho fatto 1700$ in mezz'ora anche grazie a voi!! bep p.s. ho eseguito alle 21.11 prendendo il russel sullo straminimo: poi ci ho dato dentro fino alle 21.27. In chiusura ho restituito il grano. Oleeee p.s.2 : e domani....MONTEFIBRE a palate :)))) (mi tocco "lì" ovviamente raga...)

E' stato molto bello oggi - gz  

  By: GZ on Giovedì 02 Agosto 2007 00:20

E' stato molto bello oggi. Ora che il mercato è finalmente tornato a essere "a due lati" (cioè sale e scende, scende e sale) ed è molto volatile, dopo quattro anni in cui era solo al rialzo e poco volatile mi trovo molto meglio Bello il segnale di oggi ^sugli indici alle 21:32 esattamente sul minimo no#http://www.cobraf.com/abbonati/trading.php?type=tf&id=35599^ ? Mi ha ricordato i bei tempi del 2002 quando il mercato era sott'acqua tutta la settimana, perdeva durante la notte in asia e in europa, cedeva in apertura di NY, si salvava per un capello dal rompere del tutto alle 16, rimbalzava debole e l'europa chiudeva male, dopopranzo a NY lo tornavano lentamente a spingere in basso, senza accellerare mai, ma inesorabilmente cedeva sempre e a mezzora dalla chiusura sembrava spacciato... ... e quando era sul punto di massima compressione a 25-20 minuti dalla chiusura del NYSE, 21:30-21:40 italiane che ormai non ne potevi più di veder vendere piano piano ecco che vedevi alcuni tick più alti, notavi finalmente che si stava disegnando "la figura" (grafica), sentivi in quel momento esatto quel marpione di Ken Fisher a CNBC per dire buy buy buy (lo fa una volta all'anno perchè ha 200 miliardi in gestione e di solito non si degna) e allora ...Bam ! spari tutte le cartucce sugli S&P o DAX con una stop stretta stretta

 

  By: Condor on Giovedì 25 Ottobre 2001 11:01

scusate ho sbagliato ieri sul giorno dell'SeP..ho detto oggi il 25 in effetti era riferito ad oggi..non ieri..ero avanti di un giorno!:)

 

  By: Condor on Mercoledì 24 Ottobre 2001 12:07

alcuni dati: mese di ottobre giorno 25..cioe' oggi gg 29 lunedi'prossimo gg 31 mercoledi' prossimo sono i migliori giorni long sull SeP..insieme a gennaio e maggio ..non ci sono altri mesi con un fine mese cosi' bullish. Ieri era un giorno che doveva essere short ..e in realta' lo e' stato poco..questo rafforzerebbe i long di oggi pomeriggio ..e della prossima settimana.