Sistema di Joe Ross applicato al fib30 - Moderatore
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By: Moderatore on Domenica 23 Febbraio 2003 17:31
Pubblichiamo con diversi giorni di ritardo una mail dettagliata che abbiamo ricevuto e che chiedeva un parere sui risultati dell'applicazione del sistema di Joe Ross al fib30.
In attesa di dare una risposta più esauriente la mettiamo sul forum. Spiace del ritardo, ma chi l'ha inviata non era in grado di impaginarla da solo e inoltre come si vede si tratta di un analisi molto lunga e con molti dettagli
------------------- mail ricevuta --------------------
Egr. Sig. Zibordi,
nel testo della mia precedente mail ho già spiegato il motivo per cui non ho
le formule di questa simulazione (non conosco l'easylanguage) ma, allo
stesso tempo, ho descritto in maniera dettagliata e spero sufficiente il
modo in cui è stata condotta la simulazione stessa indicando i segnali di
entrata e di uscita utilizzati e tutto ciò che ho ritenuto opportuno farle
conoscere per permetterle di dare un giudizio sui risultati del test (le
riallego il precedente post).
Inoltre, le chiedevo anche dei consigli più strettamente operativi.
Quanto alla pubblicazione della mail sul forum, non avrei niente in
contrario (anzi potrei ricevere ulteriori giudizi e consigli) se non fosse
per l'impossibilità di seguire l'eventuale discussione che dovesse nascere
perchè non ho un mio collegamento internet. Comunque, le chiedo la cortesia
di pubblicarla lo stesso nella speranza di poter leggere, almeno, in qualche
modo le risposte.
scrivo questa mail per chiederle dei consigli operativi ed un commento ai risultati di un trading system discrezionale di cui riporto il "performance report" alla fine della mail stessa.
Dopo essermi avvicinato, grazie al suo sito, alle tecniche di Ross, averle approfondite direttamente sui libri dello stesso Ross (in particolar modo "Trading by the minute" che ritengo un vero capolavoro!) e testato le tecniche ivi descritte (spero in maniera corretta) ho deciso di iniziare ad operare, per cui le chiedo:
1) oltre al Fib30, ritiene che il Minifib e gli e-mini Nasdaq100 - S&P500 (CME) abbiano tutte quelle caratteristiche, sopratutto di liquidità (quindi la possibilità di essere scambiati in qualsiasi momento e con una differenza, nei casi più sfortunati, di al massimo 2-3 tick tra prezzo ed eseguito), necessarie per un trading profittevole?
2) se la risposta alla precedente domanda è affermativa, per quanto riguarda gli e-mini Nasdaq100 - S&P500 (CME) è valida per tutte e due le sessioni di mercato o solo per quella diurna?
3) restando nel campo dei derivati, quali altri strumenti, a basso margine e con le suddette caratteristiche, può consigliarmi?
4) volendo operare, almeno inizialmente, con un operatore italiano e soprattutto ad un costo non eccessivo, ho ristretto il campo a questi quattro: Imiweb, Sella, Twice e Eptasim (non perchè siano, stando a quanto ho letto nei vari NG, eccezionali, ma perchè mi sembra che siano quelli che danno meno problemi rispetto agli altri operatori). Tutti permettono di operare con piattaforme proprietarie (ad es. TradingMachine di Epta, TradinGear-IWSkitter-HotLots di Imiweb, Extreme di Sella) oppure con RealTick.
Ora, senza fare pubblicità a nessuna di essa, le chiedo (da trader professionista a un, forse, futuro collega...), sulla base di sue conoscenze dirette o indirette, quale delle suddette alternative si sente di consigliarmi? Oppure ritiene che per operare sui derivati (parlo sempre di trading-online) sia assolutamente necessario rivolgersi a qualcosa di più professionale? Sto parlando chiaramente di velocità di esecuzione degli ordini, di dati in assoluto realtime e soprattutto esatti (che non ci siano quindi dei buchi oppure che manchino dei massimi/minimi ecc...), di grafici push, di assenza di blocchi delle piattaforme stesse, ecc..., e di qualsiasi altra caratteristica che è indispensabile per una corretta operatività.
Veniamo adesso al trading system discrezionale e ai risultati del mio test (per ora solo parziali, causa mancanza di tempo, ed il motivo lo capirà al prossimo paragrafo).
La simulazione è stata fatta su TradeStation (a mano e cioè operazione per operazione, non essendo in grado di programmare in EasyLanguage, per cui mi prende moltissimo tempo) ed ha riguardato il Fib30 (di cui posseggo i dati a 5 min. presi da un rivenditore professionale e quindi spero abbastanza corretti per il periodo 02/01/98 - 28/09/01) per il periodo (fino ad oggi, ecco perchè ho parlato di test solo parziale) dal 22/01/98 al 25/1/99.
Ho cercato inoltre di essere il più realistico possibile, per cui le operazioni sono state fatte non sul grafico già bello e pronto sullo schermo bensì scorrendo le barre una alla volta in modo da non conoscere il loro andamento futuro.
Il time frame utilizzato per l'operatività è il 60 min. (questo perchè in realtà vorrei iniziare ad operare in maniera più tranquilla per poi provare, in caso di successo, a restringere il time frame al 5-10 min.) ed ho comunque utilizzato, contemporaneamente, anche un grafico a 5 min. per sapere come si sono evolute le contrattazioni all'interno di ogni singola barra oraria (informazione, credo, indispensabile per un test corretto, altrimenti non sarebbe stato possibile sapere, guardando semplicemente la barra oraria, ad es. se il prezzo ha realizzato prima il minimo per poi salire a realizzare il massimo e viceversa, se il prezzo è stato in congestione per tutta l'ora per poi realizzare il massimo o il minimo, ecc...). Chiaramente, l'utilizzo del grafico a 5 min. non sarà richiesto nell'operatività reale poichè la barra oraria si formerà sotto i miei occhi ed avrò immediatamente tutte le suddette indicazioni circa il suo andamento.
L'operatività è stata esclusivamente intraday, per cui ho chiuso tutte le operazioni, eventualmente ancora aperte, alla fine della giornata ed ho considerato come prezzo di uscita il prezzo di apertura dell'ultima barra della giornata (sul grafico a 5 min. quella dalle 17.25 alle 17.30) ipotizzando l'utilizzo di un ordine a mercato immediatamente dopo la chiusura della penultima barra sul grafico a 5 min.
Per ogni operazione ho sottratto 25 punti per commissioni e slippage.
Per quanto riguarda i segnali di entrata ed uscita ho cercato di essere il più meccanico possibile in modo da evitare tutti i problemi di carattere emozionale o derivanti da una cattiva interpretazione del grafico (ed i pattern di Ross lo permettono poichè sono descritti in maniera quasi matematica). L'unica concessione fatta alla mia personale interpretazione è stata quella di evitare segnali di entrata che si realizzassero all'interno di quella che a mio avviso era una fase di congestione (soprattutto per contenimento di barre, ma anche per alternanza di barre o sequenze di doji, ecc...).
I segnali di entrata utilizzati sono stati esclusivamente il Ross Hook e il Segment Count indipendentemente dal raggiungimento di un eventuale livello di pivot ed esclusivamente per il loro formarsi sul grafico.
Non ho utilizzato, a sostegno, alcun tipo di indicatore.
Nel caso in cui la prima operazione effettuata su di una barra oraria risulti vincente ho continuato a prendere lo stesso segnale sulla stessa barra nel caso in cui il mercato me ne abbia dato la possibilità ritornando indietro e ci sia stata una chiusura sopra o sotto a seconda che sia short o long (questo ad ossequio di quanto dice Ross per il quale se un segnale è stato profittevole una volta non c'è motivo per cui non lo sia una seconda...).
Lo stop loss iniziale è stato fissato, in ogni caso, a 120 punti dal punto d'ingresso (nonostante , come vedrà dai risultati, questo tipo di stop loss fisso si è rivelato profittevole, mi riprometto di effettuare altri test che prevedano l'utilizzo di stop loss variabili sulla base dei segnali d'ingresso e della volatilità esistente), fermo restando una possibile perdita maggiore nel caso che un'apertura in gap abbia saltato il mio stop.
Per quanto riguarda i segnali di uscita (non volendo utilizzare almeno 2-3 contratti alla volta visto che soprattutto per il Fib30 nella realtà non potrei farlo, altrimenti avrei adottato un diverso trade management che mi avrebbe portato a chiudere il primo contratto per recuperare le spese, il secondo per prendere un altro piccolo profitto e il terzo lasciato sul mercato per prendere un eventuale extra profitto nel caso in cui il trade si dimostri un big-trade) mi sono comportato così: se l'operazione mi si è rivoltata contro sono uscito sullo stop loss; se il mercato è andato nella mia direzione, nel momento in cui ho visto 200 punti di guadagno ho levato lo stop loss ed ho messo un take profit di 100 punti; da questo punto in poi ho applicato la tecnica del mantenimento del 50% del profitto potenziale.
Modificato da - moderatore on 2/23/2003 16:32:47