Io mi sono molto incuriosito da quella scommessa.
Poi sono andato a vedere gli andamenti dell'indice europeo negli ultimi ann ed ho visto sbalzi enormi .
Il + eclatante è stato quello tra l'8 e l'11 agosto di quest'anno.
Volatilità +100 % ( tre giorni !!!)
Eurostock50 ,nello stesso periodo ,da 3525 a 3393 cioè calo del 3,7% !!!
Per cui ho capito che era troppo rischioso ,per questo strumento ,operare come di consueto .
Così ho deciso una piccola scommessa (trading unidirezionale senza paracadute ).
Ma non mi piace perdere quello che ho perso questo mese.
Forse diminuirò le quantità ...boh ....
Altrimenti ci potrebbe essere un'alternativa ma un po complessa per me.
La suggerisco a Delta se la vorrà sviluppare.
Spread verticale : si compra il mese attuale e si vende il successivo .
Se c'è lo spike festa grande nel mese attuale ,e si gestisce il mean reverting su quello successuvo.
Se non succede niente si parte con una posizione corta il mese successivo che vale probabilmente meno di quella aperta ma comunque un costo ...
Hobi