Le banche non devono creare moneta

Mi dispiace (per i miei numerosi detrattori) ma io ... l'avevo scritto la settimana scorsa. E mi si può rimproverare tutto, tranne il cambiare view ogni giorno; non lo faccio nemmeno ogni settimana. Solo quando serve. ---------------------------------------- Il momento di cambiare view è giunto. Hai "numerosi detrattori" perché offendi la gente senza motivo. Ho deciso di pagarti lo psicologo, se vuoi ci andiamo insieme.

io partirei dal buon senso ad es se uno prova a utilizzare il ratio Mib30 / Mibtel come indicatore non funziona per l'Italia anche se logicamente sarebbe la stessa cosa invece occorre guardare a fideuram, mediolanum, espresso, mediaset, telecom, olivetti, tim stm, finmeccanica, bipop, s. paolo e con questi fare un mini-indice e poi usarlo dividendolo per il Mibtel, questo sarebbe l'equivalente dell'S&P 100 / S&P 500 e se si fa così mi sembra che ancora questo indicatore non dia un sell per l'america comunque, ho visto anni fa i test fatti da larry connors utilizzando diversi anni di dati (mi sembra 7 o 8) per un sistema che divideva il Nasdaq 100 per l'S&P 500 e mi sembra che abbia senso e i test che mostra sono validi per cui guardo a questo rapporto e ad es oggi sta per andare in negativo, ma ancora non lo è, siamo sul filo In conclusione: se trovo qualcuno che ha fatto già il lavoro di testare un sistema e ci sono i risultati, bene, lo inserisco nel computer e vedo se posso utilizzarlo Per gli S&P100/500 ho visto i grafici di funes e ho notato che a lui indicava sell. Ma se usassi il Nasdaq/S&P 500 e con altri parametri darebbe ancora buy c'esta la vie Modificato da - gzibordi on 12/15/2001 1:10:5

scusi Zibordi, funes preferisce OEX/SPX lei dice che con NDX è meglio, ma lei intende allora NDX/SPX oppure intende NDX/COMPQ? Insomma qual'è il rapporto che lei dice che è preferibile? tnx lanci

questo indicatore che lei ha costruito e introdotto utilmente nella discussione dice che le blue chip anticipano rispetto al resto del mercato (bene o male esiste la logica nell'analisi tecnica e questo si deduce dal dividere S&P 100 per S&P 500) è molto interessante anche perchè "concettualmente" è l'opposto del sistema "Oddball" che usa il contrario, usa l'insieme del mercato, pesando tutti i titoli allo stesso modo, per anticipare l'indice bene, dipende poi se uno guarda questo rapporto negli ultimi 5 gg oppure 20 gg o 50 gg, un poco come per tutti gli indicatori dai grafici che ha messo ora non capisco però dove e quando e cosa dica ripeto che dividere le 100 blue chip per il resto del mercato è comunque un indicatore molto usato e dipende poi da che periodo uno usa di riferimento e esattamente quali indici uno usa questa settimana le blue chip a NY fanno molto peggio del resto del mercato e l'indicatore (il senso logico anche che ci sta dietro) è negativo ma se uso il nasdaq 100 degli ultimi 20 gg è ancora positivo, se uso gli S&P 100 degli ultimi 30 gg forse è un sell ecc... ai fini pratici a breve termine dice di stare short, ma mi sembra da poco spero che quello che dico sia chiaro (giusto magari no, ma chiaro sì) Modificato da - gzibordi on 12/14/2001 17:38:17

La fretta di rispondere gioca brutti scherzi, Zibo. Non si è accorto che quello era il chart di maggio? Le faccio vedere com'è andata dopo. Chi è stato più spesso dalla parte giusta del mercato nel periodo compreso dal chart, lei o l'indicatore? Eppure basta una persona di media intelligenza per far meglio di un indicatore o trading system di quattro righe (cfr. Zibordi, "Oddball (atto secondo)"). Eppoi non mi tiri di nuovo fuori la storia di Connors o McEnroe che sia: sono due concetti diversi. Ho anche spiegato il perché, ma mi sembra che le sfugga.

Modificato da - funes on 12/14/2001 17:21:0

Zibordi, il grafico di Funes è quello di maggio. Il sell di novembre lo dava praticamente sui massimi.

se il parametro che usa funes e l'indicatore mostrato nel grafico mi sembra a occhio che sia andato prima in perdita e ora in pari comunque ripeto che questo tipo di indicatore è famoso ci sono tutti i testi fatti da larry connors in "secrets of a hedge fund manager" e funziona meglio usando il nasdaq 100 e su base giornaliera è ancora buy

Parole sante.. quanti trader si sono rovinati e continuano a rovinarsi perché si fidano più di una sensazione del momento che di ore di studi davanti al monitor? se fare di testa propria porta perdite, non è meglio abbandonarsi ad un sistema e smettere di pensare? credo che smettere di correre dietro alle proprie idee sia una scelta matura per un trader che vuole passare dalle parole ai fatti e diventare uno dei pochi che guadagnano

Ottimo paragone quello della scuola di volo, davvero azzeccato purtroppo io ho fatto paracadutismo (caduta libera), lì ti devi anche fidare dell'istinto...e col trading bisogna essere piloti non paracadutisti, spero prima o poi di liberarmi del tutto dei miei istinti - da due giorni per esempio ignoravo il mio "orizzonte artificiale" facendo finta di non vederlo e ho preferito dare retta all'istinto...il mercato mi ha punito oggi e ha fatto benissimo

Il miglior post dell'anno. Funes ------------------------------------------ [...] ti dirò che quello che frega la maggior parte degli operatori è l'aspetto cognitivo di tutta la faccenda. Mi spiego meglio, alla scuola di volo ti insegnano a NON fidarti dei tuoi sensi ma solo degli strumenti, cioé se ti capita di volare in mezzo alla nebbia e l'orizzonte artificiale ti dice che sei livellato ma le tue chiappe e le tue orecchie ti dicono che voli capovolto DEVI dare retta allo strumento perché se dai retta ai tuoi sensi tutto finirà con una bella intersezione con il terreno. Ciò naturalmente è così innaturale che devi fare violenza su te stesso per seguire lo strumento e non il tuo istinto. Stessa identica cosa dovresti fare con la borsa. All'intersezione dello strumentino di controllo OEX SPX DEVI liquidare le posizioni long, ma il tuo istinto di trader ti dice che si salirà ancora ecc. ecc. e finisci per intersecare il terreno. Tutto questo per dire che ci vuole MOLTA disciplina per seguire meccanicamente ciò che ti dicono gli strumenti tecnici, tanto più che non sono così precisi come quelli del cockpit. Come diceva Guderian: "ORDNUNG UND DISZPLIN" ciao lanci

personalmente il rapportino scemo oex/spx è la prima cosa che guardo al mattino il mio lato razionale ha colto le analogie con il rimbalzo di aprile/maggio. Ora, a parte che sono liquido al 60% e che comunque le mie perdite le ho incassate, ti dirò che quello che frega la maggior parte degli operatori è l'aspetto cognitivo di tutta la faccenda. Mi spiego meglio, alla scuola di volo ti insegnano a NON fidarti dei tuoi sensi ma solo degli strumenti, cioé se ti capita di volare in mezzo alla nebbia e l'orizzonte artificiale ti dice che sei livellato ma le tue chiappe e le tue orecchie ti dicono che voli capovolto DEVI dare retta allo strumento perché se dai retta ai tuoi sensi tutto finirà con una bella intersezione con il terreno. Ciò naturalmente è così innaturale che devi fare violenza su te stesso per seguire lo strumento e non il tuo istinto. Stessa identica cosa dovresti fare con la borsa. All'intersezione dello strumentino di controllo OEX SPX DEVI liquidare le posizioni long, ma il tuo istinto di trader ti dice che si salirà ancora ecc. ecc. e finisci per intersecare il terreno. Tutto questo per dire che ci vuole MOLTA disciplina per seguire meccanicamente ciò che ti dicono gli strumenti tecnici, tanto più che non sono così precisi come quelli del cockpit. Come diceva Guderian: "ORDNUNG UND DISZPLIN" ciao lanci

bravo funes!

Spiace farlo notare, ma anche questa volta i detrattori del rapportino "scemo" OEX/SPX si sono fatti trovare con le braghe calate. Le somiglianze con il trappulun di fine maggio sono notevoli. Rally (aprile) - Pausa (prime due settimane di maggio) - Finta ripartenza con lunga barra rialzista (terza settimana maggio) - Trappola (21 maggio)! Mi dispiace (per i miei numerosi detrattori) ma io ... l'avevo scritto la settimana scorsa. E mi si può rimproverare tutto, tranne il cambiare view ogni giorno; non lo faccio nemmeno ogni settimana. Solo quando serve. Funes