Ritorno in compagnia del dax...

X paolagir, da venerdì il sito ha avuto diversi problemi tecnici e siamo lenti a rispondere... c'è stato un errore nel togliere le posizoni di qualcuno che le aveva nel portafoglio forum da mesi e ormai se ne era dimenticato e penso sia stato tolto qualcosa delle sue, le rimettiamo comunque

X Giorgia: il 13 settembe avevo postato il trade qui sotto x 2 dax future che non sono riuscita a inserire nel portaf, se come al solito può farlo lei x me mi farebe un piacere. Inoltre volevo chiedere come mai sono spariti dal portaf america tre etf che c'erano fino a qualche giorno fa. ""Riprovo lo short dax. Della serie facciamoci del male!!! Ne ho venduti 2 a 3960 con stop loss a 4056 e targ a 3840 per uno e 3770 per il secondo"".

Riproviamo: corto di un dax a 4001

mah, purtroppo temo che Borsa italia dia solo l'open interest totatle e non per strike http://www.borsaitalia.it/it/mercati/derivati/indicatorisulleopzioni/openinterest/ e anche la cassa di compensazione dà solo il Fib/mFIB /SpMib http://www.ccg.it/it/home.html o comunque in aggregato http://www.ccg.it/it/_stat/2004_open.html Ma forse scavando meglio /da altre parti ...

Sarebbe bello che ora che siamo in scadenza opzioni e futures sugli indici di borsa qualcuno guardasse come sono distribuite le call e put del FIB o DAX sul tipo di questa analisi che leggo per l'S&P 500 e il Nasdaq Da cui si evince che se l'S&P sfora 1.130 (siamo a 1.127 ora e lo abbiamo toccato ieri) poi sopra questo strike ci sono 4 call per ogni put e quindi puoà esserci un balzo improvviso in su entro venerdi. Perche ? i market makers in quel caso sarebbero costretti a comprare quintali di futures sugli indici per coprire il fatto che hanno venduto queste call che ora passerebbero in denaro entro la scadenza di venerdì -------------------------------------------------------- This rally has helped push a lot of calls, which seemed "worthless" just three weeks ago, back into the money, causing a precipitous drop in the front-month-weighted put/call ratio. Currently, the SPX 1125 strike, with 75,000 calls and 57,000 puts, is home of peak open interest and may become a magnet and create some pinning action at this important support/resistance level. But if the SPX can clear 1130, which would be very bullish technically, the open interest configuration from 1130-1150 shifts to nearly 4:1 calls over puts and could send a lot of people scrambling and buy programs kicking in as money managers start trying to paint a happy face on what has been a very challenging quarter. The setup in the Nasdaq 100 Trust (QQQ:Amex) is a little more balanced as the peak open interest resides in the $35 strike, which has 250,000 calls and 230,000 puts still open in September. The $36 strike is also balanced, with 180,000 calls and 142,000 puts. Below there are a whopping 440,000 of the $34 puts still open to just 200,000 calls, which should lend support and create buying on the shallowest of pullbacks. But on the very outside chance that the Nasdaq somehow gets pressed back into the Aug. 6 gap down ($33.60 on the QQQs), it could trigger huge selling pressure and threaten a retest of those lows. ... ^da www.thestreet.com# http://www.thestreet.com/p/dps/cc/columnistconversation1.html^

La notte porta consiglio. Ho chiuso le posizioni corte sui futures americani sul globex in parità (dovrei aver ripagato abbondantemente le commissioni) e appena posso chiudo il dax. I mercati sono forti, nessuno se lo aspettava (anzi tutti a gridare IPERCOMPRATO, IPERCOMPRATO!) e venerdì scadono TUTTI i contratti, futures, opzioni etc. Ora tutti quelli che han dato via a piene mani le opzioni con volatilità implicita sull'11% (e talvolta ancora più bassa sulle call) non è che magari, dico magari si dovranno ricoprire? Non è che chi è corto comincia ad avere un po' paura (più di quelli che lunghi temono di non portare a casa tutti i loro gains)? Dunque il massimo sarà giovedì, o, al più, venerdì mattina.

Ok! Le fila si ingrossano e stiamo raggiungendo la massa critica... ancora qualcuno e propongo la creazione del club dei "Tordi Masochisti". Paola

Ohi ohi sono short anch'io da 3959. Come mai questa volta siamo d'accordo? Mi devo preoccupare? ;-)

anche io short di un dax a 3951.... come vedi i masochissti si fanno buona compagnia

Riprovo lo short dax. Della serie facciamoci del male!!! Ne ho venduti 2 a 3960 con stop loss a 4056 e targ a 3840 per uno e 3770 per il secondo. Ciao gian, se non lo sapevi questo è il club dei masochisti... (vedi sopra) e che piacere riaverti qui. Paola

Come dicevo... stavolta me la sono chiamata sullo stop largo. La posizione dax si è chiusa a 3877 con una loss di 96 ticks. Per ora resto flat. X Giorgia: lo short è da chiudere anche se il tabellone del portaf non si è mai aggiorn automaticamente, è rimasto inchiodato a 3743 di last. Buona domenica a tutti Paola

Per Paolagir: ------------- Le confermo di aver introdotto lo short sul Dax.

X Giorgia: mentre lei era in ferie sono tornata sul forum e mi sono portata dietro i soliti problemi di inserimento delle operaz nel portaf. Come al solito le chiedo assistenza, e se tra un Zibordi e un utente trova il tempo, può pubblicare uno short dax da 3781 (stop loss a 3877 e targ a 3661) che ho postato giorno 24/08? Grazie e ben tornata. Paola P.S.: per ora lo stop ha retto bene, era dimensionato corretamente, ha fatto un max a 3866 e ora sta scendendo, vediamo i prox gg.

C.V.D. alta % e r/r intorno a 1

Più o meno le percent sono dell'80%, qualcosa in più per i long e meno per gli short. Perchè sarebbe impossib una simile % ? Del resto quando devi fare gain spesso o lavori con queste % o chiudi presto. I trade da 1000 ticks di dax sono alquanto difficili da fare...! Gli stop li uso così larghi solamente perchè così vengono presi molto più di rado (stavolta me la chiamo...). Cmq riprenderemo il discorso + tardi. Paola