Ritorno in compagnia del dax...

sono parzialmente d'accordo. forse un 80 percento consistent è troppo ma 70 è possibile. in questi casi nella mia esperienza il r/r è sempre vicino all'uno, spesso anche inferiore. tipico di uno stile di trading + vicino allo scalping che ad altro. (che non fa x me) ma non è impossibile. banalmente il risultato di un sistema è w*%w-l*%l ossia gain x la frequenza con cui si presenta meno la loss x la sua frequenza. è come ci fosse un perno, aumenta la loss media (in prop al gain medio) aumenta la % vincente. se adesso paola è sotto x lei non cambia nulla. si sarà fatta i suoi conti...spero

Sono disposto a sposare chiunque abbia l'80% dei winning, anche se è un uomo. Credo che anche mia moglie sarebbe d'accordo. Percentuali così non le ho viste nemmeno facendo backtesting sulla parte di dati sui quali si sono già ottimizzati i parametri... Intanto il dax fa +.7% (faceva crdo +.3% quando ho postato il precedente commento)

sì ma se avesse l' 80% dei winning?

Paola, non vorrei menar gramo, ma mi pare che 1. Dax Fib etc siano in un piccolo rally (all'interno di un bear market da luglio, all'interno di un maggior bear market dal 2000), sancito da un H&S rialzista (si vede molto bene sul Fib orario)che ha obiettivi a 3750 sul dax e 27200 sul Fib 2. target 120 ticks, stop loss 96 ticks significa un gain to loss ratio di 1.25, che è un po' misero sapendo che i winning trade, di solito, non sono molti più dei losing (anzi, molte volte non lo sono affatto (chiedere a Gianlini per ulteriori dettagli)) (io quindi abbasserei molto lo stop)

Eseguita a 3781 per cui stop loss a 3877 e targ a 3661. Come al solito non riesco a inserire l'operaz nel portaf forum, sarà il firewall o cos'altro ma non mi ha mai funz, pazienza aspetterò Giorgia. Paola

Per oggi avrei qualcosa sul dax, non dovrebbe essere uno scalping ma un trade da qualche giorno. Si tratta di uno short dax on open se apre sopra 3779 (chius di ieri), target 120 ticks, stop loss 96 ticks. Qualora non si verificasse la condizione lo terrò d'occhio per eventualm intervenire poi in giornata. Cercherò inoltre eventualm di inserirlo nel portaf forum. Buona giornata a tutti e occhio agli stops. Paola

Statisticamente se il prezzo si muove in modo casuale devi fare un modello che ne tenga conto, e' un problema matematico. Per questo motivo e' meglio usare i sistemi come quello di Giannini al contrario, come SEGNALI DI INVERSIONE e infatti se lo usava al contrario funzionava (30 SEGNALI SU 34 GIUSTI!) in termini di "sistema" il problema e' che per il 70% o piu' del tempo l'euro si muove in modo CASUALE, cioe' sale del 4% poi scende del 4% oppure sale del 2% e poi scende del 2% ... Nel 2003 l'euro era invece "in trend" molto di piu', ma ora e' tornato al suo solito, oscillazioni casuali, perlomeno in intervalli di 3 o 5 giorni massimo un sistema che interpreti un movimento (tramite medie mobili o altro) del 2% o 1% come un SEGNALE in realta' scambia oscillazioni casuali dentro una banda di oscillazione gaussiana per segnali di un movimento in altre parole e' meglio usare le oscillazioni in su e giu' A ROVESCIO come segnali di INVERSIONE, ma c'e' un motivo statistico preciso e cioe' che i mercati maturi e liquidissimi come l'euro per il 70 o 80% si muovono in MODO CASUALE. Secondo la distribuzione di probabilita' CASUALE detta anche Gaussiana se in media al giorno si muove dell'1% l'euro in media in 3 settimane si muove del 4% circa e per meta' del tempo si muove del 2.5%. Ma essendo movimenti CASUALI tendono a tornare verso la media, cioe' non significano che c'e' un trend. Se uno misura la variazione media su un certo intervallo, tre o dieci giorni... conviene come sistema vendere quando e' salito di DUE VARIAZIONI MEDIE E COMPRARE QUANDO E' SCESO DI DUE VARIAZIONI MEDIE (usando le bande di bollinger ad es). Invece ci si illude guardando il grafico che il movimento si estenda.... ------------------------------------------------------------------ /21/04: Victor Niederhoffer: What the Average Person Sees in a Chart Let’s take a random series where today's price is equal to yesterday's price plus or minus a random independent (with no memory and no drift) step size. Such a series is called a random walk. The average variance of the position of the (drunk, particle or price) in a random walk after n steps is the number of steps times the square of the step size. Thus, if the average step plus or minus in a day is 10 points per day (about 1% in the S&P) then after 16 days we can expect that the variance will be 16 x 100. The standard variation (standard deviation) will then be 40 or 4%. Half of the time the move away from 0 will be 2.5% or more in such a case and 1/4 of the time the move away from 0 will be 4.5% or more. (One-quarter of the area of a normal curve is 3/5 or more standard deviation away from the mean (of 0) and 1/8 of the area of a normal curve is 1.1 or more standard deviations away from the mean (of zero in this case). This simple statistical concomitant of the way things vary over time, and the failure to appreciate it by all but the highest of trained simulators or statisticians, is the reason that so many think that there are trends in charts. Indeed a move of 2.5 %, i.e., a trend of 2.5% in one direction, occurs about half the time by chance in any randomly chosen three-week interval (about 16 days) of a daily chart. But let's suppose, as is one's wont, that in looking at a chart, one looks at the move of 10 separate three-week intervals and selects the three-week change that looks to be the maximum of the 10. You'd expect it to be more than 2.5% because you've selecting a maximum of something that normally is 2.5%. Indeed, if the moves are distributed according to the normal distribution (a good working model), then the maximum of 10 such moves (which can be found in any book or table on order statistics), is expected to be 1.5 times the average move of 2.5%. Thus, we expect that in a garden variety chart where the average daily change is about 1%, when we look casually at 10 separate three-week changes, (let’s say, a six-month chart) and select the highest of these three-week changes, that on average such change will show a move of 4.%. It's this 4 % move that the chart person or trendist intuitively takes away from the chart that falsely gives one the impression that something unusual has transpired.

guarda, mentre 10 minuti fa stavo scrivendo l'intervneto da 1.2180 mi è andato a 1.2145 .... la perdita è a questo punto di 41.500 dollari a contratto contro una perdita massima del sistema di 18.000 (io ho iniziato ad usarlo che era a -16500) negli ultimi 34 segnali solo 4 (!) sono positivi (ma tutti di pochissimo) contro una media percentuale del 27 % circa del sistema nessun parametro da ottimizzare, mlto spesso nella mezzora fra le 20.30 e le 21.00 è arrivato a fare 30 tick di movimento (detto tuffo gianlini.....)

Ciao Gian, scusa ma vedo solo ora il tuo post, ora mi sembra che la tua posiz sia ulteriorm andata indietro, per quanto mi riguarda avevo impostato in macchina un reverse perchè non ero sempre al computer oggi e mi ha girata short a 1.2318 (di forex) e ora lo vedo a 1.2151. Il long mi si è chiuso sostanz in pareggio ma benedico sempre i miei stops. Volevo chiederti se sul tuo sistema hai fatto in queste settimane qualche riottimizzazione (sempre che ci siano parametri da ottimizzare). Se si, hai preso in considerazione la possibil di farlo? Mi sembra che ti stia dissanguando. E poi a che punto è il numero dei loss trade attuali rispetto a quelli che avevi sul back test? Paola

eccoci qua Paola, 15 gg dopo siamo esattamente la punto di partenza 1.2270 fantastico

Poi per la cronaca i due entry point non erano così male, il 3711 era valido, ha tenuto bene, il 3731 un poco alto, si poteva sfruttare meglio. Sono stata eseguita a 3730 per 3 e sono uscita in gain a 3744 prima della chiusura. Non sono arrivata ai 18 ticks che mi ero prefissa ma meglio di niente. Buon week end a tutti io ora mi metto a riordinare un poco i conti altrimenti lun mi incasino. Paola

Dax futures, e oco è l'acronimo di ONE CANCEL OTHER (il primo che viene eseguito cancella l'altro). Paola

ehm, scusi paolagir, future o indice? e OCO cosa l'è? un gentile epiteto per chi non mastica il sistemese? :-) xtol

Mi metto in attesa per un OCO di 3 dax a 3731 long e 3711 short. Targ in tutti i casi 18/20 ticks. Paola

ecco! e adesso siamo alla pari..bene bene che bello per fortuna che zibordi questa volta mi è venuto un po' in soccorso con il sell....(frase aggiunta ora)