Scostamento indici

 

  By: fabrizio maiocco on Mercoledì 14 Aprile 2004 17:12

diciamo che se si riduce il time frame l'immagine è più nitida ( ad esempio lunedi in chiusura aveva girato al ribasso), quello che mi sembra utile in un orizzonte temporale più ampio è l'indicazione della probabile fine di un movimento.
fabrizio maiocco
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  By: GZ on Mercoledì 14 Aprile 2004 16:23

l'indicatore è l'incrocio delle linee ? forse è solo un impressione, se uno guarda gli incroci sono stati un poco a caso in passato
GZ
GZ
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  By: fabrizio maiocco on Mercoledì 14 Aprile 2004 15:26

a vedere l'indicatore sembrerebbe SELL NOW NOT IN MAY AND GO AWAY
fabrizio maiocco
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  By: Mr.Fog on Giovedì 08 Aprile 2004 20:00

....e cmq non se ne puo' piu' di ste aperture alte con poi la giornata passata in lettera.
Mr.Fog
Mr.Fog
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  By: Mr.Fog on Giovedì 08 Aprile 2004 19:58

Sono curioso di vedere come chiuderemo oggi. Sara' piu' forte la statistica che indica come un giorno buy la vigilia di Pasqua oppure avranno la meglio le divergenze ed il possibile testa spalle in formazione? Ciao Alex Da Sentimentrader.com
Mr.Fog
Mr.Fog
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  By: Bardamu on Mercoledì 07 Aprile 2004 20:51

...eccola l'arte, guadagnare anche quando si sbaglia!!!
Bardamu
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  By: GZ on Mercoledì 07 Aprile 2004 19:37

comunque anche se la teoria era sbagliata nella pratica seguendo l'idea che ho detto, che il Fib appunto il fib al rialzo scottava e andava tolto al volo per lasciare la call vendute come posizione short... qualche punto lo tiravi fuori ----------------------------------------------- ".....ho provato ora a fare così, vendere delle call 28000 aprile che hanno un fattore tempo e comprare il fib30 sui 27.700 anche se ho l'impressione che mi scotti in mano..." -----------------------------------------
GZ
GZ
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  By: Noir on Mercoledì 07 Aprile 2004 17:53

...solo la metà! :-D
Noir
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  By: rael on Mercoledì 07 Aprile 2004 17:42

9600+9600 lotti di dax mezz'ora fa. Yauz!! Noir, siete voi? :)
rael
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  By: bandy on Mercoledì 07 Aprile 2004 16:26

E' umano Zibordi, nulla di cui vergognarsi. Ho visto traders da un milione di pounds all'anno fare errori molto, molto piu' imbarazzanti e dolorosi in termini pecuniari. Se uno cerca disallineamenti e arbitraggi tutto il santo giorno prima o poi puo' cadere in un erroe di valutazione.
bandy
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  By: GZ on Mercoledì 07 Aprile 2004 16:19

sì è vero, mi sono sbagliato perchè ci sono tutti questi dividendi che creano uno scarto anomalo tra futures in scadenza e cash che di norma a una settimana dalla scadenza sono allineati, che figura
GZ
GZ
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  By: angelo on Mercoledì 07 Aprile 2004 16:14

Errata corrige
angelo
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  By: rael on Mercoledì 07 Aprile 2004 16:07

Meno male che qualcuno l'ha fatto notare, Marker. Il mio ehm! era appunto un colpo di tosse al terribile errore.
rael
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  By: marker on Mercoledì 07 Aprile 2004 16:01

infatti, non c'è nessuna anomalia nelle quotazioni delle options di aprile e maggio. rispetto al cash, che è il vero sottostante, sono correttamente prezzate. pay attention, please!
marker
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  By: polipolio on Mercoledì 07 Aprile 2004 15:53

Esatto; per giunta non m'ero accorto che GZ avesse misurato la distanza sul future e non sul cash. (ahi ahi ahi ....GZ, mi cadi su una roba così?) Il future in questo caso non ha il minimo senso, perché sconta i ricchi dividendi di maggio(e ovviamente anche quelli di aprile; quelli di giugno non so perché non mi ricordo mai se prima c'è lo stacco o la risposta premi; in ogni caso sulla scadenza del future le options e il Fib sono confrontabili a meno dei tassi d'interesse, quindi l'errore è minimo)
polipolio
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