Si Schianta Tutto

Azzzzzzzzzzz, e che hanno fatto oggi? La festa del maiale??? Ma rob de matttt!!!

Ripeto , il mercato è questo , se non ti piacciono le regole -ancorchè truccate- perchè non giochi a golf, dove sei tu sul green e puoi controllare se la pallina dell'avversario , che entra in buca ha magari due gambette retrattili. Eheheh este, se ti fai troppe menate ,ti mangi il fegato inutilmente , poi ognuno.....

Scusa ma se non te ne frega e ti basta inserire ordini ... fai quello ... Cosa perdi tempo a scrivere e a farti domande ?

Esteban non capisco la polemica dal punto di vista di un trader come quelli che bazzicano su questo sito se uno si voleva comprare un dax o stox o pincopallo in apertura, non vedo quale fastidio gli possano aver dato questi HTF se fossimo banchette di provincia (tutte le italiane x intenderci) che giocano sui derivati , e che hanno difficoltà a piazzare ordini di centinaia di dax o stox o pincopallo, in pochi secondi, magari potrei capire..... ma a noi checcefrega, dimmi dove e quando non hai potuto inserire e veder preso un ordine, lascia perdere per favore il forex , che lì è guerra per tutti nei momenti topici - penso-, ma per il 90 % del tempo rimanente se piazzi un ordine ,difficile che lo saltino perchè gli HTF ti leggono nel pensiero se poi vogliamo polemizzare su tutto quello che è il mercato , basta restare fuori e magari si guadagna in salute non so se mi sono spiegato

Va bene cosi' ESTE, Probabilmente GS, non sbagliandone una, ha "aumentato" l' efficenza intrinseca del modello, evitando di colpire a casaccio, distinguendo e salvaguardando chi usa frame piu' ampi, all' interno del proprio modello... http://www.youtube.com/watch?v=76qxnUpZjgg

Probabilmente non avete letto ... Zero hedge ha trattato molto l'argomento fornendo dati consultabili, si va sul sito della CME o altro e si cercano l'ammontare di operazioni di quel tipo(son divise) LE maggiori banche d'affari operano per la maggior parte in HFT ... il 70% di tutte le operazioni è HFT ... dico 70% ... non si tratta di chiedersi cosa sia l'HFT, piuttosto se son rimaste operazioni "standard" ... La questione è scoppiata perchè la Goldman sucks , la banca meno capitalizzata (era praticamente fallita lo scorso crack senza gli aiuti dalle tasse dei lavoratori). Questa banca ha realizzato introiti mai raggiunti prima e non sbagliando neppure un trade ... DATI-FATTI contabili ... avere la possibilità di piazzare e levare in nanosecondi ordini di vendita o acquisto a piacere o secondo tecniche studiate per ottenere la massima resa E' UN DATO DI FATTO ... I mercati si basano su accumulazione e distribuzione e se tu ne gestisci abilmente il rubinetto , il resto diventa facile ... posso decidere di piazzare 1 milione di ordini a mercato ad un preciso prezzo, oppure Piazzarne pochi per volta riducendo l'offerta e facendo salire il mercato m infondendo fiducia, poi , quando il mercato si lancia in una frenesia di acquisti , vendere il 90% dei contratti agli allocchi (noi) che stiamo acquistando ... Più o meno come ora ... Sugli indici ... stai acquistando facendo un affare o stai pagando caro , quello che altri , abilmente Ti stanno vendendo ??? Chi parla a vanvera dell'a HFT non ha capito NULLA ... Deriva dai vecchi metodi che da sempre i grossi speculatori usano per piazzare a prezzo medio grandi ordini a mercato a prezi equi per i loro clienti ...

Sono sostanzialmente d'accordo Hobi. Ho solo un pò di dubbi sul punto 1. Non sul fatto che le borse attraggono chi fa grossi volumi, il che mi sembra sensato. Ma, per me che seguo solo futures sugli indici, non capisco come ci si possa mettere tra il denaro e la lettera. Confesso che è un argomento tecnico che conosco molto poco come non conosco la logica dei computer che incrociano gli ordini. Posso intuire ma non mi sbilancio. Personalmente, utilizzando per lo più schemi fissi, l'unica cosa interessante è vedere quante volte il sistema non viene fillato correttamente. Per quanto mi riguarda l'impatto di un eventuale effetto HFT sulla mia operatività è molto basso. Chi sostiene che l'HFT impatta negativamente sulla propria operatività lo deve dimostrare con i dati. Cioè deve dimostrare che non viene eseguito al prezzo che si prefigge un significativo numero di volte. Altresi sostenere (cioè dimostrare) che la dinamica dei prezzi (magari oggi rispetto a ieri) è alterata dall'HFT, significa mirare al nobel. morphy

Guardi Morphy che non c'è moltissimo da sapere ne sul signoraggio ne sull'HFT. Sul signoraggio è sufficiente sapere che non c'è nessuno studioso ,di nessuna scuola,che parla più di questo ,straconosciuto a livello teorico,argomento. NE PARLANO SOLO BLOGGERS SQUALIFICATI . Sul HFT ,senza entrare nei tecnicismi,basta sapere che trattasi di operazioni ben definite negli schemi. 1) transazioni che si pongono tra domanda e lettera conoscendo con qualche frazione di secondo prima le quotazioni. Ciò è reso possibile dal fatto che le Borse, per attrarre clienti dai volumi operativi importanti, concedono loro questo vantaggio. 2)miriadi di transazioni di brevissima durata concluse sulla base di algoritmi proprietari di natura statistica. 3)operazioni di carry che sfruttano principalmente mismatching di scadenze e di rendimenti. Le uniche operazioni che hanno un impatto sul trend sono quelle sotto il numero 3)ed ,a mio avviso,non sono del tutto HFT. Hobi

Il POLI aveva trascritto tempo fa un gran bel post, su come funzionano i desk proprietari, il modus ecc, ma non riesco a trovarlo, peccato, poteva schiarire le idee

Quoto alla grande Anti e Hobi sulla questione dell'HFT. Se ne parla a sproposito e chi la tira in ballo a sproposito non sa una mazza. Sulla questione del signoraggio ci capisco poco io. L'unica cosa che capisco è che chi lo tira in ballo è quasi sempre contraddittorio riguardo il costo del denaro. morphy

"L'HFT e' una fregnaccia simile a quella del signoraggio, tutti ne parlano ma nessuno ha capito che c... e', e non lo potranno mai capire perche' son due fregnacce spaziali che non esistono!" Ovvio. Tanto è vero che una parte dell'HFT si base sul fatto di conoscere le quotazioni una frazione di secondo prima degli altri . Hobi

"Almeno "quelli che imprecano, maledicono" non vanno in piazza... E poi non c'è bisogno di imprecare, maledire, basta attendere sulla riva del fiume...e non per molto direi" Parigino,spero Tu non sia fra quelli(come questi qui sotto)che stai attendendo sulla riva del fiume da 666 di sep,3500 di dax oppure 12000 di fib............ perchè smetterei di operare in borsa se fossi un te come hanno fatto in tanti............ un caro saluto

In italia c'e' un'atmosfera surreale in questo inizio 2011. Il governo sembra sparito (c'e' ma non si vede), le cifre che arrivano sono sempre piu' terrificanti, la disoccupazione (quella vera) e' almeno al 13%, i consumi vanno giu' a pera, le aste di bot avvengono per cifre sempre piu' rotonde e con tassi in aumento, il maghetto di Sondrio che gioca coi mostri alla playstation mentre da Bruxelles sta per arrivare una richiesta di una strangatina aggiuntiva di 130 miliardi all'Italia. In tutto questo marasma emerge uno strambo personaggio che sta demolendo la prima azienda del paese senza incontrare la minima resistenza e opposizione, se gli si chiede informazioni sul piano industriale lui si offende, pretende di essere creduto sulla parola, ma la cosa tragica e' che il governo (quella specie!) manco glielo chiede! IL grande Massimo Mucchini ha demolito il maglione sgualcito e tutti i partecipanti alla trasmissione l'infedele con una raffica di numeri incontestabili, in confronto Landini sembrava uno moderato moscio, nemmeno un cobas avrebbe osato tanto. Intervento davvero magistrale quello di Mucchini, i risultati gia' si vedono, sembra che gli azionisti RCS si accingono a pretendere la testa di De Bortoli. Intanto sembra che la 500 in america riscuota grande interesse. Ben 14.000 (hahahahah!!!) americani sembra abbiano chiesto informazioni sul sito. L'idea di voler infilare gli americani abituati a girare in enormi cassoni dentro un mezzo metro cubo poteva venire solo a uno che seppur di formazione psicologo pretenderebbe di costruire auto. Target price FIAT 0 (ZERO!) Ciao ragazzi! P.S. Il mio primo taget price (ovviamente a zero) sulla GM fu emesso anni fa quando il titolo viaggiava ancora a 40 dollari. Ci son voluti un po di anni ma alla fine li' doveva andare e li' e' andata!

"anche Acheronte è rimasto bruciato dall' HFT" Este, per far salire (o scendere) i mercati ci volgliono i dane'. Gli ordini li puoi anche passare con i piccioni viaggiatori. L'HFT e' una fregnaccia simile a quella del signoraggio, tutti ne parlano ma nessuno ha capito che c... e', e non lo potranno mai capire perche' son due fregnacce spaziali che non esistono!

Benedetti mercati, sembrano fatti apposta... http://www.youtube.com/watch?v=b3WiHB7RGO0 Vado a giocare la Peppa tencia, buona serata