Letture consigliate per la salute

Comunque sia Grazie per i contributi, in particolar modo CURES, bello il post ed il link sull' intelligent design, tra gli altri

Cures Siamo d'accordo...... stiamo dicendo la stessa cosa. Io non litigo più con nessuno.......... Sai qual'è l'unica risorsa veramente scarsa? Il tempo! Quindi si dialoga anche e soprattutto con chi non la pensa come te, per avere un arricchimento in termini di idee(in questo caso visto che siamo dei Nick solo di idee). Altrimenti amen!

x Duca “…ho fatto solo un esame di statistica..” E lì ti devi fermare che tanto serve a molto poco. Ho cominciato ad ottenere risultati quando l’ho buttata nel cestino. “- quando ho applicato sistematicamente gli SL troppo stretti in genere ho perso. - fare molte operazioni (con molti SL e TP) è in genere perdente…” E’ proprio quello che ho potuto verificare. Quando lo fai in modo sistematico: se ti va bene dimezzi gli utili di un buon TS, se ti va male vai in rosso. E evidente che gli SL sono necessari per parare i colpi dell’avversa fortuna, ma forse il problema va affrontato in altro modo Alla fin fine anche il gain è una variabile casuale per cui processare una variabile casuale con degli SL direi, suonando ad orecchio, che è sbagliato di principio. “…Metti il post nel Meglio…” Non ne vale la pena Non massacratevi fra di voi che l’inimico sta da tutt’altra parte Ciao

Troppo semplice?

X Cures Io ho fatto solo un esame di statistica e non sono un gran che con Exell (Budget e poco più) quindi ammiro il tuo sforzo per razionalizzare il problema degli stop loss......... spesso mi sono ripromesso di approfondire le funzioni matematiche e i trading system, ma poi non l'ho mai fatto, fondamentalmente per due motivi: - sono pigro - mi piace pensare che sono io a prevedere il futuro e non un sistema matematico che si sostituisce freddamente al mio intelletto posso però dirti dopo oltre 30 anni in cui seguo i mercati e investo in borsa che: - i grossi gain li ho fatti con investimenti di lunga durata e senza SL. - quando ho applicato sistematicamente gli SL troppo stretti in genere ho perso. - fare molte operazioni (con molti SL e TP) è in genere perdente. Poi però ci sono sempre delle eccezioni. E devo dire che in 4/5 occasioni se non avessi applicato degli SL e non fossi uscito pur con pesanti perdite..... non sarei qui oggi a raccontarlo...... il mercato mi avrebbe distrutto. In quelle due paroline "in genere" ci sta tutta la difficoltà di applicare sistemi matematici che per definizione scattano al verificarsi di predeterminate condizioni e la loro interazione con fatti ed accadimenti che necessitano anche del ragionamento "non automatico". Non so, se riesco a farmi capire...... in ogni caso il tuo sforzo è sempre affascinante. Metti il post nel Meglio così più persone possono intervenire. Molto più interessante discutere di questi argomenti che le solite scaramucce da bar sport.

x Ferpa Ok. Forse sono stato un po’ indelicato e avventato. Mi rendo conto che non è molto ben fatto (neanche per me) mettere in piazza certi dettagli per cui resto sulle generali. Ho esaminato tempo fa l’andamento di indici e prezzi in funzione del rapporto fra pendenza della retta di regressione e deviazione standard e l’ho trovato abbastanza “ballerino” in particolare quando tratti con gli indici. Lo è meno sulle singole azioni. Per cui applicare lo SL al TS su questa base espone a rischi piuttosto consistenti in periodi di elevata volatilità. E’ per quello che ho preferito esaminare l’effetto di una fascia di tolleranza fissa e modulabile solo manualmente Con le prove ho potuto verificare che il programma SL numero uno (linea rossa del primo post precedente) risentiva del fatto che ci possono essere rapidi cambi di segno da un giorno al successivo e quando questi attraversano la soglia di decisione inferiore ti mandano in controfase al mercato. Per cui fra mancati guadagni, perché sei rimasto fuori, e perdite per ingressi sbagliati, finisci rapidamente alle mense della Caritas. Queste sequenze, alternativamente positive/negative, possono durare oltre i 3 o 4 giorni e arrivano in molti casi a superare il 30% del totale dei giorni di trading. Anche queste sono “noise” Per questo ho rielaborato la soglia di decisione con isteresi. Per sterilizzare l’effetto di queste sequenze. (A proposito: in elettronica si tratterebbe di un comparatore di soglia con isteresi. Con isteresi di ampiezza fissa che insegue il massimo del segnale) L’uscita di un TS è una variabile casuale, quale che sia la funzione di trasferimento del TS (statistica, rete neurale, modello, panza, sfera di cristallo, astri ecc). Variabile casuale in ingresso => Variabile casuale in uscita Per cui forse non è troppo proficuo trattare il TS con lo SL come se fosse un problema diverso da quello di una variabile casuale.

Evviva Ferpa, qualcuno ha raccolto Tocca mettersi d’accordo sui termini Variabile casuale = serie di k numeri = Vettore a k dimensioni Serie finanziaria. Per fare un esempio: serie di prezzi Unicredit (come la intendo io) o loro variazioni percentuali? Come certamente sai fra le due serie esiste una relazione logaritmica di cui devo tenere conto. Rendimento = variazione percentuale di un prezzo fra due giorni consecutivi Volatilità = Varianza = Rsquared dei rendimenti rispetto alla loro media su n giorni. Correlazione = Prodotto scalare di due variabili casuali a modulo unitario e a media nulla Covarianza= Prodotto scalare fra due variabili casuali a modulo qualsiasi Coefficiente Beta = Rapporto scalare fra due variabili casuali a modulo qualsiasi Me lo puoi confermare/correggere in modo da poter usare termini esenti da ambiguità? Concordo sul fatto che con la regressione si può avere una Rsquared della serie bassa in presenza di alta volatilità. Succede quando la regressione ha una forte pendenza

Certi rimedi a volte sono peggiori del male Considerato che regna un silenzio di tomba sul post precedente, forse non l’ho spiegato troppo bene oppure si tratta di un argomento talmente ovvio che non interessa più a nessuno. Pazienza. Ma completo quanto ho iniziato Chi opera in modo continuato deve per forza contenere le perdite quando il sistema che usa fallisce. Ma con quali risultati? Si riesce a contenere le perdite oppure no? Le prove fatte dicono che molte volte il rimedio può essere peggiore del male. Nel post precedente ho mostrato cosa succede quando tento di limitare le perdite per azione Unicredit a 5 centesimi con tre programmi. In questo post mostro cosa succede ad un TS, appositamente sgangherato (si basa su un solo parametro) che tenta di prevedere l’andamento futuro di Unicredit ma fallisce in diversi punti facendo crollare la curva degli utili Il grafico è quello dell’utile maturato. Quando finisce sotto lo zero si mangia il capitale. Un po di numeri rotondi: se uso 10.000 azioni Unicredit, a 5 centesimi per azione di tolleranza significa che accetto una perdita di 500 Euro prima di uscire dal trading Ma, come si vede, l’applicazione ripetuta di questa regola porta a perdite superiori

Ho sbagliato 3d ma tutto sommato il titolo mi sembra indicato eh, eh... Mi prenderò delle pernacchie dagli operatori di lungo corso e dello scemo da altri, ma posto lo stesso Ho voluto togliermi la curiosità di verificare gli effetti degli StopLoss. Pur non essendo affatto un programmatore (non mi piace e mi fa venire l’orticaria) ho scritto tre programmi e poi ho verificato gli effetti su un prezzo in discesa ed uno in salita Primo programma (linea rossa) Nel primo grafico (prezzi in nero) c’è l’esempio che tento di spiegare La curva in nero è quella dei prezzi, quella in rosso è quella dello StopLoss Ho fissato una fascia di tolleranza con un limite superiore ed uno inferiore (rappresentati entrambi dalle due linee orizzontali) che, in questo caso, dista 5 centesimi da quello superiore. Il programma accetta solo i prezzi che si trovano entro la fascia di tolleranza. La fascia di tolleranza segue l’andamento del prezzo solo quando sale. Quando il prezzo sale il limite superiore coincide con quello del prezzo ma, quando scende, la fascia di tolleranza resta sul massimo raggiunto in precedenza. Quando il prezzo scende sotto il limite inferiore, i valori vengono rifiutati. E ovvio che il programma può funzionare solo se il grafico dei prezzi riprende a salire, altrimenti si blocca là. E adatto pertanto alle uscite dei TS o a fasi di salita dei prezzi Secondo programma (linea verde) Dato che i risultati non erano entusiasmanti ho scritto un secondo programma che si potrebbe definire una sorta di limitatore ad isteresi. Anche qui la fascia di tolleranza segue il prezzo solo quando sale e lo accetta solo se si trova al suo interno ma con una differenza. Mentre prima l’accettazione veniva attivata dal superamento verso l’alto della soglia inferiore e disattivata dal superamento verso il basso sempre della soglia inferiore, in questo caso viene attivata solo dal superamento della soglia superiore e disattivata dal superamento verso il basso di quella inferiore Anche qui il programma può funzionare solo per prezzi che salgono Risultati peggiori del precedente Terzo programma (linea blu) Funziona con prezzi che salgono e scendono ma rinvio la spiegazione perché c’è un grafico che non riesco a postare I risultati variano molto con la dimensione della fascia di tolleranza Se qualcuno vuole tentare di rifarlo deve fare attenzione ad un particolare molto importante: la decisione di entrare o uscire dal trading è sempre posteriore al superamento delle soglie. Va presa un tick dopo.

dedicate a DUILIO , che mi sembra non l'abbia postata questa , nella fattispecie. http://ilsole24h.blogspot.com/2011/01/unaltra-illusione-delle-chemtrails.html

http://nonvotarechitiavvelena.blogspot.com/2011/04/elicottero-colto-sul-fatto-mentre.html

http://scienzamarcia.blogspot.com/2010/09/il-quirinale-ammette-lesistenza-delle.html http://www.comune.santarcangelo.rn.it/Index.aspx?pag=0&type=base&cat=4666&s=CST&c=17

http://scienzamarcia.blogspot.com/2011/04/malata-di-morgellons-si-suicida.html

come i difensori del nucleare hanno ingannato per anni.. http://www.guardian.co.uk/environment/2011/apr/11/nuclear-apologists-radiation