By: GZ on Mercoledì 24 Marzo 2004 10:49
in termini di calcolo delle probabilità
Cosa succede all' SP 500 dopo un venerdì e lunedì in cui perde più di -1% in entrambi e allo stesso tempo ha un livello di volatilità (VIX) maggiore del 20% ?
Nei 20 casi in cui è successo negli ultimi 10 anni nei due giorni successivi è salito del +1.9%
Se oltre a questo il martedì pure è negativo allora le uniche 5 volte in cui è capitato è sempre salito e in media del 2.48%.