Quando gira il mercato ?

Ahi ahi, Amaltea, mi deludi!............ ------------------------------------------------ Ma lo Yen, al contrario, non delude mai. Ci sta regalando un finale di settimana memorabile (anche se le prossime saranno migliori...). E questo è ciò che conta. Ciao!

Ahi ahi, Amaltea, mi deludi! Leggo ora "200 yen per un euro". Speravo dicessi: 200 yen per un dollaro!!

....per il cambio invece non ci sono segni che inverta, ma è sempre più assurdo per cui è qualcosa che si non piega ma si spezza.... ------------------------------------------- Grande GZ! Sempre CRASH, CRAC e CIP e CIOP Ancora un po' di pazienza e lo Yen lo troviamo oltre quota 200 contro euro

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Sicuro. Il Nasdaq ora da l'informazione sui pesi dell'indice solo a pagamento, ma puoi trovare il dato sul sito del Cboe. Alternativamente (ma non è preciso) basta che guardi i pesi del QQQQ. Cmq stando al sito del Cboe ora Apple è addirittura quella che pesa di più. Sempre terza Qcom.

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Confermo. Apple ha superato Microsoft da qualche tempo.

Sicuro. Il Nasdaq ora da l'informazione sui pesi dell'indice solo a pagamento, ma puoi trovare il dato sul ^sito del Cboe#http://www.cboe.com/products/IndexComponents.aspx?DIR=OPIndexComp&FILE=nas100.doc^. Alternativamente (ma non è preciso) basta che guardi i pesi del QQQQ. Cmq stando al sito del Cboe ora Apple è addirittura quella che pesa di più. Sempre terza Qcom.

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Sei sicuro ? In quello "studio" risultano essere rispettivam. al 5° e 8° posto x capitalizzazione (dati del 14/06) per cui concludevano che rispetto al loro apporto all'andamento dell'indice "..... AAPL pesa più del triplo di quanto dovrebbe pesare e QCOM più del doppio a discapito di MSFT CSCO ed INTC che invece pesano meno di quanto in realtà capitalizzano". Comunque la cosa anomala era osservare tante giornate in cui ad es. a fronte di titoli Nasdaq 100 quasi tutti piatti, con la performance (es.) +0,55% di AAPL si aveva un speculare (es.) +0,54% del Nasdaq 100. Certo, se Sir Wildman la spiega tutta è meglio.

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Studio mi sembra esagerato :-)). Basta andare qua: http://quotes.nasdaq.com/quote.dll?page=nasdaq100&col=6&dir=D fare un semplice rapporto tra punti indici guadagnati (o persi) e la variazione percentuale. Naturalmente non sono costanti nel tempo, stai facendo un'approssimazione locale. Se vuoi il peso percentuale sul totale, sommi i pesi trovati come sopra e poi fai titolo per titolo il rapporto tra il suo peso e il totale. Il discorso che facevo io e' quello che hai detto te. Se consideri la capitalizzazione dei titoli, non c'e' correlazione con il peso nell'indice nasdaq 100 (il composite non lo so perche' non abbiamo i dati, ma francamente dubito sia diverso). 1 miliardo di capitalizzazione di AAPL pesa uno sproposito rispetto ad uno di MSFT o di INTC o di CSCO. Le due societa' i cui billion di capitalizzazione sono pesati di piu' sono AAPL e QCOM. E sono anche piuttosto volati in intraday. Chi fa i futures sul nasdaq dovrebbe chiaramente avere AAPL e QCOM a monitor per tutto il tempo. Personalmente io tengo a monitor, AAPL, QCOM e un miniindice che ho fatto io con i 10 titoli piu' influenti. Ho fatto con excel un semplice calcolo. Ho calcolato i pesi come dicevo sopra. Poi ho preso il beta e li ho moltiplicati, questo perche' non basta pesare per essere influenti ma bisogna anche esseere molto volatili. Ho preso i 10 migliori, ed ho costruito un portafoglio pesato per i rispettivi pesi. Devo dire che e' un piccolo spettacolo. Vedi in tempo reale interventi pesanti per fare invertire gli indici. Unendo questo al grafico dei semiconduttori, dell'SP e del dow .... hai un bel quadretto, non c'e' che dire. Le inversioni partono sempre da quei titoli la ..... vedi sto bel candelone immenso (piccoli trader sicuramente :-)) ) ... a volte si sfiora persino il ridicolo nell'evidenza dell'intervento ...

NYSE short interest rose 6% in June to another record high. While the increased influence of hedge funds over the last several years has made short interest a less important indicator, it is still important to note that over the last four months short interest has increased by 30% --------------------- Forse c'é cosi' tanta liquidità in giro che si distribuisce denaro anche ai business che non funzionano bene come gli hedges funds neutri (long/short)

E intanto quatto quatto, come quando mercoledì nelle ultime ore si era rimangiato tutti i guadagni della seduta, il Dax scende... Più che le sedute in cui si fa un -1,5% in cinque min, mi piacciono quelle in cui prende pian piano l'abbrivio

Aggiornamento Short Interest, questa volte sul Nyse. A parte l'influenza operativa dei fondi Hedge, un +30% d'incremento di short interest in 4 mesi è difficile che coincida con un TOP. NYSE short interest rose 6% in June to another record high. While the increased influence of hedge funds over the last several years has made short interest a less important indicator, it is still important to note that over the last four months short interest has increased by 30%.

Gib Apple è il secondo titolo + pesante del Nasdaq dopo Microsoft, Qualcomm è il terzo: non è che non contino niente. Insieme quei 2 penso facciano qualcosa tipo il 15/18% del Nasdaq _____________________________ Sei sicuro ? In quello "studio" risultano essere rispettivam. al 5° e 8° posto x capitalizzazione (dati del 14/06) per cui concludevano che rispetto al loro apporto all'andamento dell'indice "..... AAPL pesa più del triplo di quanto dovrebbe pesare e QCOM più del doppio a discapito di MSFT CSCO ed INTC che invece pesano meno di quanto in realtà capitalizzano". Comunque la cosa anomala era osservare tante giornate in cui ad es. a fronte di titoli Nasdaq 100 quasi tutti piatti, con la performance (es.) +0,55% di AAPL si aveva un speculare (es.) +0,54% del Nasdaq 100. Certo, se Sir Wildman la spiega tutta è meglio.

Intanto gli ultimi dati confermano che "troppa gente scommette sul ribasso", nel brevissimo può anche perdere qualcosa ma da qui a 1-2 mesi non mi aspetterei che il mercato soddisfi le aspettative di questi "ribassisti". Per quanto riguarda il ratio ndx/spx, non si finisce mai di imparare...che le larghe capitalizzazioni stiano tenendo su ed hanno trainato il mercato nelle ultime settime questo è fuori di dubbio. Anche in questo caso la sottoperformance delle blue chips rispetto alle small e mid cap si sta girando in sovraperformance. Anche questo è un fattore positivo dal mio punto di vista.

Apple è il secondo titolo + pesante del Nasdaq dopo Microsoft, Qualcomm è il terzo: non è che non contino niente. Insieme quei 2 penso facciano qualcosa tipo il 15/18% del Nasdaq.

tra oggi e lunedì siamo nella stessa identica configurazione del 27 febbraio

Gib 21 June 2007 17:40 Sì Paolo, hai ragione che stanno andando un po meglio da qualche settimana ma a vedere il rapporto NDX/SPX non mi pare di leggere niente di significativo in un contesto di qualche mese/anno. Il NDX è salito grazie a APPLE, GOOGLE e INTEL in queste 3 settimane, il resto non ha fatto granché, e lo puoi vedere anche dal numero di titoli che stanno sopra la mm40 giorni. Non un gran vedere. Poi magari potrà anche essere un bel segnale di acquisto per il l/t ma non ne vedo ancora le premesse, ecco. Piuttosto il contrario. _____________________________________________________ Non so se ricordate, Sir Wildman accennò qui ad un suo interesante studio (esposto molto + estesamente su altro forum col contributo di altri) in cui evidenziava l'anomalo andamento dell'indice Nasdaq 100 rispetto all'andamento del paniere di titoli che lo compongono. Schematicamente: il Nasdaq 100 non sarebbe veramente rappresentativo del corso dei titoli, ponderato per capitalizzazione, che lo compongono. L'indice, quando va su, si avvarrebbe molto della crescita di pochi titoli in trend particolarmente up rispetto all'andamento globale dei titoli del'indice. Sarebbe logico se si trattasse di Microsoft, Cisco, Intel, Google (alta capitalizzazione); invece la correlazione c'è con titoli a + bassa capitalizzazione, in particolare Apple e QCOM, tanto che lo hanno ribattezzato "Appleindex". Insomma: l'indice permorma + di quanto perfomi il settore. Sir, se leggi spiega meglio tu.

Anche oggi il famigerato ^Shanghai B Share Index#http://www.bloomberg.com/apps/quote?ticker=SHBSHR:IND^ è sceso: quasi -6%. Vabbé far finta di niente, ma a livello grafico ha ormai praticamente invertito. Poi c'è Eur/Chf che anche oggi se ne va per conto suo rispetto all'Eur/Yen. Per me sono segnali importanti