S&P Dax Mib.. trading

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: gianlini on Sabato 09 Febbraio 2019 00:59

Certo che quei cretini che si compravano il bund a 157.....

 


 Last edited by: gianlini on Sabato 09 Febbraio 2019 01:00, edited 1 time in total.

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: traderosca on Venerdì 08 Febbraio 2019 22:59

Bullfin, nel 2016 iniziai a shortare da 167,penso di ripetere l'operazione però con indecisione perchè le ragioni ed il contesto non è il medesimo..........

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: Bullfin on Venerdì 08 Febbraio 2019 22:41

il bund fara' un nuovo max storico. Oscar non sei entrato in azione su questo? quando pensi....io se fa nuovi max lo lascierei andare...indichero' nelle prox settimane mesi il punto dello short di tutti i tempi sul bund. Sto gia' monitorando due livelli.

 

 

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: hobi50 on Venerdì 08 Febbraio 2019 14:47

Lo immagino.

Le quantità devo ancora stabilirle perchè questa operatività non la conosco.

In questi casi  inizio sempre molto cauto.

Le dirò i dettagli perchè mi interessa  non solo il suo parere sull'impostazione ma anche sui punti critici che ovviamente ci sono ( lato call ),

Sul lato put non ci sono problemi di rischio ma di gestione ,nel caso favorevole di discesa .

Trattasi di martingala anomala( +1put aprile - 2put marzo )

 

Hobi

 

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: deltazero on Venerdì 08 Febbraio 2019 14:28

Hobi scritta in quel modo non riesco a dare un giudizio

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: hobi50 on Venerdì 08 Febbraio 2019 13:28

Delta ,ho già cambiato molto la mia operatività.

Questo mese inoltre non venderò,inizialmente , nemmeno più una Put Otm.

Pensavo di iniziare in spread ( +put aprile -put marzo ) ma sto considerando di  iniziare in martingala a costo zero  e liquidare le put comprate solo sull'eventuale  cambio di vola.

Ripeterò l'acquisto di "qualche" call quasi Atm ( queste in martingala a costo zero )per shifitare eventualmente le put aprile in call DITM marzo .

Da buon ribassista qualche rischio al rialzo me lo devo prendere.

 

Hobi

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: deltazero on Venerdì 08 Febbraio 2019 12:36

Hobi una cosa per volta

i ragionamenti sugli ultimi 7 gg o sulla parte put vengono dopo

Le anticipo che si accorgerà della superiorità di +1 -2 come figura di partenza rispetto alla sola vendita

 quella 1 comprata mette in assoluta tranquillità l ultima sett 

 

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: hobi50 on Venerdì 08 Febbraio 2019 12:14

Sulla sua prima considerazione.

E' verissimo che sulle call l'ampiezza dello spread a costo zero è massima ITM e diventa sempre più piccola man mano che si va OTM.

Quindi è corretto  ricercare come Lei un'opqratività che  ritarda la continuazione della martingala.

Bisogna stare però accorti  soprattutto al TEMPO.

Guardavo adesso il Dax febbraio ( 7 giorni alla scadenza ) con quotazione attuale a 11.000

Call 11000 =107

Call 10850 = 214

Quindi perfetto dal punto di vista dei numeri ma si è utilizzato una martingala per solo per un 1,5% di spread e con il mercato già sullo strike con rischio di 7 giorni scoperto.

Ma se le call vendute fossero state  a 10800 ( o peggio ancora + sotto )che quotano 255 ...l'operazione si sarebbe chiusa  in perdita.

Invece che febbraio si poteva certamente passare a marzo.

Qui ovviamente ci si salva sempre qualunque sia il livello delle call vendute nella precedente martingala ma lo spread finisce ATM ...

Insomma mai un attimo di tregua.

Per la seconda considerazione ci rifletto.

Grazie Delta e complimenti per averci pensato

 

Hobi

 

 

 

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: hobi50 on Venerdì 08 Febbraio 2019 10:19

Delta grazie ( adesso rifletto ).

Comunque tranquillo ...mai letto nessun libro e ,le greche, so a stento cosa siano.

 

Hobi

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: deltazero on Venerdì 08 Febbraio 2019 09:57

Quanti danni hanno fatto le greche e cattivi libri 

Prenda qualsiasi lista di opt call (sulle put abbiamo la curva bisogna dare un altro ragionamento ) su qualsiasi scad 

E osservi la distanza dei  rapporti 1 a 2 pari a 0 

Cominci dal Deppitm fino al depotm 

La distanza fra le basi per soddisfare la condizione 1 a 2 spesa 0 decresce dall itm all otm 

Vorrà pur dire che alla fine della martingala se le ho fatte otm ho più vendute che se le,avessi fatte itm (il tempo influenza ma anche no)

Seconda considerazione 

L operazione +1c-2c in un mercato al rialzo perde , riesce vincente solo se riusciamo ad arrivare in fondo , ma presa a se è perdente 

Quindi come fa a dire se non siamo intervenuti prima si deteriora la posizione ?

È il contrario 

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: deltazero on Venerdì 08 Febbraio 2019 09:57

Quanti danni hanno fatto le greche e cattivi libri 

Prenda qualsiasi lista di opt call (sulle put abbiamo la curva bisogna dare un altro ragionamento ) su qualsiasi scad 

E osservi la distanza dei  rapporti 1 a 2 pari a 0 

Cominci dal Deppitm fino al depotm 

La distanza fra le basi per soddisfare la condizione 1 a 2 spesa 0 decresce dall itm all otm 

Vorrà pur dire che alla fine della martingala se le ho fatte otm ho più vendute che se le,avessi fatte itm (il tempo influenza ma anche no)

Seconda considerazione 

L operazione +1c-2c in un mercato al rialzo perde , riesce vincente solo se riusciamo ad arrivare in fondo , ma presa a se è perdente 

Quindi come fa a dire se non siamo intervenuti prima si deteriora la posizione ?

È il contrario 

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: hobi50 on Venerdì 08 Febbraio 2019 09:31

Delta, i dati che ha riportato sull'ampiezza  dello spread a costo zero sono quelli che risultano anche a me.

Ma questa ampiezza è solo un po + del 3% .

Quindi siccome la martingala è iniziata a 20.000 e finirebbe a 22.500( quindi un po più del 12% ) , a 22500 si arriva con 4 martingale e non con 3.

E ciò provoca problemi .

Ma non è questo il punto essendo un caso particolare.

Il nodo su cui mi piacerebbe ( se ha voglia ) leggerla ancora riguarda la convenienza a tenere aperta una martingala in cui il mercato arriva sul prezzo delle vendite.

La mia logica fa fatica ad accettare come sia possibile sistemare una posizione che si è lasciata deteriorare.

Sembra che ci troviamo in una win win situation.

Se il mercato ritraccia si guadagna senza far nulla .

Se il mercato continua nell'altro verso si sistema la posizione( deterioratasi nel frattempo ) ancora meglio che se si fosse intervenuti subito .

Grazie

 

Hobi.

 


 Last edited by: hobi50 on Venerdì 08 Febbraio 2019 09:32, edited 1 time in total.

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: Bullfin on Venerdì 08 Febbraio 2019 00:13

Questa volta Oscar mi hai esaltato. Hai detto con PRECISIONE qui si va short e così è stato. Vedi, qui si riconosco il leone del floor di borsa...altro che quello plagiato dai 5S che vedeva il mib andare su mesi fa..

Oramai con la finanza non faccio piu' un azzo...ho troppe cose extra...in pratica guardo solo un poco quando ceno...saluti e baci a tutti :).

 

 

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: deltazero on Giovedì 07 Febbraio 2019 18:32

Hobi ho preso il primo sito che mi ha dato Google su dax

A me sembra che l operazione +1c10650 -2c11000 scad 03 sia a costo 0 

 


 Last edited by: deltazero on Giovedì 07 Febbraio 2019 18:33, edited 1 time in total.

Re: S&P Dax Mib.. trading  

  By: hobi50 on Giovedì 07 Febbraio 2019 15:52

Delta ,ha trattato tanti argomenti.

So  che Lei non alcun interesse a convincermi ...ma sono io che la sfruguglio perchè ,non avendo base teorica sull'argomento ,vorrei capire.

Alle domande dell'ultima mail rispondo senza dubbio alcuno.

La martingala è un'operazione ottima sia per iniziare che per spostare.

Ci sono problemi che definisco genericamentedi di "sostenibilità".

Nella prima mail Lei ha toccato la seconda domanda che volevo porle.

Ha scritto :

"La logica di aspettare è che su una posizione a meno di 4 sett , non posso permettermi di avere una martingala da 1000 pt con un rapporto 1 a 3 o peggio 1 a 4

Solo aspettando ottengo l 1 a 2 che ha 2 caratteristiche

È un rapporto non devastante"

La logica è chiarissima e per questo stamattina mi sono cimentato con i  numeri.

Non ho i dati di Fib e quindi l'ho fatto sul Dax.

1000 punti di Fib corrispondono a questi livelli a circa 550/600 punti di Dax.

Anche utilizzando le put ,che hanno vola molto più alta delle call , non c'è nessuno spread su marzo in cui con un'ampiezza di 550/600 punti si possa impostare una martingala 1 contro 2 .

Probabilmente ho capito male cosa fa Lei e sarei curioso di scoprire l'arcano.

 

Hobi


 Last edited by: hobi50 on Giovedì 07 Febbraio 2019 15:53, edited 1 time in total.