S&P Dax Mib.. trading

"io parlo di posizioni a piu' di 3 mesi, prova a metterti scoperto di FIB almeno per 4 mesi

e poi vedi cosa ti fanno all rollover quando c'e' di mezzo lo stacco dei dividendi."

Tu parli a vanvera: quando il fib scade si chiude la posizione e quando la riapri sarà sul nuovo fib, quindi nel mezzo (cioè col rollaggio) non perdi e non guadagni nulla indipendentemente dalla posizione long o short precedentemente assunta.

PS: Anti, qui dentro parlate di 50 anni di esperienza ma spesso mi sembrate pensionati alla bocciofila!

Delta.

io parlo di posizioni a piu' di 3 mesi, prova a metterti scoperto di FIB almeno per 4 mesi

e poi vedi cosa ti fanno all rollover quando c'e' di mezzo lo stacco dei dividendi.

Al Compagni Muschio non gli rispondo nemmeno, li' siamo in presenza di un deficit

incolmabile di aritmetica elementare.

Quelli che "le righe colorate" o "le figure" son talmente rintronati che non si prendono

nemmeno la briga di aprrendere i basics.

Anti rileggi quello che hai scritto

Nel fib , se lo stacco cedole è correttamente prezzato , ne il venditore ne il compratore incassano o pagano dividendi 

"Se invece lo vendi allo scoperto i dividendi li paghi, in pratica ad ogni

rollover pigli una mazzata perche' chiudi alto e rivendi piu' basso."

Anti, ma che minkiate scrivi!?

Grazie Anti

Drago,

se ti compri un FIB e lo tieni per tutto l'anno ti incassi i dividendi su tutto il paniere

senza comprare i titoli.

Il prezzo del FIB e' uguale a quello del MIB+interessi-dividendi.

Se vai a vedere la scadenza settembre vedi che quota centinaia di punti meno

della scadenza marzo e quelli sono i dividendi attesi.

Se invece lo vendi allo scoperto i dividendi li paghi, in pratica ad ogni

rollover pigli una mazzata perche' chiudi alto e rivendi piu' basso.

Grazie, adesso e' piu' chiaro

Non è detto 

Faccio un es per chiarire 

Su. Mercato siamo solo io che ho comprato 1 call 21000 e Hobi che me l ha venduta  più il market Maker in posizione neutra 

Io la vendo , ma Hobi non l acquista , la compra il mm 

Ora sul mercato c è Hobi ribassista e il mm neutro perché la c 21 comprata la mette in deltahedging con 1 frazione di futures che garantisce la neutralita per un delta piccolo 

Purtroppo tanta analisi tecnica si basa sullo scontro fra orsi e tori , lo scontro vero è fra avidita e paura 

Dragutin,non mi sono spiegato bene.

Prima il mercato era + facile perchè il trading maggioritario era ...compro che sale.

Come i carry trade che si autoalimentano.

Invece ora è evidente che ci sono due schieramenti ( ora stanno prevalendo i rialzisti ...).

Hobi

Si Delta

Io partivo dal presupposto che ad ogni operazione ci sia una controparte

Lascia stare i dividendi 

Tu dai per certo che ad una posizione rialzista ne corrisponda 1 ribassista 

È quasi vero sul mercato dei futures 

Non lo è di certo sul mercato azionario che è al 90% al rialzo esclusi i prestiti titoli 

Non lo è nemmeno sul mercato delle opzioni , ma questo non può essere chiaro immediatamente 

Delta

Non conosco il mercato dei futures, danno dividendi?

Dragutin neanche il mercato dei futures può essere descritto così 

Hobi

E' relativo, si puo' giocare anche al ribasso

Piuttosto i mercati azionari se non ci fossero i dividendi assomiglierebbero ad uno schema Ponzi, uno perde ed un altro guadagna

Condizioni di trading molto difficili.

Le banche americane hanno riportato risultati non buoni nelle loro piattaformr proprietarie.

BNP ( 2° banca europea ) pare che abbia già deciso di ritirarsi.

Societe Generale ( 3° banca europea ) sta meditando di chiudere la sua piattaforma di 4,7 Miliardi di euro.

Mi pare evidente che si sia passati da un mercato ...sempre su all'infinito ,ad un mercato in cui ci sono due vision differenti.

Hobi